GifariKemalandClaude Opus 4.6
757b499033
5 major issues reflected in documentation: 1. Confidence calibration (03-SMC, 00-ARSITEKTUR): - Base 55% + 10% each → base 40% + weighted scoring - Structure +15%, BOS/CHoCH +12%, FVG +8%, OB +10%, Trend +10% 2. ATR-based pullback filter (09-Entry, 00-ARSITEKTUR): - Hardcoded $2/$1.5 → bounce 15% ATR, consolidation 10% ATR 3. Smarter time-based exit (10-Exit, 05-Risk, 00-ARSITEKTUR): - 4h: check profit growth, not just profit<$5 - 6h: extend to 8h if profit>$10 and growing + ML agrees 4. Slippage validation (09-Entry, 23-Main, 00-ARSITEKTUR): - Check actual vs expected price, log if >0.15% 5. Partial fill handling (09-Entry, 23-Main, 00-ARSITEKTUR): - Check filled volume, use actual values for tracking Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
15 KiB
15 KiB
SMC Analyzer (Smart Money Concepts)
File:
src/smc_polars.pyFramework: Pure Polars (vectorized, tanpa loop)
Apa Itu SMC?
Smart Money Concepts adalah metode analisis berdasarkan cara institusi besar (bank, hedge fund) trading. SMC membaca struktur pasar dan jejak uang besar untuk menemukan zona entry yang presisi.
Analogi: SMC adalah peta jalan — menunjukkan zona penting, rambu lalu lintas, dan rute terbaik.
6 Konsep yang Diimplementasikan
| # | Konsep | Fungsi | Lines |
|---|---|---|---|
| 1 | Swing Points | Puncak & lembah penting | 185-261 |
| 2 | Fair Value Gap (FVG) | Imbalance/gap harga | 84-183 |
| 3 | Order Block (OB) | Zona order institusi | 263-368 |
| 4 | Break of Structure (BOS) | Kelanjutan tren | 370-457 |
| 5 | Change of Character (CHoCH) | Pembalikan tren | 370-457 |
| 6 | Liquidity Zones | Kumpulan stop loss | 459-551 |
1. Swing Points (Fractal High/Low)
Fungsi: Mendeteksi puncak dan lembah penting di chart.
Algoritma
Window: 2 x swing_length + 1 = 11 candle (default swing_length=5)
Deteksi TANPA LOOKAHEAD (no future data):
- Rolling max/min menggunakan center=False (hanya data masa lalu)
- Swing point dikonfirmasi swing_length bar SETELAH terjadi
- Menggunakan shift(swing_length) untuk melihat "center" point
Swing High: High di center point = Maximum dalam window 11 bar ke belakang
Swing Low: Low di center point = Minimum dalam window 11 bar ke belakang
Catatan: Deteksi terlambat swing_length bar (5 bar), tapi
TIDAK menggunakan data masa depan (zero lookahead).
Visualisasi
/\ <- Swing High (high = max 11 candle)
/ \
/ \
/ \
/ \/ <- Swing Low (low = min 11 candle)
/
Output
| Kolom | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
swing_high |
1 / 0 | 1 jika swing high |
swing_low |
-1 / 0 | -1 jika swing low |
swing_high_level |
float | Harga di swing high |
swing_low_level |
float | Harga di swing low |
last_swing_high |
float | Swing high terakhir (forward fill) |
last_swing_low |
float | Swing low terakhir (forward fill) |
2. Fair Value Gap (FVG)
Fungsi: Mendeteksi imbalance/gap di harga — zona yang belum "diisi" oleh pasar.
Algoritma
TANPA LOOKAHEAD — Deteksi pada candle KETIGA (setelah pola selesai):
Bullish FVG: Bearish FVG:
Candle T-2: ████ high Candle T-2: ████ low
| |
Candle T-1: (middle) Candle T-1: (middle)
| |
Candle T: ████ low (SAAT INI) Candle T: ████ high (SAAT INI)
Syarat Bullish: high[T-2] < low[T] (gap antara candle pertama & ketiga)
Syarat Bearish: low[T-2] > high[T] (gap antara candle pertama & ketiga)
Catatan: TIDAK menggunakan shift(-1) / data masa depan.
FVG dideteksi pada candle saat ini (T) setelah pola terkonfirmasi.
Zona FVG
Bullish FVG Zone:
Top = low[T] (low candle saat ini = batas atas gap)
Bottom = high[T-2] (high candle pertama = batas bawah gap)
Mid = (top + bottom) / 2 (50% retracement)
Output
| Kolom | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
fvg_signal |
1 / -1 / 0 | Bullish / Bearish / Tidak ada |
fvg_top |
float | Batas atas gap |
fvg_bottom |
float | Batas bawah gap |
fvg_mid |
float | Titik tengah (target retracement) |
Peran: Zona entry ideal — harga cenderung kembali mengisi gap sebelum melanjutkan.
3. Order Block (OB)
Fungsi: Mendeteksi candle terakhir sebelum pergerakan besar — zona dimana institusi menaruh order.
