PaPP v2 Modello: validazione esterna multi-simbolo (no pollution)
Co-Authored-By: Devin AI <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>
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0187cb6bd7
@@ -76,6 +76,18 @@ Con il baseline `hist_gbdt` e tutte le coppie:
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Lettura onesta: **vicino al caso**. È coerente con la Fase 2 (edge direzionali
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piccoli) e ci dà un riferimento pulito e senza leakage da cui partire.
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### 5b. Validazione esterna multi-simbolo (`src/external_validation.py`)
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Addestrando SOLO su EURUSD e testando su USDJPY/USDCHF/GBPUSD (mai visti):
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- i pattern direzionali "robusti" di EURUSD **non si replicano**: concordanza di
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segno solo **38%**; il modello esterno ha **AUC ≈ 0.48–0.55** (caso) contro
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AUC 0.91 in-sample (memorizzazione) → l'edge direzionale è **specifico di
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EURUSD**, non generale.
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- al contrario la **mean-reversion è universale**: ritorno alla Mediana entro 20g
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nell'**87–90%** dei casi su tutti i simboli, mediana **3 giorni**.
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Conclusione operativa: il bersaglio "su/giù" non regge fuori campione; il segnale
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generalizzabile e' la **mean-reversion**. Il modeling va orientato lì.
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## 6. Prossimi miglioramenti previsti
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- **Restringere ai pattern robusti** (q<0.10): in `config.yaml` valorizzare
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