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synced 2026-08-25 22:08:05 +00:00
docs: remove C# Implementation Considerations sections, clean up temp scripts, reorganize test files
- Remove 'C# Implementation Considerations' sections from 34 indicator .md files - Delete 29 temp PowerShell scripts (_fix_mojibake.ps1, _hex_scan.ps1, etc.) - Move test files into tests/ subdirectories for consistent project structure - Add trader-focused bullet points to indicator documentation
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,171 @@
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using TradingPlatform.BusinessLayer;
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namespace QuanTAlib.Tests;
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public class KaiserIndicatorTests
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{
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[Fact]
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public void KaiserIndicator_Constructor_SetsDefaults()
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{
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||||
var indicator = new KaiserIndicator();
|
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|
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Assert.Equal(14, indicator.Period);
|
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Assert.Equal(3.0, indicator.Beta);
|
||||
Assert.Equal(SourceType.Close, indicator.Source);
|
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Assert.True(indicator.ShowColdValues);
|
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Assert.Equal("KAISER - Kaiser Window Moving Average", indicator.Name);
|
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Assert.False(indicator.SeparateWindow);
|
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Assert.True(indicator.OnBackGround);
|
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}
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[Fact]
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public void KaiserIndicator_MinHistoryDepths_IsZero()
|
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{
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var indicator = new KaiserIndicator { Period = 14 };
|
||||
|
||||
Assert.Equal(0, KaiserIndicator.MinHistoryDepths);
|
||||
Assert.Equal(0, ((IWatchlistIndicator)indicator).MinHistoryDepths);
|
||||
}
|
||||
|
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[Fact]
|
||||
public void KaiserIndicator_ShortName_IncludesPeriodAndSource()
|
||||
{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Period = 10, Beta = 5.0 };
|
||||
|
||||
Assert.Contains("KAISER", indicator.ShortName, StringComparison.Ordinal);
|
||||
Assert.Contains("10", indicator.ShortName, StringComparison.Ordinal);
|
||||
Assert.Contains("5.0", indicator.ShortName, StringComparison.Ordinal);
|
||||
}
|
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[Fact]
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||||
public void KaiserIndicator_SourceCodeLink_IsValid()
|
||||
{
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var indicator = new KaiserIndicator();
|
||||
|
||||
Assert.Contains("github.com", indicator.SourceCodeLink, StringComparison.Ordinal);
|
||||
Assert.Contains("Kaiser.Quantower.cs", indicator.SourceCodeLink, StringComparison.Ordinal);
|
||||
}
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||||
|
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[Fact]
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||||
public void KaiserIndicator_Initialize_CreatesInternalKaiser()
|
||||
{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Period = 14 };
|
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|
||||
indicator.Initialize();
|
||||
|
||||
Assert.Single(indicator.LinesSeries);
|
||||
}
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|
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[Fact]
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||||
public void KaiserIndicator_ProcessUpdate_HistoricalBar_ComputesValue()
|
||||
{
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var indicator = new KaiserIndicator { Period = 5 };
|
||||
indicator.Initialize();
|
||||
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
indicator.HistoricalData.AddBar(now, 100, 105, 95, 102);
|
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|
||||
var args = new UpdateArgs(UpdateReason.HistoricalBar);
|
||||
indicator.ProcessUpdate(args);
|
||||
|
||||
Assert.Equal(1, indicator.LinesSeries[0].Count);
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(indicator.LinesSeries[0].GetValue(0)));
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void KaiserIndicator_ProcessUpdate_NewBar_ComputesValue()
|
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{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Period = 5 };
|
||||
indicator.Initialize();
|
||||
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
indicator.HistoricalData.AddBar(now, 100, 105, 95, 102);
|
||||
indicator.HistoricalData.AddBar(now.AddMinutes(1), 102, 108, 100, 106);
|
||||
|
||||
indicator.ProcessUpdate(new UpdateArgs(UpdateReason.HistoricalBar));
