3.4 KiB
📐 Strategy Methodology & Development Workflow
Tài liệu này mô tả phương pháp luận nghiên cứu và quy trình phát triển cho Robot giao dịch (EA-001) trên thị trường XAUUSD.
1. Core Trading Strategy (Phương pháp giao dịch cốt lõi)
- Chiến lược: Theo xu hướng (Trend Following) dựa trên sự giao cắt của các đường trung bình động mũ (EMA Crossover).
- Tín hiệu vào lệnh:
- BUY: Khi đường
Fast EMAcắt lên trên đườngSlow EMA. - SELL: Khi đường
Fast EMAcắt xuống dưới đườngSlow EMA.
- BUY: Khi đường
- Quản lý rủi ro (Risk Management):
- Khối lượng cố định (Fixed Lot):
0.01lot. - Tỷ lệ Risk/Reward cố định với Dừng lỗ (Stop Loss) và Chốt lời (Take Profit) tính theo pips.
- Khối lượng cố định (Fixed Lot):
2. Research & Development Workflow (Quy trình nghiên cứu)
Mọi cải tiến cho EA phải tuân theo quy trình 4 bước bên dưới:
- Baseline Backtest (Đánh giá ban đầu): Chạy backtest cài đặt mặc định trên dữ liệu lịch sử chuẩn (100% Real Ticks) để làm mốc so sánh.
- Formulate Hypothesis (Đưa ra giả thuyết): Xác định điểm yếu (vd: Win Rate thấp, Drawdown cao) và đưa ra giải pháp xử lý (vd: thêm bộ lọc xu hướng, đổi khung thời gian).
- Run Experiment (Chạy thực nghiệm): Chạy lại backtest/optimization chỉ với 1 thay đổi duy nhất để kiểm tra tính hiệu quả của giả thuyết.
- Evaluate & Iterate (Đánh giá & Cải tiến): So sánh các chỉ số (Profit Factor, Max Drawdown, Win Rate). Nếu kết quả tốt hơn baseline, chấp nhận cải tiến vào mã nguồn chính.
3. Evaluation Metrics (Tiêu chuẩn đánh giá EA)
EA được coi là đạt yêu cầu khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
| Chỉ số (Metric) | Mức tối thiểu (Benchmark) | Mục tiêu (Target) |
|---|---|---|
| Profit Factor | > 1.20 | > 1.50 |
| Win Rate | > 40.0% | > 50.0% |
| Max Drawdown | < 30.0% | < 20.0% |
| Expected Payoff | > 0.5 USD / lệnh | > 1.5 USD / lệnh |
EA-037 — MACD Fifth Element Research Methodology
- Strategy code and technical specification:
EAs/EA-037_MACD_Fifth_Element/ - Four technical backtests preserved:
Backtest/EA-037_MACD_Fifth_Element/ - Research record:
Research/EA-037_MACD_Fifth_Element/ - Current result: FAIL / RESEARCH ONLY
- Complete real-tick retest
- Exposure-normalized stop comparison
- IS/OOS and walk-forward validation
The baseline tests four same-sign MACD 12/26/9 histogram bars and evaluates entry at the fifth bar. Stop models are the previous opposite histogram-wave price extreme and ATR(14) × 2.0. Position management uses 50% partial close at 1R, final target at 2R and break-even after TP1.
M15 wave baseline: Net Profit -$1,711.25, Profit Factor 0.99 and Equity Drawdown 83.29%. M15 ATR, H1 wave and H1 ATR produced positive nominal profit in their recorded runs, but Equity Drawdown remained 88.72%, 52.46% and 68.34%, respectively. All variants fail the risk requirement.
Broad optimization remains blocked. The next sequence is exposure normalization, complete real-tick testing, controlled direction/timeframe/stop/exit experiments, parameter-neighborhood analysis, out-of-sample validation and walk-forward testing.