Pietro GiacobazziandDevin AI <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>
fe10be5ecc
Co-Authored-By: Devin AI <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>
54 lines
1.3 KiB
YAML
54 lines
1.3 KiB
YAML
# Configurazione Fase 3 — classificatore extra-rendimento positivo
|
|
|
|
symbol: EURUSD
|
|
year_min: 1999 # esclude i dati EURUSD sintetici pre-1999
|
|
|
|
# --- target ---
|
|
horizon: 10 # orizzonte (giorni D1) per l'extra-rendimento
|
|
target: excess_positive # 1 se extra-rendimento a `horizon` > 0, altrimenti 0
|
|
|
|
# --- definizione del regime per la baseline (terzili stimati SOLO sul train) ---
|
|
regime:
|
|
use_trend: true # sopra/sotto MA365
|
|
cluster_terciles: true
|
|
velocity_terciles: true
|
|
|
|
# --- feature usate dal modello (note al momento dell'incrocio) ---
|
|
features_numeric:
|
|
- dist_med_pct
|
|
- cluster_pct
|
|
- cluster_exp
|
|
- slope_a
|
|
- slope_b
|
|
- vel_med
|
|
- acc_med
|
|
- vol_med
|
|
features_categorical:
|
|
- pair
|
|
- dir
|
|
- trend
|
|
- dow
|
|
- month
|
|
|
|
# --- validazione ---
|
|
oos_start_year: 2020 # hold-out finale mai usato in training
|
|
walkforward:
|
|
scheme: expanding # finestra espansiva
|
|
min_train_years: 8 # anni minimi nel primo fold
|
|
step_years: 1
|
|
|
|
# --- modello di riferimento ---
|
|
model:
|
|
kind: hist_gbdt # hist_gbdt | logistic
|
|
hist_gbdt:
|
|
max_depth: 4
|
|
learning_rate: 0.05
|
|
max_iter: 400
|
|
l2_regularization: 1.0
|
|
early_stopping: true
|
|
|
|
# opzionale: limita ai pattern robusti (q<0.10). Vuoto = usa tutti gli incroci.
|
|
restrict_pairs: []
|
|
|
|
seed: 42
|