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Update calculations, indicators, strategies, and tests for trends
This commit is contained in:
Miha Kralj
@@ -7,9 +7,7 @@ using Python.Runtime;
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namespace Validations;
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public class PandasTA : IDisposable
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{
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public class PandasTA : IDisposable {
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private bool disposed = false;
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private readonly GBM_Feed bars;
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private readonly Random rnd = new();
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@@ -20,429 +18,341 @@ public class PandasTA : IDisposable
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private readonly dynamic pd;
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private readonly dynamic df;
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public PandasTA() {
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bars = new(Bars: 5000, Volatility: 0.8, Drift: 0.0);
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period = rnd.Next(maxValue: 28) + 3;
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skip = period+10;
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digits = 8;
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bars = new GBM_Feed(5000, 0.8, 0.0);
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period = rnd.Next(28) + 3;
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skip = period + 50;
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||||
digits = 8;
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string pythonDLL = PythonLibrary.Locate();
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var pythonDLL = PythonLibrary.Locate();
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Runtime.PythonDLL = pythonDLL;
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PythonEngine.Initialize();
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np = Py.Import(name: "numpy");
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pd = Py.Import(name: "pandas");
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ta = Py.Import(name: "pandas_ta");
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np = Py.Import("numpy");
|
||||
pd = Py.Import("pandas");
|
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ta = Py.Import("pandas_ta");
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string[] cols = { "open", "high", "low", "close", "volume" };
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double[,] ary = new double[bars.Count, 5];
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||||
for (int i = 0; i < bars.Count; i++) {
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string[] cols = {"open", "high", "low", "close", "volume"};
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||||
var ary = new double[bars.Count, 5];
|
||||
for (var i = 0; i < bars.Count; i++) {
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||||
ary[i, 0] = bars.Open[i].v;
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||||
ary[i, 1] = bars.High[i].v;
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||||
ary[i, 2] = bars.Low[i].v;
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||||
ary[i, 3] = bars.Close[i].v;
|
||||
ary[i, 4] = bars.Volume[i].v;
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}
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df = ta.DataFrame(data: np.array(ary), index: np.array(bars.Close.t), columns: np.array(cols));
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}
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public void Dispose()
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{
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public void Dispose() {
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Dispose(true);
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PythonEngine.Shutdown();
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GC.SuppressFinalize(this);
|
||||
GC.SuppressFinalize(this);
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}
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~PandasTA() {
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Dispose(false);
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}
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protected virtual void Dispose(bool disposing) {
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if (!disposed) {
|
||||
disposed = true;
|
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}
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~PandasTA() {
|
||||
Dispose(false);
|
||||
}
|
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|
||||
protected virtual void Dispose(bool disposing) {
|
||||
if (!disposed) {
|
||||
disposed = true;
|
||||
}
|
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}
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[Fact]
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void ADL() {
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||||
private void ADL() {
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||||
ADL_Series QL = new(bars);
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||||
var pta = df.ta.ad(high: df.high, low: df.low, close:df.close, volume:df.volume);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
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||||
double QL_item = QL[i-1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i-1];
|
||||
var pta = df.ta.ad(high: df.high, low: df.low, close: df.close, volume: df.volume);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
/*
|
||||
[Fact] void ADOSC() {
|
||||
ADOSC_Series QL = new(bars);
|
||||
var pta = df.ta.adosc(high: df.high, low: df.low, close: df.close, volume: df.volume);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void ATR() {
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period);
|
||||
var pta = df.ta.atr(high: df.high, low: df.low, close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
void BBANDS() {
|
||||
