PolymarketBTC15mAssistant/DASHBOARD_GUIDE.md

仪表盘逐项解读手册（基于代码逻辑链）

本文严格按 src/index.js、src/engines/*.js 的执行顺序，逐行推演仪表盘上每一行/每一个数字是如何生成的、它代表什么、如何判断信号方向。

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一、整体渲染流程

主循环 main()（src/index.js:398-731）每 CONFIG.pollIntervalMs（默认 ~1500ms）刷新一屏。每一帧的渲染数据来自六个数据源，按以下顺序组装：

Binance WS (实时成交)        →  spotPrice  ─┐
Polymarket Live WS (BTC/USD) →  polymarketWsPrice ─┐
Chainlink on-chain WSS/HTTP  →  chainlinkWsPrice  ─┼─→  currentPrice (PRICE TO BEAT 当前价)
                                             fetchChainlinkBtcUsd() (HTTP 回退)
Binance REST klines (1m×240, 5m×200)  ──→  1分钟K线序列，喂给所有指标
Polymarket REST (Gamma + CLOB)         ──→  市场/订单簿/UP-DOWN价
策略引擎                                ──→  scoreDirection → applyTimeAwareness → computeEdge → decide

随后调用 renderScreen()（src/index.js:71-79）用 ANSI 重定位光标 + clearScreenDown 把整张表重写到终端，所以你看到的不是新增日志，而是"整帧覆写"。

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二、逐字段拆解

仪表盘上从上到下共有五个区段，每个区段的字段解释如下。

1. 顶部信息（市场识别）

Bitcoin Up or Down - July 21, 4:30AM-4:45AM ET

来源：poly.market?.question（src/index.js:648）。这是 Polymarket Gamma API 返回的 question 字段，等价于"市场标题"，标识当前 15 分钟窗口的起止时间（美国东部时间）。

Market: btc-updown-15m-1784622600

来源：poly.market?.slug（src/index.js:649）。是 Polymarket 的市场唯一 slug。其中 1784622600 是市场开始时的 Unix 时间戳秒数（用作市场 ID）。市场选取逻辑：

• 如果你设置了 POLYMARKET_SLUG，则锁定该市场（src/index.js:285-287）。
• 否则 pickLatestLiveMarket() 从 Gamma 系列 seriesId=10192（btc-up-or-down-15m）的活跃事件中挑"最新正在进行的 15 分钟窗口"（src/index.js:296-302，并有 25s 缓存避免重复请求）。
• 每 15 分钟滚动一次新窗口（Polymarket 自身的事件节奏）。

Time left: 04:49

来源：timeLeftMin（src/index.js:452, 658）。计算方法：

settlementMs = poly.market.endDate  →  转毫秒
timeLeftMin  = (settlementMs - Date.now()) / 60_000

颜色编码规则（src/index.js:651-657）：

• 绿色：[10, 15] 分钟 — EARLY 阶段
• 黄色：[5, 10) 分钟 — MID 阶段
• 红色：[0, 5) 分钟 — LATE 阶段（最后冲刺）

⚠️ 关键解读：剩余时间是策略相位切换的唯一信号。它直接影响 decide() 的入场阈值（见下文 Decision Logic）。

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2. 策略预测区

TA Predict: LONG 63% / SHORT 37%

这是整张表最关键的输出，由两条流水线生成：

第一步 — scoreDirection()（src/engines/probability.js:3-53）： 从六个原始信号累加 up/down 计数，起始都是 1：

触发条件	加成
price > vwap	up += 2
price < vwap	down += 2
vwapSlope > 0	up += 2
vwapSlope < 0	down += 2
rsi > 55 && rsiSlope > 0	up += 2
rsi < 45 && rsiSlope < 0	down += 2
MACD histogram 扩张且为正	up += 2
MACD histogram 扩张且为负	down += 2
MACD 主线 > 0	up += 1
MACD 主线 < 0	down += 1
Heiken Ashi 连续 ≥2 根同色	该方向 += 1
跌破 VWAP 后未收回（failed reclaim）	down += 3 ⚠️

最终 rawUp = up / (up + down)（src/engines/probability.js:51）。

第二步 — applyTimeAwareness()（src/engines/probability.js:55-59）： 随着剩余时间减少，模型预测会被"拉回"到 50/50：

timeDecay   = remainingMinutes / 15  (clamp 0..1)
adjustedUp  = 0.5 + (rawUp - 0.5) * timeDecay   (clamp 0..1)
adjustedDown= 1 - adjustedUp