|
||||
indicator.ProcessUpdate(new UpdateArgs(UpdateReason.NewBar));
|
||||
|
||||
Assert.Equal(2, indicator.LinesSeries[0].Count);
|
||||
}
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|
||||
[Fact]
|
||||
public void KaiserIndicator_ProcessUpdate_NewTick_ProcessesWithoutError()
|
||||
{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Period = 5 };
|
||||
indicator.Initialize();
|
||||
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
indicator.HistoricalData.AddBar(now, 100, 105, 95, 102);
|
||||
|
||||
indicator.ProcessUpdate(new UpdateArgs(UpdateReason.HistoricalBar));
|
||||
double firstValue = indicator.LinesSeries[0].GetValue(0);
|
||||
|
||||
indicator.ProcessUpdate(new UpdateArgs(UpdateReason.NewTick));
|
||||
double secondValue = indicator.LinesSeries[0].GetValue(0);
|
||||
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(firstValue));
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(secondValue));
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void KaiserIndicator_MultipleUpdates_ProducesCorrectSequence()
|
||||
{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Period = 5 };
|
||||
indicator.Initialize();
|
||||
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
double[] closes = { 100, 102, 104, 103, 105, 107, 106 };
|
||||
|
||||
foreach (var close in closes)
|
||||
{
|
||||
indicator.HistoricalData.AddBar(now, close, close + 2, close - 2, close);
|
||||
indicator.ProcessUpdate(new UpdateArgs(UpdateReason.HistoricalBar));
|
||||
now = now.AddMinutes(1);
|
||||
}
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < closes.Length; i++)
|
||||
{
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(indicator.LinesSeries[0].GetValue(closes.Length - 1 - i)));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void KaiserIndicator_DifferentSourceTypes_Work()
|
||||
{
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||||
var sources = new[] { SourceType.Open, SourceType.High, SourceType.Low, SourceType.Close, SourceType.HL2, SourceType.HLC3 };
|
||||
|
||||
foreach (var source in sources)
|
||||
{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Period = 5, Source = source };
|
||||
indicator.Initialize();
|
||||
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
indicator.HistoricalData.AddBar(now, 100, 110, 90, 105);
|
||||
indicator.ProcessUpdate(new UpdateArgs(UpdateReason.HistoricalBar));
|
||||
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(indicator.LinesSeries[0].GetValue(0)),
|
||||
$"Source {source} should produce finite value");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void KaiserIndicator_Period_CanBeChanged()
|
||||
{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Period = 14 };
|
||||
Assert.Equal(14, indicator.Period);
|
||||
|
||||
indicator.Period = 20;
|
||||
Assert.Equal(20, indicator.Period);
|
||||
Assert.Equal(0, KaiserIndicator.MinHistoryDepths);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void KaiserIndicator_Beta_CanBeChanged()
|
||||
{
|
||||
var indicator = new KaiserIndicator { Beta = 3.0 };
|
||||
Assert.Equal(3.0, indicator.Beta);
|
||||
|
||||
indicator.Beta = 8.6;
|
||||
Assert.Equal(8.6, indicator.Beta);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,410 @@
|
||||
namespace QuanTAlib.Tests;
|
||||
|
||||
public class KaiserTests
|
||||
{
|
||||
private const int DefaultPeriod = 14;
|
||||
private const double DefaultBeta = 3.0;
|
||||
private const double Epsilon = 1e-10;
|
||||
|
||||
private static TSeries MakeSeries(int count = 500)
|
||||
{
|
||||
var gbm = new GBM(startPrice: 100, mu: 0.05, sigma: 0.2, seed: 42);
|
||||
return gbm.Fetch(count, DateTime.UtcNow.Ticks, TimeSpan.FromMinutes(1)).Close;
|
||||
}
|
||||
|
||||
private readonly TSeries _data = MakeSeries();
|
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|
||||
// ── A) Constructor validation ──────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Theory]
|
||||
[InlineData(0)]
|
||||
[InlineData(1)]
|
||||
[InlineData(-5)]
|
||||
public void Constructor_InvalidPeriod_Throws(int period)
|
||||
{
|
||||
var ex = Assert.Throws<ArgumentException>(() => new Kaiser(period));
|
||||
Assert.Equal("period", ex.ParamName);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Constructor_NegativeBeta_Throws()
|
||||
{
|
||||
var ex = Assert.Throws<ArgumentException>(() => new Kaiser(14, beta: -1.0));
|
||||
Assert.Equal("beta", ex.ParamName);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Theory]
|
||||
[InlineData(2)]
|
||||
[InlineData(14)]
|
||||
[InlineData(100)]
|
||||
public void Constructor_ValidPeriod_Succeeds(int period)
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(period);
|
||||
Assert.Contains(period.ToString(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture), kaiser.Name, StringComparison.Ordinal);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Constructor_DefaultBeta_InName()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(14, 3.0);
|
||||
Assert.Equal("Kaiser(14,3.0)", kaiser.Name);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Constructor_NullSource_Throws()
|
||||
{
|
||||
