XAU-mt5-180-EA-Research/Backtest/EA-018_DI_Trend

EA-018_DI_Trend — Backtest

1. Mục đích

Thư mục này lưu kết quả backtest của EA-018_DI_Trend trên MetaTrader 5.

Baseline backtest được sử dụng để đánh giá phiên bản hiện tại của EA trước khi thực hiện bất kỳ optimization hoặc thay đổi chiến lược nào.

Kết quả Baseline: ❌ FAIL

---

2. Test Environment

Parameter	Value
Expert Advisor	EA-018_DI_Trend
Symbol	XAUUSD.PRO
Timeframe	M1
Test Period	2026-01-02 → 2026-06-08
Broker / Company	ACCM Intl Limited
MT5 Server	ACCMIntl-Real
MT5 Build	6090
Currency	USD
Initial Deposit	$1,000.00
Leverage	1:500
History Quality	100% real ticks
Bars	151,130
Ticks	65,497,516

---

3. EA Inputs

Trading

Input	Value
InpLotSize	0.01
InpMagicNumber	2024001
InpSlippage	10

EMA

Input	Value
InpEmaPeriod	50

DMI / ADX

Input	Value
InpAdxPeriod	14

Trade Management

Input	Value
InpStopLoss	300
InpTakeProfit	600
InpUseBreakEven	false
InpBreakEvenStartPoints	150
InpUseTrailingStop	false
InpTrailingStartPoints	200
InpTrailingDistancePoints	0

Filters / Limits

Input	Value
InpMaxSpreadPoints	30
InpMaxOpenPositions	1

Break Even và Trailing Stop đều được tắt trong baseline backtest này.

---

4. Backtest Results

Performance

Metric	Result
Initial Deposit	$1,000.00
Total Net Profit	-$993.61
Gross Profit	$7,854.52
Gross Loss	-$8,848.13
Profit Factor	0.89
Expected Payoff	-$0.24
Recovery Factor	-1.00
Sharpe Ratio	-5.00
AHPR	0.9989 (-0.11%)
GHPR	0.9988 (-0.12%)
LR Correlation	-0.96
LR Standard Error	62.80

---

5. Drawdown

Metric	Result
Balance Drawdown Absolute	$993.61
Balance Drawdown Maximal	$994.06 (99.36%)
Balance Drawdown Relative	99.36% ($994.06)
Equity Drawdown Absolute	$993.61
Equity Drawdown Maximal	$998.00 (99.36%)
Equity Drawdown Relative	99.36% ($998.00)

Đánh giá

Drawdown 99.36% cho thấy baseline gần như mất toàn bộ vốn ban đầu.

Đây là mức drawdown không thể chấp nhận đối với một chiến lược được xem xét cho giao dịch thực tế.

---

6. Trade Statistics

Metric	Result
Total Trades	4,096
Total Deals	8,192
Winning Trades	1,278 (31.20%)
Losing Trades	2,818 (68.80%)
Short Trades	2,235
Short Win Rate	30.16%
Long Trades	1,861
Long Win Rate	32.46%

Win / Loss

Metric	Result
Largest Profit Trade	$36.46
Largest Loss Trade	-$26.85
Average Profit Trade	$6.15
Average Loss Trade	-$3.14
Maximum Consecutive Wins	7 ($37.56)
Maximum Consecutive Losses	17 (-$59.93)
Average Consecutive Wins	1
Average Consecutive Losses	3

---

7. Position Holding Time

Metric	Result
Minimum Holding Time	00:00:01
Maximum Holding Time	04:10:59
Average Holding Time	00:04:56

EA hoạt động với tần suất giao dịch cao trên timeframe M1, với thời gian giữ lệnh trung bình dưới 5 phút.

---

8. MFE / MAE

Metric	Result
Correlation (Profits, MFE)	0.83
Correlation (Profits, MAE)	0.74
Correlation (MFE, MAE)	0.5190

Các biểu đồ MFE/MAE được giữ cùng Strategy Tester Report để phục vụ phân tích sau này.

---

9. Balance Curve

Balance curve cho thấy xu hướng giảm rõ ràng xuyên suốt baseline test.

Tài khoản bắt đầu với:

$1,000

và kết thúc với mức lỗ:

-$993.61

Điều này phù hợp với:

Profit Factor = 0.89
Expected Payoff = -$0.24
LR Correlation = -0.96

Baseline hiện tại không thể hiện positive expectancy.

---

10. Baseline Assessment

Kết quả

BASELINE STATUS: FAIL

Lý do

Baseline FAIL vì đồng thời xuất hiện các vấn đề chính:

1. Total Net Profit âm

-$993.61

2. Profit Factor dưới 1

0.89

3. Expected Payoff âm

-$0.24 / trade

4. Drawdown cực cao

99.36%

5. Sharpe Ratio âm

-5.00

6. Win Rate thấp

31.20%

7. Balance curve có xu hướng giảm mạnh trong toàn bộ test.

---

11. PASS / FAIL

Baseline

❌ FAIL

EA-018_DI_Trend phiên bản hiện tại không đạt yêu cầu baseline trên:

XAUUSD.PRO
M1
2026-01-02 → 2026-06-08

Kết quả này chỉ xác nhận rằng cấu hình EA + timeframe + khoảng dữ liệu của baseline test này không có lợi thế giao dịch (positive expectancy).

Không được suy rộng kết quả này thành kết luận rằng mọi biến thể của chiến lược DI Trend đều không hoạt động.

---

12. Quyết định sau Backtest

Không thực hiện optimization hàng loạt trên version hiện tại.

Trước khi optimization cần kiểm tra lại:

1. Logic tín hiệu EMA slope
2. Logic +DI / -DI
3. Tần suất entry trên M1
4. SL / TP hiện tại
5. Điều kiện lọc trend

Đặc biệt cần xác minh vấn đề EMA slope đã được ghi nhận trong:

EAs/EA-018_DI_Trend/README.md

Nếu logic implementation sai với strategy intent, cần sửa logic trước rồi tạo baseline mới.

---

13. Evidence

Strategy Tester Report gốc:

ReportTester-953688(3).html

Các biểu đồ được export cùng report:

ReportTester-953688(3).png
ReportTester-953688-hst(3).png
ReportTester-953688-mfemae(3).png
ReportTester-953688-holding(3).png

Report MT5 xác nhận test sử dụng 100% real ticks với 151,130 bars và 65,497,516 ticks.

---

14. Folder Structure

Backtest/
└── EA-018_DI_Trend/
    ├── README.md
    ├── ReportTester-953688(3).html
    ├── ReportTester-953688(3).png
    ├── ReportTester-953688-hst(3).png
    ├── ReportTester-953688-mfemae(3).png
    └── ReportTester-953688-holding(3).png

---

15. Current Status

EA                    : EA-018_DI_Trend
Baseline              : COMPLETED
Baseline Result       : FAIL

Symbol                : XAUUSD.PRO
Timeframe             : M1
Period                : 2026-01-02 → 2026-06-08
History Quality       : 100% real ticks

Net Profit            : -$993.61
Profit Factor         : 0.89
Max Drawdown          : 99.36%
Total Trades          : 4,096
Win Rate              : 31.20%
Sharpe Ratio          : -5.00

Optimization          : NOT STARTED
Forward Test          : NOT STARTED
Live Validation       : NOT STARTED

Decision: Không optimization cho đến khi logic chiến lược và implementation được review.