这意味着：越临近到期，TA 的偏向越被"折扣"，因为只剩下几分钟，已发生的价格走势对最终结果的代表性越弱。极端情形：到 timeLeftMin=0 时 adjustedUp = 0.5 完全无偏向。

仪表盘上 Predict 就是这个 adjustedUp/adjustedDown（src/index.js:537-543）。

Heiken Ashi: green x8

来源：computeHeikenAshi() + countConsecutive()（src/indicators/heikenAshi.js）。 最后 N 根 Heiken Ashi 同色（绿=收>开）的连击数。x8 表示当前已经连续 8 根绿色 K 线 → 短期明显多头。

⚠️ 注意：在 TA 评分里只触发 +1（heikenCount >= 2 时单边 +1，计数本身没有单调加权，见 src/engines/probability.js:44-47）。它是确认信号，不是主导信号。

RSI: 52.6 ↑

来源：computeRsi(closes, period=14) + slopeLast(rsiSeries, 3)（src/index.js:465-473）。 52.6 是当前 14 周期 RSI，↑ 表示最近 3 根的斜率 > 0。

⚠️ 关键解读 — RSI 在本系统里被硬阈值化（src/engines/probability.js:29-32）：

• 只有 rsi > 55 且 rsiSlope > 0 才触发 up += 2
• 只有 rsi < 45 且 rsiSlope < 0 才触发 down += 2
• 52.6（中性区）→ 零贡献

所以"RSI 52.6 ↑"看起来像多头，但 TA 计分里完全没贡献。它只是显示给你看，不影响模型。

MACD: bullish (expanding)

来源：computeMacd(closes, 12, 26, 9)（src/index.js:475）。 bullish (expanding) 表示 hist > 0 且 histDelta > 0（src/index.js:519-523）。

expanding 触发 up += 2（src/engines/probability.js:34-38）。所以这个字段是 TA 模型里真实的加分项。

Delta 1/3Min: -$4.40, -0.01% | -$1.03, -0.00%

来源：src/index.js:525-530：

• delta1m = lastClose - klines1m[-2].close
• delta3m = lastClose - klines1m[-4].close

⚠️ 它只是展示，不参与 TA 计分。在 scoreDirection() 的输入里没有 delta1/delta3。所以这个字段是"信息参考"，不是模型输入。

VWAP: 65,923 (0.63%) | slope: UP

来源：computeSessionVwap() + computeVwapSeries() + slopeLast()（src/index.js:457-462）。

• 65,923 = 当日开盘至今的成交量加权均价
• 0.63% = 当前价相对 VWAP 的偏离（price 在 VWAP 之上，正数）
• slope: UP = 最近 vwapSlopeLookbackMinutes 分钟的 VWAP 单调变化方向为正

这两个字段在 TA 计分里贡献最大（src/engines/probability.js:19-27）：

• price > vwap → up += 2
• vwapSlope > 0 → up += 2

合计 +4，是单项最大的多头信号源。

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3. Polymarket 实时市场区

POLYMARKET: ↑ UP 0.94¢ | ↓ DOWN 0.05¢

来源：fetchPolymarketSnapshot()（src/index.js:305-396）。

价格优先级（src/index.js:388-389）：

upPrice   = CLOB buy 价   ??  Gamma outcomePrices[upIndex]
downPrice = CLOB buy 价   ??  Gamma outcomePrices[downIndex]

先取订单簿实时买价（=bestAsk，即你能立即以多大概率买到的成本），失败时回落到 Gamma 的 midpoint 价格。

如何解读：

• 0.94¢ 意味着押 UP 每份成本 $0.94，赢了收到 $1.00 → 潜在收益 ≈ 6.4%
• 0.05¢ 意味着押 DOWN 每份成本 $0.05，赢了收到 $1.00 → 潜在收益 ≈ 20 倍

⚠️ 赔率反映 Polymarket 集体押注的预期概率（隐含 UP ≈ 94%，DOWN ≈ 5%）。但这个"市场概率"和你的 TA 模型概率可以不一致 → 这就是 edge（见下文）。

Liquidity: 6,027

来源：poly.market.liquidityNum ?? poly.market.liquidity（src/index.js:576-578）。 是 Polymarket 该市场的报价方总资金（USDC）。只显示，不参与任何计算。

解读建议：低于 ~$1000 的市场深度很浅，挂单价差大（spread 大），下单时滑点可能吃掉所有 edge。

Time left: 04:49（第二个）

来源与顶部 Time left 不同：这里是 settlementLeftMin（基于 poly.market.endDate），而顶部是基于 timing.remainingMinutes（基于 15 分钟 K 线窗口）。多数情况下两者数值接近但不完全相等。