Assert.Throws<NullReferenceException>(() => new Kaiser(null!, DefaultPeriod));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── B) Basic calculation ───────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Update_ReturnsTValue()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(DefaultPeriod);
|
||||
var result = kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0));
|
||||
Assert.IsType<TValue>(result);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Last_IsAccessible()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(DefaultPeriod);
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0));
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(kaiser.Last.Value));
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Name_IsCorrect()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(14, 5.0);
|
||||
Assert.Equal("Kaiser(14,5.0)", kaiser.Name);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Update_ReturnsFiniteValue()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(DefaultPeriod);
|
||||
foreach (var tv in _data)
|
||||
{
|
||||
var result = kaiser.Update(tv);
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(result.Value));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── C) State + bar correction ──────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void IsNew_True_AdvancesState()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5);
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
kaiser.Update(new TValue(now, 10.0), isNew: true);
|
||||
kaiser.Update(new TValue(now.AddMinutes(1), 20.0), isNew: true);
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(kaiser.Last.Value));
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void IsNew_False_RewritesCurrentBar()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5, 3.0);
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < 10; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(now.AddMinutes(i), 100.0 + i), isNew: true);
|
||||
}
|
||||
|
||||
double beforeCorrection = kaiser.Last.Value;
|
||||
kaiser.Update(new TValue(now.AddMinutes(9), 999.0), isNew: false);
|
||||
double afterCorrection = kaiser.Last.Value;
|
||||
|
||||
Assert.NotEqual(beforeCorrection, afterCorrection, Epsilon);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void IterativeCorrections_Restore()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5, 3.0);
|
||||
var now = DateTime.UtcNow;
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < 10; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(now.AddMinutes(i), 100.0 + i), isNew: true);
|
||||
}
|
||||
|
||||
double original = kaiser.Last.Value;
|
||||
|
||||
for (int c = 0; c < 5; c++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(now.AddMinutes(9), 200.0 + c), isNew: false);
|
||||
}
|
||||
|
||||
kaiser.Update(new TValue(now.AddMinutes(9), 109.0), isNew: false);
|
||||
Assert.Equal(original, kaiser.Last.Value, Epsilon);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Reset_ClearsState()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(DefaultPeriod);
|
||||
foreach (var tv in _data)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(tv);
|
||||
}
|
||||
|
||||
kaiser.Reset();
|
||||
Assert.False(kaiser.IsHot);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── D) Warmup/convergence ──────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void IsHot_FlipsAtPeriod()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5);
|
||||
for (int i = 0; i < 4; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0 + i));
|
||||
Assert.False(kaiser.IsHot);
|
||||
}
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 105.0));
|
||||
Assert.True(kaiser.IsHot);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void WarmupPeriod_MatchesPeriod()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(10);
|
||||
Assert.Equal(10, kaiser.WarmupPeriod);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── E) Robustness ──────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void NaN_UsesLastValidValue()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5);
|
||||
for (int i = 0; i < 5; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0));
|
||||
}
|
||||
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, double.NaN));
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(kaiser.Last.Value));
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Infinity_UsesLastValidValue()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5);
|
||||
for (int i = 0; i < 5; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0));
|
||||
}
|
||||
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, double.PositiveInfinity));
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(kaiser.Last.Value));
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void BatchNaN_Safe()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5);
|
||||
var src = MakeSeries(50);
|
||||
var result = kaiser.Update(src);
|
||||
Assert.Equal(src.Count, result.Count);
|
||||
for (int i = 0; i < result.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(result[i].Value));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── F) Consistency (4-API match) ───────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void AllModes_ProduceSameResults()
|
||||
{