Algoritma
TANPA LOOKAHEAD — Validasi menggunakan candle SAAT INI:
Bullish OB:
1. Temukan swing low
2. Lihat 10 candle ke belakang
3. Cari candle bearish terakhir (close < open)
4. Jika candle SAAT INI close di atas high candle tersebut:
-> Candle itu = Bullish Order Block
(validasi di bar saat ini, BUKAN bar berikutnya)
Bearish OB:
1. Temukan swing high
2. Lihat 10 candle ke belakang
3. Cari candle bullish terakhir (close > open)
4. Jika candle SAAT INI close di bawah low candle tersebut:
-> Candle itu = Bearish Order Block
(validasi di bar saat ini, BUKAN bar berikutnya)
Visualisasi
Bullish OB: Bearish OB:
████ <- Bullish candle terakhir
████ <- Bearish candle terakhir sebelum jatuh
sebelum naik ═══════════════
═══════════════ ||| turun
||| naik
Output
| Kolom | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
ob |
1 / -1 / 0 | Bullish / Bearish / Tidak ada |
ob_top |
float | Batas atas zona OB |
ob_bottom |
float | Batas bawah zona OB |
ob_mitigated |
bool | True jika OB sudah dikunjungi ulang |
Peran: Zona support/resistance berdasarkan aksi institusi besar.
4. Break of Structure (BOS)
Fungsi: Mendeteksi kelanjutan tren — harga menembus swing point searah tren.
Algoritma
# Tren sudah BULLISH, lalu:
if close > last_swing_high:
bos = 1 # Bullish BOS — tren naik BERLANJUT
# Tren sudah BEARISH, lalu:
if close < last_swing_low:
bos = -1 # Bearish BOS — tren turun BERLANJUT
Visualisasi
Bullish BOS:
SH1 SH2 (baru ditembus!)
/ \ / close >>>
/ \ /
/ SL1 -> BOS! Tren naik lanjut
Bearish BOS:
\ SH1
\ / \
\ / \ close <<<
SL1 SL2 (baru ditembus!) -> BOS! Tren turun lanjut
Output
| Kolom | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
bos |
1 / -1 / 0 | Bullish / Bearish / Tidak ada |
Peran: Konfirmasi bahwa tren masih kuat dan lanjut.
5. Change of Character (CHoCH)
Fungsi: Mendeteksi pembalikan tren — harga menembus swing point berlawanan tren.
Algoritma
# Tren sedang BEARISH, lalu:
if close > last_swing_high:
choch = 1 # Bullish CHoCH — REVERSAL naik!
# Tren sedang BULLISH, lalu:
if close < last_swing_low:
choch = -1 # Bearish CHoCH — REVERSAL turun!
Visualisasi
Bearish CHoCH (tren naik -> balik turun):
SH <- gagal naik
/ \
/ \
/ close menembus SL >>> CHoCH! Reversal turun!
SL
Bullish CHoCH (tren turun -> balik naik):
SH
\ close menembus SH >>> CHoCH! Reversal naik!
\ /
\ /
SL <- gagal turun
Output
| Kolom | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
choch |
1 / -1 / 0 | Bullish / Bearish / Tidak ada |
market_structure |
1 / -1 / 0 | Bullish / Bearish / Netral |
Peran: Early warning perubahan arah tren.
6. Liquidity Zones
Fungsi: Mendeteksi kumpulan stop loss (equal highs/lows) yang bisa "disapu" oleh institusi.
Algoritma
1. Hitung rolling std & mean dari highs dan lows (window=20)
2. Coefficient of Variation = std / mean
3. Jika CV < 0.001 (0.1%):
-> Harga sangat mirip = cluster likuiditas
-> BSL (Buy Side Liquidity) = level high
-> SSL (Sell Side Liquidity) = level low
4. Deteksi sweep:
-> BSL sweep: High > BSL lalu close < BSL
-> SSL sweep: Low < SSL lalu close > SSL
Visualisasi
Buy Side Liquidity (BSL): Sell Side Liquidity (SSL):
═══════ equal highs ═══════
████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
═══════ equal lows ═══════
^ Stop loss short sellers ^ Stop loss long traders
^ Institusi sweep ke atas ^ Institusi sweep ke bawah
Output
| Kolom | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
bsl_level |
float | Level buy side liquidity |
ssl_level |
float | Level sell side liquidity |
liquidity_sweep |
"BSL" / "SSL" / None | Sweep terdeteksi |
Signal Generation
ATR-Based Dynamic SL/TP (v4 Update)
Sebelum menghitung SL dan TP, sistem mengambil nilai ATR untuk kalkulasi dinamis:
atr = latest["atr"] # Dari Feature Engineering
# Sanity check ATR (v4: validasi ketat)
if atr is None or atr <= 0 or atr > current_close * 0.05:
atr = 12.0 # Default realistis untuk XAUUSD (~$12-15 tipikal)
min_sl_distance = 1.5 * atr # Minimum jarak SL = 1.5 ATR
min_rr_ratio = 2.0 # ENFORCED: Minimum Risk:Reward 1:2
Kondisi Bullish Signal