颜色用同样的 EARLY/MID/LATE 编码（src/index.js:660-668）。

PRICE TO BEAT: $66,274

这是整个仪表盘决定胜负的关键数字。

来源链路（src/index.js:585-597）：

1. 进入新市场（slug 变化）时清空 priceToBeatState。
2. 当 marketStartMs <= Date.now() 且当前 currentPrice 可用时，锁存当前 Chainlink 价格作为本市场的 PRICE TO BEAT。
3. 之后 PRICE TO BEAT 固定不变（直到切到下一个市场）。

锁定值来源优先级（src/index.js:435-439）：

polymarket_ws (Polymarket Live WS BTC/USD)  >  chainlink_ws (Chainlink 链上 WSS)  >  fetchChainlinkBtcUsd() (HTTP)

⚠️ 也就是说：PRICE TO BEAT 取的是 Polymarket UI 同一个 Chainlink 喂价源，不是 Binance 现货！这能避免"Binance 与 Polymarket 数据源不同步"造成的胜负误判。

到期判定规则（Polymarket 官方）：到期时刻 BTC 价格（同样取 Chainlink）> PRICE TO BEAT → UP 赢；否则 DOWN 赢。

CURRENT PRICE: $66,291.57 ↓ (+$17.27)

来源：

• 价格：currentPrice = chainlink.price（src/index.js:581），来源与 PRICE TO BEAT 相同
• 颜色箭头：与上一帧比较（colorPriceLine，src/index.js:109-131）
  • ↑ 绿色：上涨
  • ↓ 红色：下跌
• +$17.27：当前价 − PRICE TO BEAT（ptbDelta，src/index.js:606-618）
  • 正数绿色：在 BEAT 之上 → 倾向 UP 赢
  • 负数红色：在 BEAT 之下 → 倾向 DOWN 赢

解读：当前比 BEAT 高 $17.27。要反转需要 BTC 在剩余时间内回撤至少 $17.27。

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4. Binance 现货参考区

BTC (Binance): $66,338 (+$46.02, +0.07%)

来源：binanceStream.getLast()?.price ?? fetchLastPrice()（src/index.js:580）。

• +46.02：相对上一帧 WS tick 的变动
• 括号外的 (diff)：Binance 现货价 − 当前 Chainlink 价（src/index.js:636-644）

⚠️ 只是参考，不参与 TA 计分。但可以用来判断：

• 两个数据源是否脱钩（diff 持续 >$50 → 数据源不一致风险）
• 现货是否比 Chainlink 先行（>0 → 现货领先，可能预示上行）

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5. 时间与会话区

ET | Session: 04:40:10 | Europe

来源：fmtEtTime(new Date()) + getBtcSession(new Date())（src/index.js:173-199）。

Session 是基于 UTC 小时划分的全球流动性时段（仅显示，不参与计算）：

• Asia: 0–7 UTC
• Europe: 7–15 UTC
• US: 13–21 UTC
• 重叠时段会有 "Europe/US overlap" / "Asia/Europe overlap"

实战含义：欧美重叠时段（13–16 UTC）波动率最大，亚盘（0–7 UTC）波动最小。短窗口（15 分钟）市场对流动性敏感，低流动性时段 edge 模型容易失效。

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三、决策逻辑（用户最关心的"该怎么判断"）

虽然仪表盘不直接显示入场信号，但主循环每帧都在调用：

rec = decide({ remainingMinutes, edgeUp, edgeDown, modelUp, modelDown })

代码在 src/engines/edge.js:23-48：

Step 1 — 计算市场隐含概率

marketUp   = marketYes / (marketYes + marketNo)
marketDown = 1 - marketUp

⚠️ 因为订单簿买价 marketYes + marketNo ≠ 1（spread），所以要先归一化。本例：UP 0.94 + DOWN 0.05 = 0.99 → marketUp ≈ 94.9%。

Step 2 — 计算 edge

edgeUp   = modelUp   - marketUp    // TA 对 UP 的看法 − 市场对 UP 的隐含概率
edgeDown = modelDown - marketDown

edge 才是交易价值所在：模型和市场分歧越大，edge 越高，理论上"无风险套利空间"越大。

Step 3 — 三阶段阈值（剩余时间分桶）

Phase	剩余时间	edge 阈值	modelProb 阈值
EARLY	> 10 min	5%	55%
MID	5–10 min	10%	60%
LATE	≤ 5 min	20%	65%

