XauBot/docs/arsitektur-ai/19-Position-Manager.md

Position Manager — Manajemen Posisi Cerdas

File: src/position_manager.py Class: SmartPositionManager, SmartMarketCloseHandler Fitur: Trailing Stop, Profit Protection, Market Close Handler

---

Apa Itu Position Manager?

Position Manager mengelola posisi terbuka secara aktif dan cerdas — trailing stop loss, proteksi profit, dan keputusan otomatis saat market mendekati penutupan.

Analogi: Position Manager seperti co-pilot yang mengawasi perjalanan — mengamankan keuntungan saat angin baik, dan mengambil tindakan darurat saat cuaca memburuk.

---

2 Komponen Utama

A. SmartPositionManager

Mengelola posisi aktif: trailing stop, breakeven, profit protection.

B. SmartMarketCloseHandler

Keputusan cerdas saat market mendekati penutupan (harian/weekend) — market close handler.

---

SmartPositionManager — 7 Kondisi Aksi

Untuk setiap posisi terbuka, dicek berurutan berdasarkan prioritas:

flowchart TD
    START([Posisi Terbuka]) --> C0{0. Market Close Check}
    C0 -->|Profit >= $10\n+ dekat close| CLOSE0[CLOSE\nAmankan profit]
    C0 -->|Loss + weekend\n+ SL >50% hit| CLOSE0W[CLOSE\nHindari gap risk]
    C0 -->|Loss + weekend\n+ loss > $100| CLOSE0W
    C0 -->|Tidak terpicu| C1

    C1{1. Regime Danger?}
    C1 -->|Crisis/High Vol\n+ profit > $50| CLOSE1[CLOSE\nAmankan dari volatilitas]
    C1 -->|Tidak| C2

    C2{2. Opposite Signal?}
    C2 -->|Sinyal berlawanan kuat\n+ profit > $25| CLOSE2[CLOSE\nAmankan sebelum reversal]
    C2 -->|Tidak| C3

    C3{3. Drawdown from Peak?}
    C3 -->|Peak > $50\n+ drawdown > 30%| CLOSE3[CLOSE\nProfit sudah turun]
    C3 -->|Tidak| C4

    C4{4. High Urgency?}
    C4 -->|Urgency >= 7\n+ profit > 0| CLOSE4[CLOSE\nBanyak sinyal bahaya]
    C4 -->|Tidak| C5

    C5{5. Breakeven\nProtection?}
    C5 -->|Profit >= BE pips| TRAIL5[TRAIL SL\nPindah ke breakeven]
    C5 -->|Tidak| C6

    C6{6. Trailing Stop?}
    C6 -->|Profit >= trail pips| TRAIL6[TRAIL SL\nIkuti harga]
    C6 -->|Tidak| HOLD

    HOLD([7. Default: HOLD])

    style CLOSE0 fill:#e74c3c,color:#fff
    style CLOSE0W fill:#e74c3c,color:#fff
    style CLOSE1 fill:#e74c3c,color:#fff
    style CLOSE2 fill:#e74c3c,color:#fff
    style CLOSE3 fill:#e74c3c,color:#fff
    style CLOSE4 fill:#e74c3c,color:#fff
    style TRAIL5 fill:#f39c12,color:#fff
    style TRAIL6 fill:#f39c12,color:#fff
    style HOLD fill:#27ae60,color:#fff

0. Market Close Check (Prioritas Tertinggi)

Dekat market close?
├── Profit >= $10 + dekat close → CLOSE (amankan profit)
├── Loss + dekat weekend + SL >50% hit → CLOSE (gap risk)
├── Loss + dekat weekend + loss > $100 → CLOSE (gap risk)
└── Loss kecil + dekat weekend → HOLD (bisa recovery Senin)

1. Regime Danger

Regime CRISIS atau HIGH_VOLATILITY + profit > $50:
  → CLOSE (amankan profit dari volatilitas)

2. Opposite Signal

Posisi BUY + sinyal bearish kuat + profit > $25:
  → CLOSE (amankan sebelum reversal)

Posisi SELL + sinyal bullish kuat + profit > $25:
  → CLOSE (amankan sebelum reversal)

3. Drawdown from Peak

Peak profit > $50 DAN drawdown > 30% dari peak:
  → CLOSE (profit sudah turun terlalu banyak)

Contoh: Peak $80, sekarang $50 → drawdown 37.5% → CLOSE

4. High Urgency

Urgency score >= 7 (dari 10) DAN profit > 0:
  → CLOSE (banyak sinyal bahaya bersamaan)

5. Breakeven Protection

Profit >= BE pips (ATR * 2.0, fallback 15 pips):
  → Pindah SL ke breakeven + 0.5*ATR buffer
  (tidak bisa rugi lagi)

6. Trailing Stop

Profit >= trail start pips (ATR * 4.0, fallback 25 pips):
  → SL mengikuti harga dengan jarak ATR * 3.0 (fallback 10 pips)
  (kunci profit sambil biarkan profit berjalan)

Impulse candle (range > 1.5x ATR):
  → Trail diperketat ke 1.5x ATR

7. Default: HOLD

Tidak ada kondisi terpenuhi → HOLD posisi

---

SmartMarketCloseHandler

Market close handler menentukan aksi cerdas saat market mendekati penutupan harian atau weekend.

