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@@ -15,66 +15,267 @@ using System.Runtime.CompilerServices;
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#load "./basics/CircularBuffer.cs"
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#load "./basics/TValue.cs"
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#load "./basics/TBar.cs"
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#load "./Indicators/SMA.cs"
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#load "./Indicators/EMA.cs"
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//#load "./Indicators/SMA.cs"
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//#load "./Indicators/EMA.cs"
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#load "./GBM_Feed.cs"
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#!csharp
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public delegate void Signal(object source, TValue args);
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#!csharp
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public class Template
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{
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private CircularBuffer buffer = null!;
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private readonly int period;
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private int index;
|
||||
private CircularBuffer _buffer = null!;
|
||||
private readonly int _period;
|
||||
private int _index, _hotIndex;
|
||||
public TValue Value { get; private set; }
|
||||
public bool IsHot { get; private set; }
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public bool IsHot => _index >= _period;
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||||
public int Period => Math.Min(_index, _period);
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||||
private double _sum;
|
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private double _lastValidValue;
|
||||
private double _lastAddedValue;
|
||||
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public Template(int Period) {
|
||||
this.period = Period;
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||||
public Template(int period) {
|
||||
_period = period;
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Init();
|
||||
}
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public void Init() {
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this.buffer = new CircularBuffer(period);
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this.IsHot = false;
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this.Value = default;
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||||
this.index = 0;
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||||
public Template(object source, int period) : this(period) {
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||||
var sourceType = source.GetType();
|
||||
var updateMethod = sourceType.GetMethod("Update", new[] { typeof(TValue), typeof(bool) });
|
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||||
if (updateMethod != null) {
|
||||
var pubEvent = sourceType.GetEvent("Pub");
|
||||
if (pubEvent != null && pubEvent.EventHandlerType == typeof(Signal)) {
|
||||
pubEvent.AddEventHandler(source, new Signal(Sub));
|
||||
} else {
|
||||
throw new ArgumentException("Source object must have a Pub event of type NewValue.");
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
throw new ArgumentException("Source object must have an Update(TValue, bool) method.");
|
||||
}
|
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}
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public TValue Update(TValue Input, bool IsNew = true) {
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||||
this.buffer.Add(Input,IsNew);
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//first value
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||||
if (this.index == 0) {
|
||||
if (IsNew) { this.index++; }
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||||
this.Value = new TValue(Input.Time, Input.Value, IsNew, true);
|
||||
return this.Value;
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||||
public void Init() {
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||||
_buffer = new CircularBuffer(_period);
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||||
_sum = 0;
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||||
_lastValidValue = 0;
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||||
Value = default;
|
||||
_index = _hotIndex = 0;
|
||||
_lastAddedValue = 0;
|
||||
}
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||||
public TValue Update(TValue input, bool isNew = true) {
|
||||
if (!input.IsHot && isNew) { _hotIndex++; }
|
||||
|
||||
if (double.IsNaN(input.Value) || double.IsInfinity(input.Value)) {
|
||||
Value = new TValue(input.Time, _lastValidValue, isNew, _index > _period);
|
||||
Pub?.Invoke(this, Value);
|
||||
return Value;
|
||||
}
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||||
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||||
if (IsNew) {
|
||||
// starting a new bar, fresh calc
|
||||
index++;
|
||||
} else {
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||||
// updating existing bar, recalc
|
||||
}
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||||
double ma = Input.Value;
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||||
if (isNew) {
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||||
if (_buffer.Count == _buffer.Capacity) {
|
||||
_sum -= _buffer[0];
|
||||
}
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||||
_buffer.Add(input.Value, true);
|
||||
_sum += input.Value;
|
||||
_lastAddedValue = input.Value;
|
||||
_index++;
|
||||
} else {
|
||||
_sum = _sum - _lastAddedValue + input.Value;
|
||||
_buffer[_buffer.Count - 1] = input.Value;
|
||||
_lastAddedValue = input.Value;
|
||||
}
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||||
|
||||
this.Value = new TValue(Input.Time, ma, IsNew, index > period);
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||||
return this.Value;
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||||
double result = _sum / _buffer.Count;
|
||||
_lastValidValue = result;
|
||||
|
||||
Value = new TValue(input.Time, result, isNew, _index > (_period + _hotIndex));
|
||||
Pub?.Invoke(this, Value);
|
||||
return Value;
|
||||
}
|
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||||
public void Sub(object source, TValue arg) {
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||||
Update(arg);
|
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}
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public event Signal Pub;
|
||||
}
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#!csharp