Step 4 — 入场判定

只有当：

1. bestEdge ≥ 阶段阈值
2. bestModelProb ≥ 阶段概率下限

才返回 action: ENTER，否则 NO_TRADE。

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四、回到你的示例数据

TA Predict:     LONG 63% / SHORT 37%   ← timeAware 模型概率
Heiken Ashi:    green x8               ← 确认（+1 已包含）
RSI:            52.6 ↑                 ← 中性区，零贡献
MACD:           bullish (expanding)    ← +2（关键多头信号）
Delta 1/3:      -$4.40, -0.01%         ← 展示用，不入模型
VWAP:           65,923 (0.63%) | UP    ← price>vwap(+2) + slope>0(+2) = +4

POLYMARKET:     ↑ UP 0.94¢  |  ↓ DOWN 0.05¢
PRICE TO BEAT:  $66,274
CURRENT PRICE:  $66,291.57 ↓ (+$17.27)   ← 当前比 BEAT 高 $17.27

逐项核对模型（你看到的 LONG 63% 是怎么来的）：

timeLeftMin ≈ 4.8（4:49）→ timeDecay = 4.8/15 = 0.32

假设其他指标命中情况（基于字段）：

• VWAP +4（price>vwap 且 slope up）
• MACD +2（expanding bullish）
• Heiken Ashi +1（green ×8，count ≥ 2）
• RSI 52.6：中性，无加成
• failedVwapReclaim：未触发

→ upScore ≈ 1+4+2+1 = 8 → downScore ≈ 1 → rawUp = 8/9 ≈ 0.889

→ adjustedUp = 0.5 + (0.889 - 0.5) × 0.32 = 0.624 ≈ 62% ✓

（与面板的 63% 吻合，差距来自小数四舍五入或个别次要信号 0/1 边界）

市场隐含：marketUp ≈ 0.94/0.99 ≈ 0.949 edgeUp = 0.62 − 0.949 = −0.33（负 edge）

LATE 阶段（剩 <5 分钟）要求 edge ≥ 0.20 且 modelProb ≥ 0.65：

• edge −0.33 < 0.20 → ❌
• modelProb 0.62 < 0.65 → ❌
• 结论：NO_TRADE

也就是说：这个时刻模型和市场完全同向（都看 UP），没有可赚的 edge。

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五、这套仪表盘的设计哲学

1. 数据源优先级：Polymarket Live WS（直接复用 Polymarket UI 的 BTC/USD Chainlink 喂价）→ 链上 Chainlink WSS → HTTP 回退。所有"涨跌判定"逻辑都用 Chainlink 价，避免与 Polymarket 的结算价脱钩。
2. Binance 现货只作参考，不进入 TA 计分。
3. TA 模型信号是堆叠式评分（不是加权平均），单指标上限 +4（VWAP），MACD 上限 +2，Heiken 上限 +1，RSI 硬阈值化（中位区无效）。
4. 时间感知是衰减机制：剩余越少，模型预测越往 50/50 拉回。LATE 阶段 edge 必须 ≥20%，几乎只在模型和市场严重分歧时才入场。
5. 入场动作隐藏在 CSV log 中（./logs/signals.csv），仪表盘只显示中间过程。命令行不会有"BUY UP"提示，所有决策要在 signals.csv 里看 recommendation 字段：ENTER:UP:LATE:STRONG 之类的格式。

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六、常见误读警示

误读	正确认知
"RSI 52.6 ↑ = 多头信号"	中性区，零贡献
"Delta 1/3 显示跌 → 模型看空"	Delta 只是展示，不入模型
"Predict 63% = 应该买 UP"	Predict 是 modelProb，需要和 marketUp 比较才算 edge
"TIME LEFT 04:49 还有时间"	LATE 阶段，入场门槛最严（edge ≥20%、prob ≥65%）
"UP 0.94¢ 稳赢要下"	押 UP 收益仅 ~6%，DOWN 0.05¢ 才是 20 倍冷门
"VWAP 0.63% 很弱"	0.63% 在 15 分钟窗口是显著偏离，是核心多头证据
"BTC Binance 和 Chainlink 价差 = 信号"	价差是数据源同步度问题，非交易信号
"Heiken Ashi x8 决定方向"	仅触发 +1，影响远小于 VWAP/MACD

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七、文件落点速查

你想了解的内容	文件:行
仪表盘渲染主循环	src/index.js:398-731
PRICE TO BEAT 锁存逻辑	src/index.js:585-597
Polymarket 价抓取（含回退）	src/index.js:305-396
TA 信号评分细节	src/engines/probability.js:3-53
时间感知衰减	src/engines/probability.js:55-59
入场决策（edge/threshold）	src/engines/edge.js:23-48
市场状态分类（regime）	src/engines/regime.js
时间颜色与剩余阶段编码	src/index.js:651-668
CSV 决策日志格式	src/index.js:407-419, 709-722