XauBot/docs/arsitektur-ai/05-Risk-Management.md

Manajemen Risiko — Smart Risk Manager

File utama: src/smart_risk_manager.py File pendukung: src/risk_engine.py, src/position_manager.py Konfigurasi: src/config.py

---

Gambaran Umum

Manajemen risiko adalah fondasi terpenting dari sistem trading. Bot menggunakan pendekatan berlapis — dari kalkulasi ukuran posisi hingga perlindungan otomatis saat kondisi pasar memburuk.

---

4 Mode Trading

graph LR
    A["NORMAL<br/>🟢 Trading normal"] -->|"Kerugian > 50% batas harian"| B["PROTECTED<br/>🟡 Lot dikurangi 50%"]
    B -->|"Kerugian > 80% batas harian"| C["RECOVERY<br/>🟠 Lot minimal, sangat ketat"]
    C -->|"Kerugian = batas harian"| D["COOLDOWN/STOPPED<br/>🔴 Berhenti total"]
    D -->|"Hari baru (reset)"| A
    B -->|"Profit pulih"| A

Mode	Kondisi	Efek
NORMAL	Kerugian < 50% batas harian	Lot normal, semua filter standar
PROTECTED	Kerugian 50-80% batas harian	Lot dikurangi 50%, entry lebih ketat
RECOVERY	Kerugian 80-100% batas harian	Lot minimal, hanya sinyal sangat kuat
COOLDOWN / STOPPED	Kerugian = batas harian	Berhenti total — tidak boleh trading

---

Batas Risiko (Akun Small $5.000)

Batas	Nilai	Kalkulasi
Risiko per trade	1.0%	$50
Kerugian harian	3.0%	$150
Posisi bersamaan	Max 3	Terbatas oleh risiko
Max lot	0.05	Batas keras
Min lot	0.01	Lot paling kecil
Cooldown	5 menit	Antar trade

---

Kalkulasi Ukuran Posisi

Bot menggunakan metode Half-Kelly Criterion:

# 1. Hitung jumlah risiko
risk_amount = balance * risk_per_trade / 100
# $5.000 * 1% = $50

# 2. Hitung jarak SL
sl_distance = abs(entry - stop_loss)
sl_pips = sl_distance / 0.1  # XAUUSD

# 3. Hitung lot
lot = risk_amount / (sl_pips * pip_value)

# 4. Half-Kelly (keamanan)
lot *= 0.5

# 5. Apply multiplier
lot *= session_multiplier  # 0.5x - 1.2x
lot *= regime_multiplier   # Dikurangi saat volatile

# 6. Batasi
lot = max(0.01, min(lot, 0.05))

---

Proteksi Berlapis

Lapis 1: Entry Filter (Sebelum Trade)

14 filter entry harus lolos — termasuk session filter, regime check, dan smart risk gate.

Lapis 2: Position Monitoring (Saat Trade Aktif)

12 kondisi exit diperiksa setiap ~10 detik:

• Smart Take Profit (4 sub-kondisi)
• Early Cut (momentum negatif)
• Trend Reversal (ML sinyal balik)
• Max Loss per trade
• Stall Detection
• Batas harian
• Weekend close
• Time-based exit (4-8 jam)
• Trailing SL + Breakeven

Lapis 3: Broker-Level SL

# SL dikirim ke broker sebagai proteksi darurat
result = mt5.send_order(
    sl=emergency_sl,  # Berbasis ATR — proteksi server-side
    tp=signal.take_profit,
)

Jika koneksi internet terputus, SL di broker tetap aktif.

Lapis 4: Circuit Breaker

# Flash crash detection — hentikan semua trading
flash_crash_threshold = 2.5  # Pergerakan 2.5% dalam 1 menit
if move_percent > threshold:
    HALT_ALL_TRADING

---

7 Alasan Exit (ExitReason)

Kode	Deskripsi
TAKE_PROFIT	Target profit tercapai atau profit diamankan
TREND_REVERSAL	ML mendeteksi pembalikan trend
DAILY_LIMIT	Batas kerugian harian tercapai
POSITION_LIMIT	Batas kerugian per posisi (S/L)
TOTAL_LIMIT	Batas kerugian total tercapai
WEEKEND_CLOSE	Mendekati penutupan weekend
MANUAL	Penutupan manual oleh pengguna

---

State Risiko Harian

@dataclass
class RiskState:
    mode: TradingMode        # NORMAL/PROTECTED/RECOVERY/COOLDOWN
    daily_profit: float      # Total profit hari ini ($)
    daily_loss: float        # Total kerugian hari ini ($)
    daily_trades: int        # Jumlah trade hari ini
    consecutive_losses: int  # Kerugian berturut-turut
    last_loss_amount: float  # Kerugian terakhir ($)
    can_trade: bool          # Boleh trading atau tidak

State di-reset setiap hari baru (00:00 WIB) — hari baru, kesempatan baru.

---

Position Guard (Per Posisi)

Setiap posisi yang terbuka memiliki guard sendiri yang melacak:

Properti	Keterangan
entry_price	Harga masuk
peak_profit	Profit tertinggi yang pernah dicapai
profit_history	Riwayat profit (untuk stall detection)
reversal_warnings	Jumlah peringatan reversal dari ML
stall_count	Berapa kali harga stuck
entry_time	Waktu masuk (untuk time-based exit)