XauBot/docs/arsitektur-ai/19-Position-Manager.md

Position Manager — Manajemen Posisi Cerdas

File: src/position_manager.py Class: SmartPositionManager, SmartMarketCloseHandler Fitur: Trailing SL, Profit Protection, Market Close Handler

---

Apa Itu Position Manager?

Position Manager mengelola posisi terbuka secara aktif dan cerdas — trailing stop loss, proteksi profit, dan keputusan otomatis saat market mendekati penutupan.

Analogi: Position Manager seperti co-pilot yang mengawasi perjalanan — mengamankan keuntungan saat angin baik, dan mengambil tindakan darurat saat cuaca memburuk.

---

2 Komponen Utama

A. SmartPositionManager

Mengelola posisi aktif: trailing SL, breakeven, profit protection.

B. SmartMarketCloseHandler

Keputusan cerdas saat market mendekati penutupan (harian/weekend).

---

SmartPositionManager — 7 Kondisi Aksi

Untuk setiap posisi terbuka, dicek berurutan:

0. Market Close Check (Prioritas Tertinggi)

Dekat market close?
├── Profit >= $10 + dekat close → CLOSE (amankan profit)
├── Loss + dekat weekend + SL >50% hit → CLOSE (gap risk)
├── Loss + dekat weekend + loss > $100 → CLOSE (gap risk)
└── Loss kecil + dekat weekend → HOLD (bisa recovery Senin)

1. Regime Danger

Regime CRISIS atau HIGH_VOLATILITY + profit > $50:
  → CLOSE (amankan profit dari volatilitas)

2. Opposite Signal

Posisi BUY + sinyal bearish kuat + profit > $25:
  → CLOSE (amankan sebelum reversal)

Posisi SELL + sinyal bullish kuat + profit > $25:
  → CLOSE (amankan sebelum reversal)

3. Drawdown from Peak

Peak profit > $50 DAN drawdown > 30% dari peak:
  → CLOSE (profit sudah turun terlalu banyak)

Contoh: Peak $80, sekarang $50 → drawdown 37.5% → CLOSE

4. High Urgency

Urgency score >= 7 (dari 10) DAN profit > 0:
  → CLOSE (banyak sinyal bahaya bersamaan)

5. Breakeven Protection

Profit >= 15 pips:
  → Pindah SL ke breakeven + 2 poin buffer
  (tidak bisa rugi lagi)

6. Trailing Stop

Profit >= 25 pips:
  → SL mengikuti harga dengan jarak 10 pips
  (kunci profit sambil biarkan profit berjalan)

7. Default: HOLD

Tidak ada kondisi terpenuhi → HOLD posisi

---

SmartMarketCloseHandler

Market Hours (XAUUSD)

Minggu 17:00 EST (Senin 05:00 WIB) → Jumat 17:00 EST (Sabtu 05:00 WIB)
24 jam, 5 hari seminggu

Daily close:  05:00 WIB (= 17:00 EST hari sebelumnya)
Weekend close: Sabtu 05:00 WIB (= Jumat 17:00 EST)

Konfigurasi

SmartMarketCloseHandler(
    daily_close_hour_wib=5,          # 05:00 WIB
    hours_before_close=2.0,          # "Dekat close" = 2 jam sebelumnya
    min_profit_to_take=10.0,         # Ambil profit >= $10 sebelum close
    max_loss_to_hold=100.0,          # Hold loss sampai $100
    weekend_loss_cut_percent=50.0,   # Cut jika SL >50% hit sebelum weekend
)

4 Rekomendasi

Rekomendasi	Kondisi	Aksi
CLOSE_PROFIT	Profit + dekat close	Tutup, amankan profit
CUT_LOSS_WEEKEND	Loss besar + dekat weekend	Tutup, hindari gap
HOLD_LOSS	Loss kecil + dekat close	Hold, bisa recovery
NORMAL	Belum dekat close	Lanjut normal

---

Market Analysis (Urgency Score)

Score dimulai dari 0, lalu ditambah:

Regime crisis/high_vol:     +3
ML opposite >75% confidence: +2
RSI >75 (overbought):       +2
RSI <25 (oversold):         +2
Trend + momentum berlawanan: +3

Total max: ~10
Score >= 7 = HIGH URGENCY → tutup jika ada profit

---

Konfigurasi SmartPositionManager

SmartPositionManager(
    breakeven_pips=15.0,             # Breakeven setelah 15 pips profit
    trail_start_pips=25.0,           # Mulai trailing setelah 25 pips
    trail_step_pips=10.0,            # Trail distance: 10 pips
    min_profit_to_protect=50.0,      # Min $50 untuk proteksi profit
    max_drawdown_from_peak=30.0,     # Max 30% drawdown dari peak
    enable_market_close_handler=True, # Aktifkan market close handler
    min_profit_before_close=10.0,    # Take profit $10+ sebelum close
    max_loss_to_hold=100.0,          # Hold loss sampai $100
)