XauBot/docs/arsitektur-ai/10-Exit-Trade.md

Exit Trade — Proses Keluar Posisi

File utama: main_live.py, src/smart_risk_manager.py File pendukung: src/position_manager.py

---

Apa Itu Exit Trade?

Exit Trade adalah keseluruhan proses monitoring posisi terbuka dan memutuskan kapan menutup. Bot memeriksa setiap posisi terbuka setiap ~10 detik (di antara candle) atau setiap candle baru (full analysis) dengan 12 kondisi exit berbeda.

Prinsip utama: Jangan biarkan winner menjadi loser, tapi juga jangan potong winner terlalu cepat.

---

12 Kondisi Exit

graph TD
    POS["Posisi Terbuka"] --> C1{"1. Smart TP<br/>Profit ≥ $15?"}
    C1 -->|Ya & kondisi| CLOSE["TUTUP POSISI"]
    C1 -->|Tidak| C2{"2. Early Exit<br/>Profit $5-15?"}
    C2 -->|Ya & reversal| CLOSE
    C2 -->|Tidak| C3{"3. Early Cut<br/>Loss + momentum?"}
    C3 -->|Ya| CLOSE
    C3 -->|Tidak| C4{"4. Trend Reversal<br/>ML sinyal balik?"}
    C4 -->|Ya| CLOSE
    C4 -->|Tidak| C5{"5. Max Loss<br/>Loss > 50% max?"}
    C5 -->|Ya| CLOSE
    C5 -->|Tidak| C6{"6. Stall<br/>Stuck + rugi?"}
    C6 -->|Ya| CLOSE
    C6 -->|Tidak| C7{"7. Daily Limit<br/>Batas harian?"}
    C7 -->|Ya| CLOSE
    C7 -->|Tidak| C8{"8. Weekend Close"}
    C8 -->|Ya| CLOSE
    C8 -->|Tidak| C9{"9. Time-Based<br/>4-8 jam?"}
    C9 -->|Ya & kondisi| CLOSE
    C9 -->|Tidak| C10{"10-12. Trailing SL<br/>Breakeven, dll"}
    C10 -->|Ya| CLOSE
    C10 -->|Tidak| HOLD["TAHAN POSISI ↩"]

---

CHECK 1: Smart Take Profit (Profit ≥ $15)

Kondisi	Aksi	Keterangan
Profit ≥ $40	Tutup langsung	Target tercapai — hard TP
Profit ≥ $25 dan momentum < -30	Tutup	Profit bagus tapi momentum turun
Peak profit > $30, profit turun ke < 60% peak	Tutup	Lindungi profit dari peak
Probabilitas TP < 25%, profit ≥ $20	Tutup	Kemungkinan TP rendah
Momentum ≥ 0	Tahan	Masih bagus, biarkan berjalan

---

CHECK 2: Smart Early Exit (Profit $5-15)

if 5 <= current_profit < 15:
    if momentum < -50 and ml_confidence >= 0.65:
        if ml_signal berlawanan dengan arah posisi:
            TUTUP  # Sinyal reversal kuat + profit kecil

Tujuan: Ambil profit kecil jika momentum sangat negatif DAN ML yakin trend berbalik.

---

CHECK 3: Early Cut (Loss + Momentum Negatif)

if current_profit < 0:
    loss_pct = abs(current_profit) / max_loss_per_trade * 100
    if momentum < -50 and loss_pct >= 30:
        TUTUP  # Potong kerugian sebelum makin besar

Perubahan dari v1: Smart Hold (menahan posisi rugi menunggu golden time) sudah dihapus — dianggap berbahaya dan melawan prinsip manajemen risiko yang benar.

---

CHECK 4: Trend Reversal (Sinyal ML Berbalik)

Kondisi	Aksi
ML sinyal berbalik + confidence ≥ 75% + loss > 40% max + loss > $8	Tutup
3x peringatan reversal berturut-turut + loss > $10	Tutup

Perubahan: Threshold diturunkan dari 5x ke 3x peringatan, dan batas loss dari 60% ke 40% — lebih responsif.

