mirror of
https://github.com/mihakralj/QuanTAlib.git
synced 2026-08-25 05:48:06 +00:00
refactor structs to records, add new classes for financial calculations, implement EMA and SMA with circular buffer. Generate random financial data using GBM model. Also, test the SMA calculation with sample data.
This commit is contained in:
Miha Kralj
+469
-466
@@ -6,481 +6,484 @@ using Xunit;
|
||||
namespace Validations;
|
||||
public class Skender
|
||||
{
|
||||
private readonly GBM_Feed bars;
|
||||
private readonly Random rnd = new();
|
||||
private readonly int period, digits, skip;
|
||||
private readonly IEnumerable<Quote> quotes;
|
||||
private readonly GBM_Feed bars;
|
||||
private readonly Random rnd = new();
|
||||
private readonly int period, digits, skip;
|
||||
private readonly IEnumerable<Quote> quotes;
|
||||
|
||||
|
||||
public Skender()
|
||||
{
|
||||
bars = new(Bars: 10000, Volatility: 0.5, Drift: 0.0, Precision: 2);
|
||||
period = rnd.Next(30) + 5;
|
||||
digits = 6; //minimizing rounding errors in type conversions
|
||||
skip = period+2;
|
||||
public Skender()
|
||||
{
|
||||
bars = new(Bars: 10000, Volatility: 0.5, Drift: 0.0, Precision: 2);
|
||||
period = rnd.Next(30) + 5;
|
||||
digits = 6; //minimizing rounding errors in type conversions
|
||||
skip = period + 2;
|
||||
|
||||
quotes = bars.Select(q => new Quote
|
||||
{
|
||||
Date = q.t,
|
||||
Open = (decimal)q.o,
|
||||
High = (decimal)q.h,
|
||||
Low = (decimal)q.l,
|
||||
Close = (decimal)q.c,
|
||||
Volume = (decimal)q.v
|
||||
});
|
||||
}
|
||||
quotes = bars.Select(q => new Quote
|
||||
{
|
||||
Date = q.t,
|
||||
Open = (decimal)q.o,
|
||||
High = (decimal)q.h,
|
||||
Low = (decimal)q.l,
|
||||
Close = (decimal)q.c,
|
||||
Volume = (decimal)q.v
|
||||
});
|
||||
}
|
||||
|
||||
/*
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ADL()
|
||||
{
|
||||
ADL_Series QL = new(bars);
|
||||
var SK = quotes.GetAdl().Select(i => i.Adl);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1)!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
*/
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ALMA()
|
||||
{
|
||||
ALMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetAlma(period).Select(i => i.Alma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ATR()
|
||||
{
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period:period,useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetAtr(period).Select(i => i.Atr.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ATRP()
|
||||
{
|
||||
ATRP_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetAtr(period).Select(i => i.Atrp.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void BBANDS()
|
||||
{
|
||||
BBANDS_Series QL = new(bars.Close, period, 2.0, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetBollingerBands(period, 2.0);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL.Mid[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Sma!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Upper[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).UpperBand!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Lower[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).LowerBand!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Bandwidth[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Width!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.PercentB[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).PercentB!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Zscore[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).ZScore!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void CCI()
|
||||
{
|
||||
CCI_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetCci(period).Select(i => i.Cci.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
/*
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ADL()
|
||||
{
|
||||
ADL_Series QL = new(bars);
|
||||
var SK = quotes.GetAdl().Select(i => i.Adl);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1)!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
*/
|
||||
[Fact]
|
||||
public void CMO()
|
||||
{
|
||||
CMO_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetCmo(period).Select(i => i.Cmo.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
public void ALMA()
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void CORR()
|
||||
{
|
||||
CORR_Series QL = new(bars.High, bars.Low, period, false);
|
||||
var SK = quotes.Use(CandlePart.High).GetCorrelation(quotes.Use(CandlePart.Low), period).Select(i => i.Correlation.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void COVAR()
|
||||
{
|
||||
COVAR_Series QL = new(bars.High, bars.Low, period, false);
|
||||
var SK = quotes.Use(CandlePart.High).GetCorrelation(quotes.Use(CandlePart.Low), period).Select(i => i.Covariance.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
ALMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetAlma(period).Select(i => i.Alma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void DEMA()
|
||||
{
|
||||
DEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false, useSMA: true);
|
||||
var SK = quotes.GetDema(period).Select(i => i.Dema.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void EMA()
|
||||
{
|
||||
EMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetEma(lookbackPeriods: period).Select(i => i.Ema.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void HL2()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.HL2;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.HL2).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void HLC3()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.HLC3;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.HLC3).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void HMA()
|
||||
{
|
||||
HMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetHma(period).Select(i => i.Hma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip*2; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void KAMA()
|
||||
{
|
||||
// TODO: check precision of KAMA()
|
||||
KAMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetKama(period).Select(i => i.Kama.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip+2; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SLOPE()
|
||||
{
|
||||
SLOPE_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetSlope(period);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).Slope!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
QL_item = QL.Intercept[i - 1].v;
|
||||
SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).Intercept!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
QL_item = QL.RSquared[i - 1].v;
|
||||
SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).RSquared!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
QL_item = QL.StdDev[i - 1].v;
|
||||
SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).StdDev!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MACD()
|
||||
{
|
||||
MACD_Series QL = new(bars.Close, 26, 12, 9, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetMacd(12, 26, 9);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > 27; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Macd.Null2NaN()!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
//QL_item = QL.Signal[i - 1].v;
|
||||
//SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Signal.Null2NaN()!;
|
||||
//Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MAD()
|
||||
{
|
||||
MAD_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmaAnalysis(period).Select(i => i.Mad.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MAMA()
|
||||
{
|
||||
MAMA_Series QL = new(bars.HL2, fastlimit: 0.5, slowlimit: 0.05);
|
||||
var SK = quotes.GetMama(fastLimit: 0.5, slowLimit: 0.05);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Mama.Null2NaN()!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
QL_item = QL.Fama[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Fama.Null2NaN()!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MAPE()
|
||||
{
|
||||
MAPE_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmaAnalysis(period).Select(i => i.Mape.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MSE()
|
||||
{
|
||||
MSE_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmaAnalysis(period).Select(i => i.Mse.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OBV()
|
||||
{
|
||||
OBV_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetObv(period).Select(i => i.Obv!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--) {
|
||||
double QL_item = QL.Last().v;
|
||||
// adding volume[0] to OBV to pass the test and keep compatibility with TA-LIB
|
||||
double SK_item = SK.Last()! + (double)quotes.First().Volume!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OC2()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.OC2;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.OC2).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OHL3()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.OHL3;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.OHL3).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OHLC4()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.OHLC4;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.OHLC4).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void RSI()
|
||||
{
|
||||
RSI_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetRsi(period).Select(i => i.Rsi.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SDEV()
|
||||
{
|
||||
SDEV_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetStdDev(period).Select(i => i.StdDev.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SMA()
|
||||
{
|
||||
SMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSma(period).Select(i => i.Sma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SMMA()
|
||||
{
|
||||
SMMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmma(period).Select(i => i.Smma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void T3()
|
||||
{
|
||||
T3_Series QL = new(source: bars.Close, period: period, vfactor: 0.7, false);
|
||||
var SK = quotes.GetT3(lookbackPeriods: period, volumeFactor: 0.7).Select(i => i.T3.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > period*15; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void TRIX() {
|
||||
TRIX_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetTrix(period).Select(i => i.Trix.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > period*12; i--) {
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void TEMA()
|
||||
{
|
||||
TEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetTema(period).Select(i => i.Tema.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void TR()
|
||||
{
|
||||
TR_Series QL = new(bars);
|
||||
var SK = quotes.GetTr().Select(i => i.Tr.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void WMA()
|
||||
{
|
||||
WMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetWma(period).Select(i => i.Wma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip*2; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ZSCORE()
|
||||
{
|
||||
ZSCORE_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetStdDev(period).Select(i => i.ZScore.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
public void ATR()
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period: period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetAtr(period).Select(i => i.Atr.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ATRP()
|
||||
{
|
||||
ATRP_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetAtr(period).Select(i => i.Atrp.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void BBANDS()
|
||||
{
|
||||
BBANDS_Series QL = new(bars.Close, period, 2.0, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetBollingerBands(period, 2.0);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL.Mid[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Sma!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Upper[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).UpperBand!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Lower[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).LowerBand!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Bandwidth[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Width!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.PercentB[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).PercentB!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Zscore[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).ZScore!.Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void CCI()
|
||||
{
|
||||
CCI_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetCci(period).Select(i => i.Cci.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void CMO()
|
||||
{
|
||||
CMO_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetCmo(period).Select(i => i.Cmo.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void CORR()
|
||||
{
|
||||
CORR_Series QL = new(bars.High, bars.Low, period, false);
|
||||
var SK = quotes.Use(CandlePart.High).GetCorrelation(quotes.Use(CandlePart.Low), period).Select(i => i.Correlation.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void COVAR()
|
||||
{
|
||||
COVAR_Series QL = new(bars.High, bars.Low, period, false);
|
||||