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||||
//public delegate void Signal(object source, TValue args);
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public class SMA
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||||
{
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||||
private readonly int _period;
|
||||
private int _index, _hotIndex;
|
||||
public TValue Value { get; private set; }
|
||||
public bool IsHot => _index >= _period;
|
||||
public int Period => Math.Min(_index, _period);
|
||||
private double _sum;
|
||||
private double _lastValidSMA;
|
||||
private CircularBuffer _buffer;
|
||||
private double _lastAddedValue;
|
||||
|
||||
public SMA(int period) {
|
||||
_period = period;
|
||||
Init();
|
||||
}
|
||||
|
||||
public SMA(object source, int period) : this(period) {
|
||||
var sourceType = source.GetType();
|
||||
var updateMethod = sourceType.GetMethod("Update", new[] { typeof(TValue) });
|
||||
|
||||
if (updateMethod != null) {
|
||||
var pubEvent = sourceType.GetEvent("Pub");
|
||||
if (pubEvent != null && pubEvent.EventHandlerType == typeof(Signal)) {
|
||||
pubEvent.AddEventHandler(source, new Signal(Sub));
|
||||
} else {
|
||||
throw new ArgumentException("Source object must have a Pub event of type NewValue.");
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
throw new ArgumentException("Source object must have an Update(TValue) method.");
|
||||
}
|
||||
}
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|
||||
public void Init() {
|
||||
_buffer = new CircularBuffer(_period);
|
||||
_sum = 0;
|
||||
_lastValidSMA = 0;
|
||||
Value = default;
|
||||
_index = _hotIndex = 0;
|
||||
_lastAddedValue = 0;
|
||||
}
|
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||||
public TValue Update(TValue input) {
|
||||
if (!input.IsHot && input.IsNew) { _hotIndex++; }
|
||||
|
||||
if (double.IsNaN(input.Value) || double.IsInfinity(input.Value)) {
|
||||
Value = new TValue(input.Time, _lastValidSMA, input.IsNew, _index > _period);
|
||||
Pub?.Invoke(this, Value);
|
||||
return Value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
if (input.IsNew) {
|
||||
if (_buffer.Count == _buffer.Capacity) {
|
||||
_sum -= _buffer[0];
|
||||
}
|
||||
_buffer.Add(input.Value, true);
|
||||
_sum += input.Value;
|
||||
_lastAddedValue = input.Value;
|
||||
_index++;
|
||||
} else {
|
||||
_sum = _sum - _lastAddedValue + input.Value;
|
||||
_buffer[_buffer.Count - 1] = input.Value;
|
||||
_lastAddedValue = input.Value;
|
||||
}
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||||
double sma = _sum / _buffer.Count;
|
||||
_lastValidSMA = sma;
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||||
Value = new TValue(input.Time, sma, input.IsNew, _index > (_period + _hotIndex));
|
||||
Pub?.Invoke(this, Value);
|
||||
return Value;
|
||||
}
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||||
public void Sub(object source, TValue arg) {
|
||||
Update(arg);
|
||||
}
|
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|
||||
public event Signal Pub;
|
||||
}
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|
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#!csharp
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||||
public class EMA
|
||||
{
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||||
private readonly int _period;
|
||||
private int _index, _hotIndex;
|
||||
public TValue Value { get; private set; }
|
||||
public bool IsHot => _index > _period;
|
||||
public int Period => Math.Min(_index, _period);
|
||||
private double _k;
|
||||
private double _lastEMA, _lastEMACandidate;
|
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|
||||
public EMA(int period) {
|
||||
_period = period;
|
||||
Init();
|
||||
}
|
||||
|
||||
public EMA(object source, int period) : this(period) {
|
||||
var sourceType = source.GetType();
|
||||
var updateMethod = sourceType.GetMethod("Update", new[] { typeof(TValue) });
|
||||
if (updateMethod != null) {
|
||||
var pubEvent = sourceType.GetEvent("Pub");
|
||||
if (pubEvent != null && pubEvent.EventHandlerType == typeof(Signal)) {
|
||||
pubEvent.AddEventHandler(source, new Signal(Sub));
|
||||
} else {
|
||||
throw new ArgumentException("Source object must have a Pub event of type NewValue.");
|
||||
}
|
||||
} else {
|
||||
throw new ArgumentException("Source object must have an Update(TValue) method.");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public void Init() {
|
||||
Value = default;
|
||||
_index = _hotIndex = 0;
|
||||
_k = 2.0 / (_period + 1);
|
||||
_lastEMA = 0;
|
||||
_lastEMACandidate = 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
public TValue Update(TValue input) {
|
||||
if (!input.IsHot && input.IsNew) { _hotIndex++; }
|
||||
|
||||
if (double.IsNaN(input.Value) || double.IsInfinity(input.Value)) {
|
||||
Value = new TValue(input.Time, _lastEMA, input.IsNew, _index > _period);
|
||||
Pub?.Invoke(this, Value);
|
||||
return Value;
|
||||
}
|
||||
if (input.IsNew) {
|
||||
if (_index < 1) { _lastEMA = input.Value; }
|
||||
_lastEMACandidate = _lastEMA;
|
||||
_index++;
|
||||
} else {
|
||||
if (_index <= 1) { _lastEMACandidate = input.Value; }
|
||||
_lastEMA = _lastEMACandidate;
|
||||
}
|
||||
|
||||
double kk = (_index <= _period) ? (2.0 / (_index + 1)) : _k;
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||||
double ema = (input.Value - _lastEMA) * kk + _lastEMA;
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||||
_lastEMA = ema;
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||||
Value = new TValue(input.Time, ema, input.IsNew, _index > (_period + _hotIndex));
|
||||
Pub?.Invoke(this, Value);
|
||||
return Value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
public void Sub(object source, TValue arg) {
|
||||
Update(arg);
|
||||
}
|
||||
|
||||
public event Signal Pub;
|
||||
}
|
||||
|
||||
#!csharp
|
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EMA ma = new(3);
|
||||
SMA ma1 = new(ma, 3);
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||||
Console.WriteLine($"{"Close",5} {"MA()",10}");
|
||||
for (int i = 1; i < 10; i=i+1)
|
||||
{
|
||||
//ma.Update(100,true);
|
||||
ma.Update(10,true);
|
||||
ma.Update(i,false);
|
||||
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"{i} {(double)ma.Value,10:F2} {ma.Value.IsNew}");
|
||||
TValue tv = new(DateTime.Now, 1000, IsNew: true);
|
||||
ma.Update(tv);
|
||||
tv = new(DateTime.Now, i, IsNew: false);
|
||||
ma.Update(tv);
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"{i} {(double)ma.Value,10:F2} {(double)ma1.Value,10:F2} {ma1.Value.IsHot}");
|
||||
}
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|
||||
#!csharp
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