PolyHermes/docs/crypto-tail-strategy/zh/crypto-tail-strategy-user-guide.md

加密价差策略配置指南

一、什么是加密价差策略？

加密价差策略是一种自动化交易策略，专门用于 Polymarket 加密市场的 5分钟 或 15分钟 "Up or Down" 市场。

核心逻辑：在指定时间窗口内，当市场价格进入您设定的价格区间时，系统会自动以固定价格（0.99）买入，无需手动操作。

适用场景：

• 您希望捕捉市场在周期末段的价格波动
• 您想自动化执行交易，避免手动盯盘
• 您对市场走势有一定判断，希望设置条件自动触发

---

二、策略工作原理

2.1 基本流程

周期开始 → 时间窗口内 → 价格进入区间 → 自动下单

1. 周期：每个市场按固定周期运行（5分钟或15分钟）

   • 5分钟市场：每5分钟为一个周期（如 10:00、10:05、10:10...）
   • 15分钟市场：每15分钟为一个周期（如 10:00、10:15、10:30...）

2. 时间窗口：您可以在周期内设置一个时间段

   • 例如：15分钟市场，设置窗口为「3分钟～12分钟」
   • 表示：从周期开始后第3分钟到第12分钟之间才会触发

3. 价格区间：设置触发价格范围

   • 例如：最低价 0.50，最高价 0.80
   • 表示：当市场价格在 0.50～0.80 之间时才会触发

4. 自动下单：满足条件后，系统自动以 0.99 的价格买入

2.2 重要限制

• 每周期最多触发一次：同一个周期内，即使多次满足条件，也只下单一次
• 固定下单价格：所有订单都以 0.99 的价格提交
• 需要单独钱包：建议使用专门的钱包运行加密价差策略，避免与其他操作（手动交易、跟单等）冲突

---

三、参数详细说明

3.1 基础参数

参数	说明	必填	示例
账户	选择用于交易的钱包账户	✅	账户A
策略名称	给策略起个名字，方便识别	❌	"BTC 15分钟加密价差策略"
市场	选择要交易的市场（5分钟或15分钟）	✅	btc-updown-15m

3.2 周期设置

参数	说明	必填	示例
周期长度	由选择的市场自动确定	✅	15分钟（900秒）
时间窗口开始	从周期起点算起，多少分钟后开始监听	✅	3分0秒
时间窗口结束	从周期起点算起，多少分钟后停止监听	✅	12分0秒

时间窗口说明：

• 5分钟市场：可选 0～5 分钟内的任意时间段
• 15分钟市场：可选 0～15 分钟内的任意时间段
• 开始时间必须 ≤ 结束时间
• 窗口外的时间即使价格满足也不会触发

示例：

• 15分钟市场，窗口「3分0秒 ～ 12分0秒」
  • 周期开始后 0～3 分钟：不监听
  • 周期开始后 3～12 分钟：监听价格，满足条件即触发
  • 周期开始后 12～15 分钟：不监听

3.3 价格区间

参数	说明	必填	取值范围	示例
最低价 (minPrice)	触发的最低价格	✅	0～1	0.50
最高价 (maxPrice)	触发的最高价格	❌	0～1，默认1	0.80

价格区间说明：

• 价格范围是 0～1 之间的小数
• 当市场价格在 [最低价, 最高价] 区间内时才会触发
• 如果不填最高价，默认使用 1.0（即只要价格 ≥ 最低价就触发）

示例：

• 最低价 0.50，最高价 0.80
  • 价格 0.45：不触发（低于最低价）
  • 价格 0.60：触发 ✅（在区间内）
  • 价格 0.85：不触发（高于最高价）

3.4 投入金额

参数	说明	必填	示例
投入方式	选择按比例或固定金额	✅	按比例 / 固定金额
比例 (%)	按账户余额的百分比投入	条件必填	10%（账户有100 USDC，投入10 USDC）
固定金额 (USDC)	每次固定投入的金额	条件必填	50 USDC

