# PaPP v2 — Analisi dei pattern di incrocio

Questa cartella contiene l'analisi statistica di **cosa succede dopo che due linee
si incrociano** (le 9 linee del sistema: prezzo, Mediana, 7 MA), gli script per
riprodurla e i risultati.

Risultati di riferimento: **EURUSD D1, dal 1999** (l'euro reale esiste dal 1999;
i dati pre-1999 forniti dal broker sono sintetici e vengono esclusi).

---

## 1. Da dove vengono i dati

I dati sono generati in MetaTrader dallo script `PaPP v2/PaPP_CrossExport.mq5`,
ancorato a **D1** esattamente come l'indicatore. Produce due file:

| file | contenuto |
|---|---|
| `PaPP_crosses_<SYM>_D1.csv` | un record per **ogni incrocio** tra le 9 linee |
| `PaPP_bars_<SYM>_D1.csv` | un record per **ogni giorno D1** (la *baseline*) |

Per ogni record sono salvati:
- **contesto** al momento dell'evento: distanza dalla Mediana, ampiezza del
  cluster, trend (sopra/sotto MA365), e le metriche **velocita' / accelerazione /
  volatilita'** calcolate come **mediana delle 7 scale** (no ATR di MetaTrader);
- **esiti futuri** a 1/3/5/10/20 giorni: rendimento, max favorevole/avverso,
  ritorno alla Mediana, e la **traiettoria completa** `cret_1 … cret_20`
  (rendimento cumulato giorno per giorno, **in percentuale**).

Le 36 coppie sono tutte le combinazioni delle 9 linee; ogni coppia ha 2 direzioni
(`dir=+1` la 1a linea passa sopra la 2a, `dir=-1` sotto) → 72 casi.

---

## 2. Le 3 correzioni metodologiche (perche' l'analisi e' "onesta")

Una media grezza dei rendimenti dopo un incrocio e' fuorviante. Abbiamo corretto
i tre problemi tipici:

### 2.1 Bias di periodo → confronto con una baseline nello stesso regime
Non confrontiamo il rendimento post-incrocio con **zero**, ma con quello di un
**giorno qualunque nello stesso regime di mercato**. Il regime e' definito da:
`trend (sopra/sotto MA365) × tercile del cluster × tercile della velocita'`.

`extra-rendimento = rendimento dopo l'incrocio − rendimento medio della baseline
nello stesso regime`

Se l'extra e' ~0, l'incrocio non aggiunge nulla oltre al contesto.
(Su EURUSD il drift di fondo della baseline e' risultato ~0, quindi non c'era un
bias rialzista che gonfiava i numeri.)

### 2.2 "Movimenti piccoli" → effetto in unita' di volatilita'
L'extra-rendimento e' espresso anche come **frazione della deviazione standard**
del movimento tipico a quell'orizzonte (`eff = extra / sd_baseline_h`), cosi' un
+0.3% pesa diversamente a 5 o a 20 giorni.

### 2.3 Finestre sovrapposte + tanti test → bootstrap a blocchi + multi-test
- Gli eventi vicini condividono il futuro (autocorrelazione) → la significativita'
  e' calcolata con **block bootstrap** (blocchi temporali di 20 giorni), non con il
  t-test classico.
- Testiamo 72 casi × 5 orizzonti → alcuni "vincono" per fortuna. Applichiamo la
  correzione **Benjamini-Hochberg** (`q-value`): consideriamo robusti solo i casi
  con `q < 0.10`.

---

## 3. Verifiche di correttezza

Lo script `full_table.py` esegue 4 controlli automatici:
- **V1** la direzione registrata coincide col segno di (A−B) all'incrocio (~99.9%);
- **V2** `cret_1` coincide esattamente con `ret_1` (differenza 0);
- **V3** ricalcolo indipendente della media di un pattern (combacia col summary);
- **V4** la baseline ha drift ~0 (atteso su FX).

---

## 4. Come riprodurre

```bash
# 1) genera i due CSV da MetaTrader (PaPP_CrossExport.mq5) e copiali in ./data
# 2) dalla cartella scripts:
cd scripts
python excess_analysis.py EURUSD 1999     # summary + top per orizzonte
python full_table.py      EURUSD 1999     # verifiche + tabella 72 casi
python plot_trajectories.py EURUSD 1999   # grafico traiettorie extra-rendimento
```
Dipendenze: `pandas`, `numpy`, `matplotlib`. I risultati finiscono in `./results`.

---

## 5. Risultati principali (EURUSD, 1999+)

**A) Mean-reversion (il segnale piu' robusto, vale per quasi tutte le coppie):**
dopo un incrocio il prezzo torna a toccare la Mediana entro 20 giorni nel
**77–94%** dei casi, in **2–4 giorni** mediani.

**B) Edge direzionali significativi (q<0.10), legati alle scale lunghe:**
- SALGONO: `MA365xMA7 +`, `MA365xMA182 ±`, `MA365xMA121 −`, `MA121xMA7 +`,
  `MA121xMA3 +`, `PRICExMA121 −`;
- SCENDONO: `MA182xMA30 +`, `MA365xMA121 +` (forte a 20g);
- gli incroci tra MA cortissime e prezzo↔MA brevi sono **neutri** (rumore).

**Lettura onesta:** gli edge direzionali sono **reali ma modesti** (~0.1–0.3 sigma,
+0.2–0.5% di extra, 55–59% di probabilita' di battere la baseline). Il tema
ricorrente e' la **MA121 (semestrale)**. I casi con pochi campioni (n<40) vanno
trattati con cautela anche se "significativi".

Vedi `results/tabella_incroci_EURUSD_1999.md` per la tabella completa dei 72 casi.

---

## 6. Contenuto della cartella

```
Analisi/
├── README.md                 questo documento
├── scripts/
│   ├── _common.py            utility (load, regime, bootstrap, BH)
│   ├── excess_analysis.py    extra-rendimento + significativita'
│   ├── full_table.py         verifiche + tabella 72 casi
│   └── plot_trajectories.py  grafico traiettorie
├── results/
│   ├── summary_EURUSD_1999.csv
│   ├── tabella_incroci_EURUSD_1999.csv
│   ├── tabella_incroci_EURUSD_1999.md
│   └── trajectories_EURUSD_1999.png
└── data/
    └── README.md             dove mettere i CSV di input (non versionati)
```