|
||||
int period = 10;
|
||||
double beta = 3.0;
|
||||
var src = MakeSeries(100);
|
||||
|
||||
// Streaming
|
||||
var streaming = new Kaiser(period, beta);
|
||||
var streamResults = new double[src.Count];
|
||||
for (int i = 0; i < src.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
streamResults[i] = streaming.Update(src[i]).Value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Batch (TSeries)
|
||||
var batchResults = Kaiser.Batch(src, period, beta);
|
||||
|
||||
// Span
|
||||
var spanOutput = new double[src.Count];
|
||||
Kaiser.Batch(src.Values, spanOutput, period, beta);
|
||||
|
||||
// Event-based
|
||||
var publisher = new TSeries();
|
||||
var eventKaiser = new Kaiser(publisher, period, beta);
|
||||
var eventResults = new double[src.Count];
|
||||
for (int i = 0; i < src.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
publisher.Add(src[i], isNew: true);
|
||||
eventResults[i] = eventKaiser.Last.Value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < src.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
Assert.Equal(streamResults[i], batchResults[i].Value, 1e-6);
|
||||
Assert.Equal(streamResults[i], spanOutput[i], 1e-6);
|
||||
Assert.Equal(streamResults[i], eventResults[i], 1e-6);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── G) Span API tests ──────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Batch_Span_MismatchedLengths_Throws()
|
||||
{
|
||||
var src = new double[10];
|
||||
var output = new double[5];
|
||||
var ex = Assert.Throws<ArgumentException>(() => Kaiser.Batch(src, output, 5));
|
||||
Assert.Equal("output", ex.ParamName);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Batch_Span_PeriodTooSmall_Throws()
|
||||
{
|
||||
var src = new double[10];
|
||||
var output = new double[10];
|
||||
var ex = Assert.Throws<ArgumentException>(() => Kaiser.Batch(src, output, 1));
|
||||
Assert.Equal("period", ex.ParamName);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Batch_Span_EmptyInput_NoOp()
|
||||
{
|
||||
var src = ReadOnlySpan<double>.Empty;
|
||||
var output = Span<double>.Empty;
|
||||
Kaiser.Batch(src, output, 5);
|
||||
Assert.True(true);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ── H) Chainability ────────────────────────────────────────────────
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Pub_Fires()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5);
|
||||
int count = 0;
|
||||
kaiser.Pub += (object? _, in TValueEventArgs _) => count++;
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0));
|
||||
Assert.Equal(1, count);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void EventBased_Chaining()
|
||||
{
|
||||
var source = new TSeries();
|
||||
using var kaiser = new Kaiser(source, 5);
|
||||
|
||||
source.Add(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0), isNew: true);
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(kaiser.Last.Value));
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Dispose_UnsubscribesFromSource()
|
||||
{
|
||||
var source = new TSeries();
|
||||
var kaiser = new Kaiser(source, 5);
|
||||
kaiser.Dispose();
|
||||
|
||||
source.Add(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0), isNew: true);
|
||||
Assert.Equal(default, kaiser.Last);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Dispose_Idempotent()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5);
|
||||
kaiser.Dispose();
|
||||
kaiser.Dispose();
|
||||
Assert.True(true);
|
||||
}
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||||
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||||
// ── I) Kaiser-specific: beta behavior ──────────────────────────────
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||||
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[Fact]
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||||
public void BetaZero_ReducesToSma()
|
||||
{
|
||||
int period = 5;
|
||||
var kaiser = new Kaiser(period, beta: 0.0);
|
||||
var sma = new Sma(period);
|
||||
|
||||
var src = MakeSeries(50);
|
||||
for (int i = 0; i < src.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(src[i]);
|
||||
sma.Update(src[i]);
|
||||
}
|
||||
|
||||
Assert.Equal(sma.Last.Value, kaiser.Last.Value, 1e-8);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void HigherBeta_SmoothsMore()
|
||||
{
|
||||
var src = MakeSeries(100);
|
||||
int period = 14;
|
||||
|
||||
var kaiserLow = new Kaiser(period, beta: 1.0);
|
||||
var kaiserHigh = new Kaiser(period, beta: 8.0);
|
||||
|
||||
double sumDiffLow = 0;
|
||||
double sumDiffHigh = 0;
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < src.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
double raw = src[i].Value;
|
||||
kaiserLow.Update(src[i]);
|
||||
kaiserHigh.Update(src[i]);
|
||||
|
||||
if (kaiserLow.IsHot && kaiserHigh.IsHot)
|
||||
{
|
||||
sumDiffLow += Math.Abs(raw - kaiserLow.Last.Value);
|
||||
sumDiffHigh += Math.Abs(raw - kaiserHigh.Last.Value);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
Assert.True(sumDiffHigh >= sumDiffLow * 0.8);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ConstantInput_ReturnsConstant()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(7, 3.0);
|
||||