投入方式说明：

方式一：按比例 (RATIO)

• 每次触发时，按账户当前可用余额的百分比投入
• 例如：账户有 100 USDC，设置比例 10%
  • 第1次触发：投入 10 USDC
  • 第2次触发：如果余额变为 90 USDC，投入 9 USDC
• 优点：自动适应账户余额变化
• 缺点：每次投入金额可能不同

方式二：固定金额 (FIXED)

• 每次触发时，固定投入指定金额
• 例如：设置固定金额 50 USDC
  • 每次触发都投入 50 USDC
• 优点：投入金额稳定，便于管理
• 缺点：需要确保账户余额充足

注意事项：

• 最小下单金额：至少 1 USDC
• 如果账户余额不足，下单会失败并记录失败原因

3.5 价差过滤（高级功能）

价差功能用于根据币安 BTC/USDC 的 K 线波动决定是否触发，支持「最小价差」与「最大价差」两种方向。

参数	说明	必填	示例
价差模式	选择价差校验方式	✅	无 / 固定 / 自动
价差方向	最小价差（≥ 触发）或 最大价差（≤ 触发）	✅	最小价差 / 最大价差
价差值	固定模式时填写（单位：USDC）	条件必填	30

价差方向说明：

• 最小价差：当币安 K 线价差 ≥ 设定值时才触发
  • 适合：只在波动「足够大」时交易（避免波动过小、不值得进场）
• 最大价差：当币安 K 线价差 ≤ 设定值时才触发
  • 适合：只在波动「足够小」时交易（避免波动过大、风险高）

三种价差模式：

模式一：无 (NONE)

• 不进行价差校验
• 只要时间窗口和价格区间满足就触发
• 适合：不关心币安价格波动，只看 Polymarket 价格

模式二：固定 (FIXED)

• 设置一个固定的价差值（单位：USDC）
• 最小价差：当 K 线价差 ≥ 设定值时触发
  • 示例：设定 30，价差 ≥ 30 触发 ✅，价差 < 30 不触发
• 最大价差：当 K 线价差 ≤ 设定值时触发
  • 示例：设定 50，价差 ≤ 50 触发 ✅，价差 > 50 不触发
• 适合：您有明确的价差阈值

模式三：自动 (AUTO)

• 系统根据历史 20 根 K 线自动计算基准价差
• 计算逻辑：
  1. 获取最近 20 根 K 线（与策略周期一致）
  2. 按方向筛选（Up 方向只看上涨的 K 线，Down 方向只看下跌的 K 线）
  3. 剔除异常值（使用 IQR 方法）
  4. 计算平均价差 × 0.8 作为有效价差
• 最小价差：K 线价差 ≥ 有效价差时触发
• 最大价差：K 线价差 ≤ 有效价差时触发
• 适合：希望根据历史数据自动调整，无需手动设具体数值

价差说明：

• 价差 = |收盘价 - 开盘价|（币安 BTC/USDC 当根 K 线）
• 例如：开盘价 50000，收盘价 50030，价差 = 30
• 价差越大，说明该周期内价格波动越大

---

四、配置示例

示例1：简单策略（5分钟市场）

场景：在 5 分钟市场的最后 2 分钟，如果价格低于 0.60，自动买入 10 USDC

配置：

账户：账户A
策略名称：BTC 5分钟简单策略
市场：btc-updown-5m
时间窗口：3分0秒 ～ 5分0秒
最低价：0.00
最高价：0.60
投入方式：固定金额
固定金额：10 USDC
价差模式：无
启用状态：开启

说明：

• 周期开始后 0～3 分钟：不监听
• 周期开始后 3～5 分钟：如果价格 ≤ 0.60，自动买入 10 USDC

---

示例2：比例投入策略（15分钟市场）

场景：在 15 分钟市场的中段（5～10分钟），如果价格在 0.40～0.70 之间，投入账户余额的 15%

配置：

账户：账户B
策略名称：BTC 15分钟比例策略
市场：btc-updown-15m
时间窗口：5分0秒 ～ 10分0秒
最低价：0.40
最高价：0.70
投入方式：按比例
比例：15%
价差模式：无
启用状态：开启