private void BBANDS() {
|
||||
BBANDS_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.bbands(close: df.close, length: period).to_numpy();
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--) {
|
||||
double QL_item = QL.Lower[i].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i][0]; //lower
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL.Lower[i].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i][0]; //lower
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
QL_item = QL.Mid[i].v;
|
||||
PanTA_item = (double)pta[i][1]; //mid
|
||||
PanTA_item = (double) pta[i][1]; //mid
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
QL_item = QL.Upper[i].v;
|
||||
PanTA_item = (double)pta[i][2]; //upper
|
||||
PanTA_item = (double) pta[i][2]; //upper
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void BIAS() {
|
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|
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[Fact]
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private void BIAS() {
|
||||
BIAS_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.bias(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
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void CCI() {
|
||||
private void CCI() {
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||||
CCI_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.cci(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--) {
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
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|
||||
[Fact]
|
||||
void CMO() {
|
||||
CMO_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.cmo(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--) {
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact] void DEMA() {
|
||||
private void DEMA() {
|
||||
DEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.dema(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact] void EMA() {
|
||||
[Fact]
|
||||
private void EMA() {
|
||||
EMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.ema(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
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||||
|
||||
[Fact] void ENTROPY() {
|
||||
ENTROPY_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var pta = df.ta.entropy(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void HL2() {
|
||||
var pta = df.ta.hl2(high: df.high, low: df.low);
|
||||
for (int i = bars.HL2.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = bars.HL2[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void HLC3() {
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void ENTROPY() {
|
||||
ENTROPY_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.entropy(close: df.close, length: period);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void HL2() {
|
||||
var pta = df.ta.hl2(high: df.high, low: df.low);
|
||||
for (var i = bars.HL2.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = bars.HL2[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void HLC3() {
|
||||
var pta = df.ta.hlc3(high: df.high, low: df.low, close: df.close);
|
||||
for (int i = bars.HLC3.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = bars.HLC3[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void HMA() {
|
||||
for (var i = bars.HLC3.Length; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = bars.HLC3[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void HMA() {
|
||||
HMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.hma(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact] void HWMA() {
|
||||
HWMA_Series QL = new(bars.Close, useNaN: false);
|
||||
var pta = df.ta.hwma(close: df.close);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact] void KAMA() {
|
||||
KAMA_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.kama(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void KURTOSIS() {
|
||||
KURTOSIS_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var pta = df.ta.kurtosis(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact]
|
||||
void MACD() {
|
||||
MACD_Series QL = new(bars.Close, 26,fast: 12,signal:9);
|
||||
private void KURTOSIS() {
|
||||
KURTOSIS_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.kurtosis(close: df.close, length: period);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void MACD() {
|
||||
MACD_Series QL = new(bars.Close, 26, 12, 9, false);
|
||||
var pta = df.ta.macd(close: df.close).to_numpy();
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--) {
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1][0];
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1][0];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
QL_item = QL.Signal[i - 1].v;
|
||||
PanTA_item = (double)pta[i - 1][2];
|
||||
PanTA_item = (double) pta[i - 1][2];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void MAD()
|
||||
{
|
||||
MAD_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void MAD() {
|
||||
MAD_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.mad(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void MEDIAN() {
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void MEDIAN() {
|
||||
MEDIAN_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.median(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void OBV() {
|
||||
OBV_Series QL = new(bars);
|
||||
var pta = df.ta.obv(close: df.close, volume: df.volume);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void OHLC4() {
|
||||
var pta = df.ta.ohlc4(open: df.open, high: df.high, low: df.low, close: df.close);
|
||||
for (int i = bars.OHLC4.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = bars.OHLC4[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void RMA() {
|
||||
RMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.rma(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void RSI() {
|
||||
RSI_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.rsi(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void SDEV() {
|
||||
SDEV_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var pta = df.ta.stdev(close: df.close, length: period, ddof: 0);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact] void SMA() {
|
||||
SMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.sma(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact] void SSDEV() {