Market Hours (XAUUSD)

Minggu 17:00 EST (Senin 05:00 WIB) → Jumat 17:00 EST (Sabtu 05:00 WIB)
24 jam, 5 hari seminggu

Daily close:  05:00 WIB (= 17:00 EST hari sebelumnya)
Weekend close: Sabtu 05:00 WIB (= Jumat 17:00 EST)

Diagram Keputusan

flowchart TD
    START([Posisi Terbuka\nDekat Close?]) --> NEAR{Dekat market close?\n2 jam sebelum}

    NEAR -->|Tidak| NORMAL([NORMAL\nLanjut trading biasa])

    NEAR -->|Ya| WEEKEND{Dekat weekend?\nJumat < 30 menit}

    WEEKEND -->|Tidak, daily close| PROFIT_D{Profit >= $10?}
    PROFIT_D -->|Ya| CLOSE_P([CLOSE_PROFIT\nAmankan profit\nsebelum daily close])
    PROFIT_D -->|Tidak, profit kecil| VCLOSE{< 30 menit\nke close?}
    VCLOSE -->|Ya, profit > 0| CLOSE_P
    VCLOSE -->|Tidak / loss| LOSS_D{Loss > $100?}
    LOSS_D -->|Ya| CUT_D([CUT_LOSS\nLoss terlalu besar])
    LOSS_D -->|Tidak| HOLD_D([HOLD_LOSS\nBisa recovery besok])

    WEEKEND -->|Ya, weekend| PROFIT_W{Profit >= $10?}
    PROFIT_W -->|Ya| CLOSE_W([CLOSE_PROFIT\nAmankan sebelum\nweekend])
    PROFIT_W -->|Tidak, loss| SL_CHECK{SL > 50% hit?}
    SL_CHECK -->|Ya| CUT_W([CUT_LOSS_WEEKEND\nHindari gap risk])
    SL_CHECK -->|Tidak| BIG_LOSS{Loss > $100?}
    BIG_LOSS -->|Ya| CUT_W
    BIG_LOSS -->|Tidak| HOLD_W([HOLD_LOSS\nBisa recovery Senin])

    style CLOSE_P fill:#27ae60,color:#fff
    style CLOSE_W fill:#27ae60,color:#fff
    style CUT_D fill:#e74c3c,color:#fff
    style CUT_W fill:#e74c3c,color:#fff
    style HOLD_D fill:#3498db,color:#fff
    style HOLD_W fill:#3498db,color:#fff
    style NORMAL fill:#95a5a6,color:#fff

Konfigurasi

SmartMarketCloseHandler(
    daily_close_hour_wib=5,          # 05:00 WIB
    hours_before_close=2.0,          # "Dekat close" = 2 jam sebelumnya
    min_profit_to_take=10.0,         # Ambil profit >= $10 sebelum close
    max_loss_to_hold=100.0,          # Hold loss sampai $100
    weekend_loss_cut_percent=50.0,   # Cut jika SL >50% hit sebelum weekend
)

4 Rekomendasi

Rekomendasi	Kondisi	Aksi
CLOSE_PROFIT	Profit + dekat close	Tutup, amankan profit
CUT_LOSS_WEEKEND	Loss besar + dekat weekend	Tutup, hindari gap risk
HOLD_LOSS	Loss kecil + dekat close	Hold, bisa recovery
NORMAL	Belum dekat close	Lanjut normal

---

Market Analysis (Urgency Score)

Urgency score menghitung tingkat bahaya pasar pada skala 0-10. Skor tinggi memicu exit otomatis.

Score dimulai dari 0, lalu ditambah:

Regime crisis/high_vol:     +3
ML opposite >75% confidence: +2
RSI >75 (overbought):       +2
RSI <25 (oversold):         +2
Trend + momentum berlawanan: +3

Total max: ~10
Score >= 7 = HIGH URGENCY → tutup jika ada profit

Komponen	Skor	Kondisi
Regime berbahaya	+3	Crisis atau high volatility
ML sinyal berlawanan	+2	Confidence > 75% + arah berlawanan posisi
RSI overbought	+2	RSI > 75 (bahaya untuk posisi BUY)
RSI oversold	+2	RSI < 25 (bahaya untuk posisi SELL)
Trend + momentum berlawanan	+3	Trend dan momentum searah melawan posisi
Threshold	>= 7	Tutup posisi jika ada profit

---

Konfigurasi SmartPositionManager

SmartPositionManager(
    # Fallback jika ATR tidak tersedia
    breakeven_pips=15.0,             # Breakeven setelah 15 pips profit
    trail_start_pips=25.0,           # Mulai trailing setelah 25 pips
    trail_step_pips=10.0,            # Trail distance: 10 pips

    # ATR-adaptive exit multipliers (#24B)
    atr_be_mult=2.0,                 # Breakeven = ATR * 2.0
    atr_trail_start_mult=4.0,        # Trail start = ATR * 4.0
    atr_trail_step_mult=3.0,         # Trail step = ATR * 3.0

    # Proteksi profit
    min_profit_to_protect=50.0,      # Min $50 untuk proteksi profit
    max_drawdown_from_peak=30.0,     # Max 30% drawdown dari peak

    # Market close handler
    enable_market_close_handler=True, # Aktifkan market close handler
    min_profit_before_close=10.0,    # Take profit $10+ sebelum close
    max_loss_to_hold=100.0,          # Hold loss sampai $100
)