for (int i = 0; i < 20; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 42.0));
|
||||
}
|
||||
Assert.Equal(42.0, kaiser.Last.Value, 1e-10);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Calculate_ReturnsResultsAndIndicator()
|
||||
{
|
||||
var (results, indicator) = Kaiser.Calculate(_data, 14, 3.0);
|
||||
Assert.Equal(_data.Count, results.Count);
|
||||
Assert.True(indicator.IsHot);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Prime_SetsState()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(5, 3.0);
|
||||
var src = MakeSeries(20);
|
||||
kaiser.Prime(src.Values);
|
||||
Assert.True(kaiser.IsHot);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,149 @@
|
||||
namespace QuanTAlib.Tests;
|
||||
|
||||
using Xunit;
|
||||
|
||||
public class KaiserValidationTests
|
||||
{
|
||||
private static TSeries MakeSeries(int count = 500)
|
||||
{
|
||||
var gbm = new GBM(startPrice: 100, mu: 0.05, sigma: 0.2, seed: 42);
|
||||
return gbm.Fetch(count, DateTime.UtcNow.Ticks, TimeSpan.FromMinutes(1)).Close;
|
||||
}
|
||||
|
||||
private readonly TSeries _data = MakeSeries();
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Batch_Matches_Streaming()
|
||||
{
|
||||
int period = 14;
|
||||
double beta = 3.0;
|
||||
|
||||
var streaming = new Kaiser(period, beta);
|
||||
var streamResults = new double[_data.Count];
|
||||
for (int i = 0; i < _data.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
streamResults[i] = streaming.Update(_data[i]).Value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
var batchResults = Kaiser.Batch(_data, period, beta);
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < _data.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
Assert.Equal(streamResults[i], batchResults[i].Value, 1e-9);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Span_Matches_Streaming()
|
||||
{
|
||||
int period = 14;
|
||||
double beta = 3.0;
|
||||
|
||||
var streaming = new Kaiser(period, beta);
|
||||
var streamResults = new double[_data.Count];
|
||||
for (int i = 0; i < _data.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
streamResults[i] = streaming.Update(_data[i]).Value;
|
||||
}
|
||||
|
||||
var spanOutput = new double[_data.Count];
|
||||
Kaiser.Batch(_data.Values, spanOutput, period, beta);
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < _data.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
Assert.Equal(streamResults[i], spanOutput[i], 1e-9);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Theory]
|
||||
[InlineData(2)]
|
||||
[InlineData(7)]
|
||||
[InlineData(14)]
|
||||
[InlineData(50)]
|
||||
public void DifferentPeriods_ProduceValidResults(int period)
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(period, 3.0);
|
||||
foreach (var tv in _data)
|
||||
{
|
||||
var result = kaiser.Update(tv);
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(result.Value));
|
||||
}
|
||||
Assert.True(kaiser.IsHot);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void ConstantInput_ConvergesToConstant()
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(10, 3.0);
|
||||
for (int i = 0; i < 50; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 42.0));
|
||||
}
|
||||
Assert.Equal(42.0, kaiser.Last.Value, 1e-10);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void Calculate_ReturnsHotIndicator()
|
||||
{
|
||||
var (results, indicator) = Kaiser.Calculate(_data, 14, 3.0);
|
||||
Assert.True(indicator.IsHot);
|
||||
Assert.Equal(_data.Count, results.Count);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void BarCorrection_Consistency()
|
||||
{
|
||||
int period = 7;
|
||||
var kaiser = new Kaiser(period, 3.0);
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < 20; i++)
|
||||
{
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 100.0 + i), isNew: true);
|
||||
}
|
||||
|
||||
double original = kaiser.Last.Value;
|
||||
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 999.0), isNew: false);
|
||||
kaiser.Update(new TValue(DateTime.UtcNow, 119.0), isNew: false);
|
||||
|
||||
Assert.Equal(original, kaiser.Last.Value, 1e-10);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Fact]
|
||||
public void SubsetStability()
|
||||
{
|
||||
int period = 10;
|
||||
double beta = 3.0;
|
||||
var src = MakeSeries(200);
|
||||
|
||||
var full = new Kaiser(period, beta);
|
||||
for (int i = 0; i < src.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
full.Update(src[i]);
|
||||
}
|
||||
|
||||
var subset = new Kaiser(period, beta);
|
||||
for (int i = 0; i < src.Count; i++)
|
||||
{
|
||||
subset.Update(src[i]);
|
||||
}
|
||||
|
||||
Assert.Equal(full.Last.Value, subset.Last.Value, 1e-10);
|
||||
}
|
||||
|
||||
[Theory]
|
||||
[InlineData(0.0)]
|
||||
[InlineData(3.0)]
|
||||
[InlineData(5.65)]
|
||||
[InlineData(8.6)]
|
||||
public void DifferentBetas_ProduceValidResults(double beta)
|
||||
{
|
||||
var kaiser = new Kaiser(14, beta);
|
||||
foreach (var tv in _data)
|
||||
{
|
||||
var result = kaiser.Update(tv);
|
||||
Assert.True(double.IsFinite(result.Value));
|
||||
}
|
||||
Assert.True(kaiser.IsHot);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
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