|
||||
SSDEV_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var pta = df.ta.stdev(close: df.close, length: period, ddof: 1);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void SVARIANCE() {
|
||||
SVAR_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.variance(close: df.close, length: period, ddof: 1);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact] void T3() {
|
||||
T3_Series QL = new(source: bars.Close, period: period, vfactor: 0.7, useNaN: false);
|
||||
var pta = df.ta.t3(close: df.close, length: period, a: 0.7);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void TEMA() {
|
||||
TEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.tema(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void TR() {
|
||||
TR_Series QL = new(bars);
|
||||
var pta = df.ta.true_range(high: df.high, low: df.low, close: df.close);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void TRIMA() {
|
||||
// TODO: return length to variable length (period) when Pandas-TA fixes trima to calculate even periods right
|
||||
TRIMA_Series QL = new(bars.Close, 11);
|
||||
var pta = df.ta.trima(close: df.close, length: 11);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void TRIX() {
|
||||
TRIX_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.trix(close: df.close, length: period).to_numpy();
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--) {
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1][0];
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void VARIANCE() {
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void OBV() {
|
||||
OBV_Series QL = new(bars);
|
||||
var pta = df.ta.obv(close: df.close, volume: df.volume);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void OHLC4() {
|
||||
var pta = df.ta.ohlc4(open: df.open, high: df.high, low: df.low, close: df.close);
|
||||
for (var i = bars.OHLC4.Length; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = bars.OHLC4[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void SDEV() {
|
||||
SDEV_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.stdev(close: df.close, length: period, ddof: 0);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void SMA() {
|
||||
SMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.sma(close: df.close, length: period);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void SSDEV() {
|
||||
SSDEV_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.stdev(close: df.close, length: period, ddof: 1);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void SVARIANCE() {
|
||||
SVAR_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.variance(close: df.close, length: period, ddof: 1);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void TEMA() {
|
||||
TEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.tema(close: df.close, length: period);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void TR() {
|
||||
TR_Series QL = new(bars);
|
||||
var pta = df.ta.true_range(high: df.high, low: df.low, close: df.close);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void TRIMA() {
|
||||
// TODO: return length to variable length (period) when Pandas-TA fixes trima to calculate even periods right
|
||||
TRIMA_Series QL = new(bars.Close, 11);
|
||||
var pta = df.ta.trima(close: df.close, length: 11);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void VARIANCE() {
|
||||
VAR_Series QL = new(bars.Close, period);
|
||||
var pta = df.ta.variance(close: df.close, length: period, ddof:0);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void WMA() {
|
||||
var pta = df.ta.variance(close: df.close, length: period, ddof: 0);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void WMA() {
|
||||
WMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.wma(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void ZLEMA() {
|
||||
ZLEMA_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.zlma(close: df.close, length: period);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
[Fact] void ZSCORE() {
|
||||
ZSCORE_Series QL = new(bars.Close, period, useNaN: false);
|
||||
var pta = df.ta.zscore(close: df.close, length: period, ddof: 0);
|
||||
for (int i = QL.Length-1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
double QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
double PanTA_item = (double)pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
*/
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
private void ZSCORE() {
|
||||
ZSCORE_Series QL = new(bars.Close, period, false);
|
||||
var pta = df.ta.zscore(close: df.close, length: period, ddof: 0);
|
||||
for (var i = QL.Length - 1; i > skip; i--) {
|
||||
var QL_item = QL[i - 1].v;
|
||||
var PanTA_item = (double) pta[i - 1];
|
||||
Assert.InRange(PanTA_item! - QL_item, -Math.Exp(-digits), Math.Exp(-digits));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public static class PythonLibrary {
|
||||
|
||||
@@ -59,7 +59,7 @@ public class Skender
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ATR()
|
||||
{
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period:period,useNaN: false);
|
||||
var SK = quotes.GetAtr(period).Select(i => i.Atr.Null2NaN()!);
|
||||
for (int i = QL.Length; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
|
||||
@@ -72,7 +72,7 @@ public class Ta_Lib
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ATR()
|
||||
{
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period:period, useNaN: false);
|
||||
Core.Atr(inhigh, inlow, inclose, 0, bars.Count - 1, TALIB, out int outBegIdx, out _, period);
|
||||
for (int i = QL.Length - 1; i > skip; i--)
|
||||
{
|
||||
|
||||
@@ -80,7 +80,7 @@ public class Tulip_Test
|
||||
double[][] arrin = { inhigh, inlow, inclose };
|
||||
double[][] arrout = { outdata };
|
||||
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period, false);
|
||||
ATR_Series QL = new(bars, period:period, useNaN:false);
|
||||
Tulip.Indicators.atr.Run(inputs: arrin, options: new double[] { period }, outputs: arrout);
|
||||
//Tulip ATR doesn't use warm-up SMA, compensating with 200 warming bars
|
||||
for (int i = QL.Length - 1; i > 200+skip; i--)
|
||||
|
||||
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