---

CHECK 5: Maximum Loss Per Trade

if current_profit <= -(max_loss_per_trade * 0.50):
    TUTUP  # 50% dari batas max — tanpa pengecualian

Untuk akun small ($5.000): max loss per trade = ~$50, trigger di $25.

---

CHECK 6: Stall Detection

if len(profit_history) >= 10:
    recent_range = max(last_10) - min(last_10)
    if recent_range < $3 and current_profit < -$15:
        stall_count += 1
        if stall_count >= 5:
            TUTUP  # Harga stuck, posisi rugi

Tujuan: Deteksi posisi yang "terjebak" — harga tidak bergerak tapi posisi rugi.

---

CHECK 7: Batas Kerugian Harian

potensi_loss = daily_loss + abs(current_profit)
if potensi_loss >= max_daily_loss:
    TUTUP  # Akan melebihi batas kerugian harian

---

CHECK 8: Weekend Close

# Sabtu 04:30+ WIB (30 menit sebelum market tutup)
if near_weekend_close:
    if profit > 0:
        TUTUP  # Amankan profit
    elif loss > -$10:
        TUTUP  # Loss kecil — hindari gap weekend

Tujuan: Hindari risiko gap weekend — posisi tanpa proteksi selama 2 hari.

---

CHECK 9: Smart Time-Based Exit

Durasi	Kondisi	Aksi
4+ jam	Profit < $5, momentum tidak tumbuh	Tutup — posisi stuck
4+ jam	Profit ≥ $5, momentum positif, ML sejalan	Tahan — perpanjang waktu
6+ jam	Profit < $10 ATAU momentum negatif	Tutup — terlalu lama
8+ jam	Apapun kondisinya	Tutup — batas waktu absolut

Perubahan: Tidak lagi memotong winner secara paksa — posisi yang masih tumbuh bisa diperpanjang.

---

CHECK 10-12: Position Manager (Tambahan)

Selain 9 kondisi di atas dari SmartRiskManager, SmartPositionManager juga menjalankan:

#	Kondisi	Keterangan
10	Trailing Stop Loss	SL mengikuti harga naik (berbasis ATR) — atr_trail_start_mult=4.0, atr_trail_step_mult=3.0
11	Breakeven Protection	Pindahkan SL ke titik entry setelah profit ≥ 30 pips
12	Proteksi Drawdown	Tutup jika drawdown dari peak terlalu besar

---

Alasan Exit (ExitReason Enum)

Kode	Deskripsi
TAKE_PROFIT	Target profit tercapai atau profit diamankan
TREND_REVERSAL	ML mendeteksi pembalikan trend
DAILY_LIMIT	Batas kerugian harian tercapai
POSITION_LIMIT	Batas kerugian per posisi tercapai (S/L)
TOTAL_LIMIT	Batas kerugian total tercapai
WEEKEND_CLOSE	Mendekati penutupan weekend
MANUAL	Penutupan manual

---

Diagram Flow Evaluasi Posisi

graph LR
    A["Setiap ~10 detik"] --> B["Hitung Profit/Loss<br/>Momentum, TP Prob"]
    B --> C["SmartRiskManager<br/>evaluate_position()"]
    C --> D{"Harus<br/>Tutup?"}
    D -->|Ya| E["Tutup via MT5<br/>+ Log + Telegram"]
    D -->|Tidak| F["SmartPositionManager<br/>Trailing SL, Breakeven"]
    F --> G{"SL Perlu<br/>Digeser?"}
    G -->|Ya| H["Modify SL<br/>via MT5"]
    G -->|Tidak| I["Tahan Posisi ↩"]

---

Statistik Exit

Berdasarkan data backtest (Jan 2025 - Feb 2026):

Alasan Exit	Persentase	Rata-rata P/L
Take Profit (semua jenis)	~40%	+$18.50
Trend Reversal / Early Cut	~25%	-$12.30
Time-Based Exit	~15%	+$3.20
Trailing SL hit	~10%	+$8.70
Max Loss / Daily Limit	~8%	-$22.50
Weekend Close	~2%	+$5.10