说明：

• 假设账户余额 100 USDC
• 周期开始后 5～10 分钟：如果价格在 0.40～0.70 之间，自动买入约 15 USDC（100 × 15%）

---

示例3：带价差过滤的策略（15分钟市场）

场景：在 15 分钟市场的后段（10～14分钟），如果价格在 0.50～0.80 之间，且币安价差 ≥ 50，投入 20 USDC

配置：

账户：账户C
策略名称：BTC 15分钟价差策略
市场：btc-updown-15m
时间窗口：10分0秒 ～ 14分0秒
最低价：0.50
最高价：0.80
投入方式：固定金额
固定金额：20 USDC
价差模式：固定
价差方向：最小价差
价差值：50
启用状态：开启

说明：

• 周期开始后 10～14 分钟：同时满足以下条件才触发
  1. 价格在 0.50～0.80 之间 ✅
  2. 价差方向为「最小价差」且币安价差 ≥ 50 ✅
• 如果价差只有 30，即使价格满足也不会触发

---

示例4：自动价差策略（15分钟市场）

场景：在 15 分钟市场的前段（2～8分钟），如果价格在 0.30～0.90 之间，投入账户余额的 20%，价差由系统自动计算

配置：

账户：账户D
策略名称：BTC 15分钟自动价差策略
市场：btc-updown-15m
时间窗口：2分0秒 ～ 8分0秒
最低价：0.30
最高价：0.90
投入方式：按比例
比例：20%
价差模式：自动
价差方向：最小价差
启用状态：开启

说明：

• 系统会根据历史 20 根 K 线自动计算有效价差
• 周期开始后 2～8 分钟：同时满足以下条件才触发
  1. 价格在 0.30～0.90 之间 ✅
  2. 价差方向为「最小价差」且币安价差 ≥ 系统计算的有效价差 ✅

---

五、常见问题

Q1：策略什么时候会触发？

A：需要同时满足以下条件：

1. ✅ 当前时间在时间窗口内
2. ✅ 市场价格在 [最低价, 最高价] 区间内
3. ✅ 本周期尚未触发过（每周期最多触发一次）
4. ✅ 如果设置了价差过滤，币安价差与价差方向需同时满足条件

Q2：为什么我的策略没有触发？

可能原因：

1. 时间窗口不对：当前时间不在设定的时间窗口内
2. 价格不在区间：市场价格不在 [最低价, 最高价] 范围内
3. 本周期已触发：该周期已经触发过一次，不会再触发
4. 价差不满足：如果设置了价差过滤，币安价差或价差方向未满足要求
5. 账户余额不足：账户余额小于设定的投入金额
6. 策略未启用：检查策略的启用状态是否为"开启"

Q3：每周期最多触发一次是什么意思？

A：每个周期（5分钟或15分钟）内，即使多次满足条件，也只下单一次。

示例：

• 15分钟市场，周期从 10:00 开始
• 10:05 时价格满足条件，触发下单 ✅
• 10:08 时价格再次满足条件，但不会再次下单（本周期已触发）
• 10:15 开始新周期，可以再次触发

Q4：固定金额和按比例有什么区别？

固定金额：

• 每次触发都投入相同金额
• 例如：设置 50 USDC，每次都是 50 USDC
• 需要确保账户余额充足

按比例：

• 每次触发时按账户余额的百分比投入
• 例如：设置 10%，账户有 100 USDC 时投入 10 USDC，余额变为 90 USDC 后下次投入 9 USDC
• 自动适应余额变化

