mirror of
https://github.com/mihakralj/QuanTAlib.git
synced 2026-08-23 13:08:04 +00:00
refactor structs to records, add new classes for financial calculations, implement EMA and SMA with circular buffer. Generate random financial data using GBM model. Also, test the SMA calculation with sample data.
This commit is contained in:
Miha Kralj
+277
@@ -0,0 +1,277 @@
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#!meta
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{"kernelInfo":{"defaultKernelName":"csharp","items":[{"aliases":[],"name":"csharp"}]}}
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#!csharp
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#r ".\bin\Debug\calculations.dll"
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using QuanTAlib;
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#!csharp
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public class CircularBuffer
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{
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private double[] _buffer;
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private int _start;
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private int _size;
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public CircularBuffer(int capacity)
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{
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_buffer = new double[capacity];
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_start = 0;
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_size = 0;
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}
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public int Capacity => _buffer.Length;
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public int Count => _size;
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public void Add(double item, bool isNew)
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{
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if (!isNew)
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{
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// Add new item
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if (_size < Capacity)
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{
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_buffer[(_start + _size) % Capacity] = item;
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_size++;
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}
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else
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{
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_start = (_start + 1) % Capacity;
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_buffer[(_start + _size - 1) % Capacity] = item;
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}
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}
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else
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{
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// Update the last item
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if (_size > 0)
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{
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_buffer[(_start + _size - 1) % Capacity] = item;
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}
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else
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{
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// If buffer is empty, add the item even if isNew is true
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_buffer[0] = item;
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_size = 1;
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}
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}
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}
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public double this[int index]
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{
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get
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{
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if (index < 0 || index >= _size)
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throw new IndexOutOfRangeException();
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return _buffer[(_start + index) % Capacity];
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}
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||||
set
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||||
{
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||||
if (index < 0 || index >= _size)
|
||||
throw new IndexOutOfRangeException();
|
||||
_buffer[(_start + index) % Capacity] = value;
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}
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}
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}
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#!csharp
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public class SMA1
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{
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private CircularBuffer buffer;
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private int period;
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private double sum;
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public TValue Value { get; private set; }
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public bool IsHot => buffer.Count >= period;
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public SMA1(int period)
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{
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Init(period);
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}
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public void Init(int period)
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{
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this.period = period;
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this.buffer = new CircularBuffer(period);
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this.sum = 0;
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this.Value = default;
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}
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public TValue Update(TValue input, bool isNew = true)
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{
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if (!isNew)
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{
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if (buffer.Count == period)
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||||
{
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sum -= buffer[0];
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}
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sum += input.Value;
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buffer.Add(input.Value, isNew);
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}
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else
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{
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||||
if (buffer.Count > 0)
|
||||
{
|
||||
sum -= buffer[buffer.Count - 1];
|
||||
sum += input.Value;
|
||||
buffer.Add(input.Value, isNew);
|
||||
}
|
||||
else
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||||
{
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||||
// If buffer is empty, add the item even if isNew is true
|
||||
sum += input.Value;
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||||
buffer.Add(input.Value, false);
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||||
}
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}
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double sma = buffer.Count > 0 ? sum / buffer.Count : double.NaN;
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Value = new TValue(input.Time, sma, isNew, IsHot);
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return Value;
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}
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}
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#!csharp
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GBM_Feed feed = new(initialPrice: 100, mu: 0.1, sigma: 0.9);
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int i=10;
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SMA1 ma = new(i);
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Console.WriteLine($"{"Close",10} {"MA(" + i + ")",10}");
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for (int i = 0; i < 20; i++)
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{
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TValue c =(double)feed.Generate().Close;
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ma.Update(1000,false);
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ma.Update(-10000,false);
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||||
ma.Update(c,true);
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||||
Console.WriteLine($"{i+1} {(double)c,10:F2} {(double)ma.Value,10:F2}");
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}
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#!csharp
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public class Emitter {
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private Random random = new Random();
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public event EventHandler<EventArg<TValue>> Pub;
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public void Emit() {
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DateTime now = DateTime.Now;
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double randomValue = random.NextDouble() * 100; // Generates a random number between 0 and 100
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TValue value = new TValue(now, randomValue);
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||||
EventArg<TValue> eventArg = new EventArg<TValue>(value, true, true);
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OnValuePub(eventArg);
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}
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protected virtual void OnValuePub(EventArg<TValue> eventArg) {
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Pub?.Invoke(this, eventArg);
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}
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}
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public class BarEmitter
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{
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private Random random = new Random();
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public event EventHandler<EventArg<TBar>> Pub;
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private double lastClose = 100.0; // Starting price
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public void Emit()
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{
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double open = lastClose;
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double close = open * (1 + (random.NextDouble() - 0.5) * 0.02); // +/- 1% change
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||||
double high = Math.Max(open, close) * (1 + random.NextDouble() * 0.005); // Up to 0.5% higher
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||||
double low = Math.Min(open, close) * (1 - random.NextDouble() * 0.005); // Up to 0.5% lower
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||||
double volume = random.NextDouble() * 1000000; // Random volume between 0 and 1,000,000
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TBar bar = new TBar(DateTime.Now, open, high, low, close, volume);
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lastClose = close;
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EventArg<TBar> eventArg = new EventArg<TBar>(bar, true, true);
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OnBarPub(eventArg);
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}
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protected virtual void OnBarPub(EventArg<TBar> eventArg)
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{
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||||
Pub?.Invoke(this, eventArg);
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}
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}
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public class Listener
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{
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public void Sub(object sender, EventArgs e)
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{
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if (e is EventArg<TValue> tValueArg) {
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Console.WriteLine($"TValue: {tValueArg.Data.Value:F2}");
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} else if (e is EventArg<TBar> tBarArg) {
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||||
Console.WriteLine($"TBar: o={tBarArg.Data.Open:F2}, v={tBarArg.Data.Volume:F2}");
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||||
} else {
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||||
Console.WriteLine($"Unknown type: {e.GetType().Name}");
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}
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}
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}
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#!csharp
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Emitter em1 = new();
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BarEmitter em2 = new();
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Listener list = new();
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em1.Pub += list.Sub;
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em2.Pub += list.Sub;
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// Emit 5 random values
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for (int i = 0; i < 3; i++) {
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em1.Emit();
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em2.Emit();
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}
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#!csharp
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public abstract class Indicator {
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protected Indicator() {
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Init(); }
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public virtual void Init() {}
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public virtual TValue Calc(TValue input, bool isNew=true, bool isHot=true) {
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return new TValue();
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}
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}
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public class EMA : Indicator
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{
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private double lastEma, lastEmaCandidate, k;
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private int period, i;
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public EMA(int period) {
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Init(period);
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}
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public void Init(int period)
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{
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this.period = period;
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this.k = 2.0 / (period + 1);
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this.lastEma = this.lastEmaCandidate = double.NaN;
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this.i = 0;
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}
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public override TValue Calc(TValue input, bool isNew = true, bool isHot = true) {
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double ema;
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if (double.IsNaN(lastEma)) { lastEma = lastEmaCandidate = input.Value; }
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if (isNew) {
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lastEma = lastEmaCandidate;
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i++;
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}
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double kk = (i>=period)?k:(2.0/(i+1));
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ema = lastEma + kk * (input.Value - lastEma);
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lastEmaCandidate = ema;
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return new TValue(input.Timestamp, ema);
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}
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}
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#!csharp
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EMA ema = new(3);
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display(ema.Calc(100));
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display(ema.Calc(0,false));
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display(ema.Calc(100,false));
|
||||
display(ema.Calc(0));
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