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Mauricio Barragan 4ffce9a59e fix(exchanges): truncate Kraken book to subscribed depth + crossed-book guard (WAY-77)

Kraken WS v2 book channel does not send deletes for levels evicted from
its top-N window; without client-side truncation those levels lingered
forever as phantom quotes, eventually crossing the local book (bid >= ask)
and feeding the engine a fake permanent arbitrage (~$62.9M bogus P&L).

- BookSide.truncate() removes levels beyond the best depth prices from
  the internal map (not just the emitted array)
- KrakenConnector uses depth 10 consistently (subscription + LocalBook)
  and truncates both sides after every update
- ExchangeConnector.emit() drops internally crossed books, logs and
  forces a resync (book reset + reconnect for a fresh snapshot)
- Unit tests for truncation and the crossed-book guard
- OpenSpec: order-book-integrity spec; change archived (2026-07-19)

Refs: Linear WAY-77
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-07-19 11:43:12 -06:00

2.6 KiB

Raw Blame History

Fix: niveles fantasma en el order book de Kraken

Issue: WAY-77 — [ARB] Niveles fantasma en el order book de Kraken inflan el P&L ($62.9M ficticios)

Why

En producción el P&L realizado llegó a $62.9M ficticios: el libro local de Kraken quedó cruzado (bid 64,925.90 > ask 64,316.20, spread -609) con niveles viejos de hace horas (coinciden con el high/low de 24h de Kraken). El motor vio un arbitraje permanente de ~0.5% vendiendo en Kraken y ejecutó ~674k trades falsos. La causa: el conector de Kraken v2 nunca trunca el libro local al depth suscrito, y el protocolo de Kraken no envía deletes para niveles que salen de la ventana top-N — exige que el cliente trunque tras cada update.

What Changes

BookSide (src/infrastructure/exchanges/local-book.ts) gana un método truncate() que elimina del Map los niveles fuera de los mejores depth precios (no solo en el display).
El conector de Kraken (src/infrastructure/exchanges/kraken.ts) trunca ambos lados tras aplicar cada update, usando el depth suscrito (10).
Se corrige el mismatch de depth: el conector de Kraken suscribe y mantiene el mismo depth (hoy: base mantiene 15, suscripción pide 10).
Guard de libro cruzado en ExchangeConnector.emit(): si bids[0].price >= asks[0].price, no se emite el libro, se loguea y se resetea el libro local para forzar re-sincronización (Kraken re-manda snapshot al reconectar/resuscribir).
Documentación actualizada: skill exchange-ws (nota de truncado obligatorio en Kraken v2) y README si aplica.

Capabilities

New Capabilities

order-book-integrity: mantenimiento correcto del libro local por exchange — truncado al depth suscrito en feeds delta (Kraken), detección de libro cruzado como señal de corrupción, y re-sincronización en lugar de emitir datos corruptos al motor.

Modified Capabilities

Impact

Código: src/infrastructure/exchanges/local-book.ts, src/infrastructure/exchanges/kraken.ts, src/infrastructure/exchanges/base.ts.
Tests: nuevos unit tests de BookSide.truncate y del guard de libro cruzado.
Comportamiento: el motor deja de recibir libros corruptos; el P&L vuelve a ser realista (mayormente rejected · fees, que es lo correcto en mercados eficientes).
Sin cambios de API/contrato REST ni de frontend. Tras el deploy se requiere un Reset manual del estado para limpiar el P&L ficticio acumulado (estado in-memory: el redeploy ya lo limpia solo).

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