PaPP v2: Fase 3 - architettura classificatore extra-rendimento (walk-forward + OOS)

Co-Authored-By: Devin AI <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>

PaPP v2/Modello/config.yaml

@@ -0,0 +1,53 @@
+# Configurazione Fase 3 — classificatore extra-rendimento positivo
+
+symbol: EURUSD
+year_min: 1999          # esclude i dati EURUSD sintetici pre-1999
+
+# --- target ---
+horizon: 10             # orizzonte (giorni D1) per l'extra-rendimento
+target: excess_positive # 1 se extra-rendimento a `horizon` > 0, altrimenti 0
+
+# --- definizione del regime per la baseline (terzili stimati SOLO sul train) ---
+regime:
+  use_trend: true       # sopra/sotto MA365
+  cluster_terciles: true
+  velocity_terciles: true
+
+# --- feature usate dal modello (note al momento dell'incrocio) ---
+features_numeric:
+  - dist_med_pct
+  - cluster_pct
+  - cluster_exp
+  - slope_a
+  - slope_b
+  - vel_med
+  - acc_med
+  - vol_med
+features_categorical:
+  - pair
+  - dir
+  - trend
+  - dow
+  - month
+
+# --- validazione ---
+oos_start_year: 2020    # hold-out finale mai usato in training
+walkforward:
+  scheme: expanding     # finestra espansiva
+  min_train_years: 8    # anni minimi nel primo fold
+  step_years: 1
+
+# --- modello di riferimento ---
+model:
+  kind: hist_gbdt       # hist_gbdt | logistic
+  hist_gbdt:
+    max_depth: 4
+    learning_rate: 0.05
+    max_iter: 400
+    l2_regularization: 1.0
+    early_stopping: true
+
+# opzionale: limita ai pattern robusti (q<0.10). Vuoto = usa tutti gli incroci.
+restrict_pairs: []
+
+seed: 42