IF (market_structure == BULLISH ATAU ada BOS/CHoCH bullish)
AND (ada FVG bullish ATAU Order Block bullish):
Entry = current_close (v4: SELALU harga saat ini, bukan harga zone lama)
SL (v4 - ATR-based, lebih protektif):
swing_sl = last_swing_low (jika ada & di bawah entry)
atr_sl = entry - 1.5 * ATR
SL = MIN(swing_sl, atr_sl) <- pilih yang LEBIH JAUH
IF entry - SL < min_sl_distance:
SL = entry - min_sl_distance <- enforce jarak minimum
TP (v4 - ENFORCED minimum 1:2 RR):
risk = entry - SL
tp = entry + (risk * 2.0) <- TEPAT 2:1 R:R
IF actual_rr < 2.0:
-> SKIP sinyal (tidak valid) <- sinyal ditolak jika RR terlalu kecil
Kondisi Bearish Signal
IF (market_structure == BEARISH ATAU ada BOS/CHoCH bearish)
AND (ada FVG bearish ATAU Order Block bearish):
Entry = current_close (v4: SELALU harga saat ini, bukan harga zone lama)
SL (v4 - ATR-based, lebih protektif):
swing_sl = last_swing_high (jika ada & di atas entry)
atr_sl = entry + 1.5 * ATR
SL = MAX(swing_sl, atr_sl) <- pilih yang LEBIH JAUH
IF SL - entry < min_sl_distance:
SL = entry + min_sl_distance <- enforce jarak minimum
TP (v4 - ENFORCED minimum 1:2 RR):
risk = SL - entry
tp = entry - (risk * 2.0) <- TEPAT 2:1 R:R
IF actual_rr < 2.0:
-> SKIP sinyal (tidak valid) <- sinyal ditolak jika RR terlalu kecil
Perbandingan Evolusi SL/TP
┌────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Komponen │ v2 (lama) │ v3 │ v4 (sekarang) │
├────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Entry │ Zone price (FVG/OB) │ Zone price (FVG/OB) │ SELALU current_close │
├────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│ SL (BUY) │ entry * 0.995 │ MIN(swing, 1.5ATR) │ MIN(swing, 1.5ATR) │
│ │ (bisa terlalu dekat)│ │ + enforce min distance │
├────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│ TP │ risk * 2 │ MIN(risk*2, 4*ATR) │ risk * 2.0 (ENFORCED) │
│ │ (tanpa batas) │ (dibatasi) │ SKIP jika RR < 2.0 │
├────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│ ATR default│ close * 1% │ close * 1% │ $12 (realistis XAUUSD) │
├────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Lookahead │ Ada (shift -1) │ Ada (shift -1) │ TIDAK ADA (zero future) │
└────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┘
Sistem Confidence (v5: Calibrated Weighted Scoring)
Sebelum (v4): Sesudah (v5):
Base: 55% Base: 40%
+ BOS/CHoCH: +10% + Structure aligned: +15%
+ FVG: +10% + BOS/CHoCH: +12%
+ OB: +10% + FVG: +8%
Max: 85% + Order Block: +10%
+ Trend strength: +10%
+ Fresh level: +5%
Max: 85%
Kalkulasi confidence sekarang menggunakan metode calculate_confidence():
1. Base = 40% (minimum, selalu ada)
2. Structure aligned = +15% (market_structure searah sinyal)
3. BOS/CHoCH = +12% (ada break of structure/character)
4. FVG = +8% (ada Fair Value Gap)
5. Order Block = +10% (ada Order Block)
6. Trend strength = +10% (ada ≥2 BOS searah dalam 20 bar terakhir)
7. Fresh level = +5% (first touch of key level)
8. Cap di 85% (tidak pernah 100% yakin)
Contoh:
BUY signal, structure bullish, ada BOS + FVG + OB, trend kuat:
= 40% + 15% + 12% + 8% + 10% + 10% = 95% → cap 85%
BUY signal, structure bearish, ada CHoCH + FVG saja:
= 40% + 0% + 12% + 8% + 0% + 0% = 60%
Output Signal
SMCSignal:
signal_type: "BUY" / "SELL"
entry_price: float
stop_loss: float # ATR-based (min 1.5 ATR dari entry)
take_profit: float # 2:1 RR, capped di 4 ATR
confidence: 0.40 - 0.85 # v5: base diturunkan ke 40% (calibrated)
reason: "Bullish BOS + FVG + OB"
risk_reward: float # Minimum 2.0
Konfigurasi
SMCConfig:
swing_length: 5 # Window untuk deteksi swing (11 bar total)
fvg_min_gap_pips: 2.0 # Minimum ukuran FVG
ob_lookback: 10 # Berapa jauh cari OB ke belakang
bos_close_break: True # Harus close (bukan wick) yang break
Integrasi dalam Pipeline
Data OHLCV
|
v
smc.calculate_all(df)
|--- calculate_fair_value_gaps()
|--- calculate_swing_points()
|--- calculate_order_blocks() <- butuh swing points
|--- calculate_structure_breaks() <- butuh swing points
|--- calculate_liquidity_zones()
|
v
smc.generate_signal(df)
|
v
SMCSignal (entry, SL, TP, confidence)
|
v
Dikombinasikan dengan XGBoost + HMM