var SK = quotes.Use(CandlePart.High).GetCorrelation(quotes.Use(CandlePart.Low), period).Select(i => i.Covariance.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void DEMA()
|
||||
{
|
||||
DEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false, useSMA: true);
|
||||
var SK = quotes.GetDema(period).Select(i => i.Dema.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void EMA()
|
||||
{
|
||||
EMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetEma(lookbackPeriods: period).Select(i => i.Ema.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void HL2()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.HL2;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.HL2).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void HLC3()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.HLC3;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.HLC3).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void HMA()
|
||||
{
|
||||
HMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetHma(period).Select(i => i.Hma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip * 2; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void KAMA()
|
||||
{
|
||||
// TODO: check precision of KAMA()
|
||||
KAMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetKama(period).Select(i => i.Kama.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip + 2; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SLOPE()
|
||||
{
|
||||
SLOPE_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetSlope(period);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).Slope!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Intercept[i - 1].v;
|
||||
SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).Intercept!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.RSquared[i - 1].v;
|
||||
SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).RSquared!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.StdDev[i - 1].v;
|
||||
SK_item = (double)SK.ElementAt(i - 1).StdDev!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MACD()
|
||||
{
|
||||
MACD_Series QL = new(bars.Close, 26, 12, 9, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetMacd(12, 26, 9);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > 27; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Macd.Null2NaN()!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
//QL_item = QL.Signal[i - 1].v;
|
||||
//SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Signal.Null2NaN()!;
|
||||
//Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10,-digits), Math.Pow(10,-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MAD()
|
||||
{
|
||||
MAD_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmaAnalysis(period).Select(i => i.Mad.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MAMA()
|
||||
{
|
||||
MAMA_Series QL = new(bars.HL2, fastlimit: 0.5, slowlimit: 0.05);
|
||||
var SK = quotes.GetMama(fastLimit: 0.5, slowLimit: 0.05);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Mama.Null2NaN()!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
QL_item = QL.Fama[i - 1].v;
|
||||
SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Fama.Null2NaN()!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MAPE()
|
||||
{
|
||||
MAPE_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmaAnalysis(period).Select(i => i.Mape.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void MSE()
|
||||
{
|
||||
MSE_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmaAnalysis(period).Select(i => i.Mse.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OBV()
|
||||
{
|
||||
OBV_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetObv(period).Select(i => i.Obv!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL.Last().v;
|
||||
// adding volume[0] to OBV to pass the test and keep compatibility with TA-LIB
|
||||
double SK_item = SK.Last()! + (double)quotes.First().Volume!;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OC2()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.OC2;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.OC2).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OHL3()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.OHL3;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.OHL3).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void OHLC4()
|
||||
{
|
||||
TSeries QL = bars.OHLC4;
|
||||
var SK = quotes.GetBaseQuote(CandlePart.OHLC4).ToList();
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1).Value;
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void RSI()
|
||||
{
|
||||
RSI_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetRsi(period).Select(i => i.Rsi.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SDEV()
|
||||
{
|
||||
SDEV_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetStdDev(period).Select(i => i.StdDev.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SMA()
|
||||
{
|
||||
SMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetSma(period).Select(i => i.Sma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SMMA()
|
||||
{
|
||||
SMMA_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetSmma(period).Select(i => i.Smma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void T3()
|
||||
{
|
||||
T3_Series QL = new(source: bars.Close, period: period, vfactor: 0.7, false);
|
||||
var SK = quotes.GetT3(lookbackPeriods: period, volumeFactor: 0.7).Select(i => i.T3.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > period * 15; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void TRIX()
|
||||
{
|
||||
TRIX_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetTrix(period).Select(i => i.Trix.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > period * 12; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void TEMA()
|
||||
{
|
||||
TEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetTema(period).Select(i => i.Tema.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void TR()
|
||||
{
|
||||
TR_Series QL = new(bars);
|
||||
var SK = quotes.GetTr().Select(i => i.Tr.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void WMA()
|
||||
{
|
||||
WMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var SK = quotes.GetWma(period).Select(i => i.Wma.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip * 2; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ZSCORE()
|
||||
{
|
||||
ZSCORE_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetStdDev(period).Select(i => i.ZScore.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double SK_item = SK.ElementAt(i - 1);
|
||||
Assert.InRange(SK_item! - QL_item, -Math.Pow(10, -digits), Math.Pow(10, -digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
}
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user