Q5：价差过滤功能有什么用？

A：价差过滤根据币安 BTC/USDC 的 K 线波动决定是否触发，支持两种方向。

最小价差（价差 ≥ 设定值才触发）：

• 波动太小时不触发，避免在波动不足时进场
• 例如：设定 30，只有价差 ≥ 30 才触发

最大价差（价差 ≤ 设定值才触发）：

• 波动太大时不触发，避免在波动过大、风险高时进场
• 例如：设定 50，只有价差 ≤ 50 才触发

三种模式选择建议：

• 无：不关心币安价格波动，只看 Polymarket 价格
• 固定：您知道期望的价差阈值（配合最小/最大价差方向使用）
• 自动：希望根据历史数据自动计算有效价差，无需手动设具体数值

Q6：为什么建议使用单独的钱包？

A：避免以下问题：

1. 余额变化：如果钱包同时用于手动交易，余额变化可能影响策略执行
2. 仓位冲突：手动交易和策略交易可能产生冲突
3. 管理混乱：难以区分哪些订单是策略产生的，哪些是手动产生的

建议：创建一个专门的钱包，只用于加密价差策略。

Q7：下单价格为什么是固定的 0.99？

A：这是策略的设计特点：

• 0.99 是市场中的最高价格（接近 1.0）
• 以最高价买入可以确保订单快速成交
• 虽然买入价格较高，但策略的核心是捕捉市场波动，而非追求最优价格

Q8：策略需要依赖自动赎回功能吗？

A：是的，加密价差策略依赖自动赎回功能。

原因：

• 策略下单后会形成仓位
• 这些仓位需要在市场结算后自动赎回
• 如果未配置自动赎回，仓位可能无法及时赎回

配置要求：

• 在「系统设置」中配置 Builder API Key
• 开启自动赎回功能

---

六、注意事项

6.1 账户要求

• ✅ 账户必须配置 API Key、API Secret、API Passphrase
• ✅ 账户必须有足够的 USDC 余额
• ✅ 建议使用专门的钱包，避免与其他操作冲突

6.2 时间窗口设置

• ⚠️ 开始时间必须 ≤ 结束时间
• ⚠️ 时间窗口不能超出周期长度（5分钟市场 ≤ 5分钟，15分钟市场 ≤ 15分钟）
• ⚠️ 建议设置合理的时间窗口，避免在周期开始或结束时触发

6.3 价格区间设置

• ⚠️ 最低价必须 ≤ 最高价
• ⚠️ 价格范围是 0～1 之间的小数
• ⚠️ 建议根据市场情况设置合理的价格区间

6.4 投入金额设置

• ⚠️ 最小下单金额：至少 1 USDC
• ⚠️ 确保账户余额充足，避免下单失败
• ⚠️ 按比例模式：注意账户余额变化对投入金额的影响

6.5 价差过滤设置

• ⚠️ 价差方向：最小价差为「≥ 触发」，最大价差为「≤ 触发」，请按需求选择
• ⚠️ 固定模式：需要填写合理的价差值（单位：USDC）
• ⚠️ 自动模式：系统会在周期内按窗口进度自动计算有效价差，无需手动设置
• ⚠️ 价差设定过严（最小价差设得过大或最大价差设得过小）可能导致策略难以触发

6.6 其他注意事项

• ⚠️ 策略创建后默认启用，如需暂停可以关闭"启用状态"
• ⚠️ 每周期最多触发一次，请合理设置触发条件
• ⚠️ 策略依赖自动赎回功能，请确保已配置 Builder API Key
• ⚠️ 建议定期查看触发记录，了解策略执行情况

---

七、策略管理

7.1 查看策略列表

在「加密价差策略」页面可以查看所有策略：

• 策略名称
• 市场信息
• 时间窗口
• 价格区间
• 投入方式
• 启用状态
• 最后触发时间
• 总收益、胜率等统计信息

7.2 查看触发记录

点击策略可以查看详细的触发记录：

• 触发时间
• 市场价格
• 投入金额
• 订单ID
• 订单状态（成功/失败）
• 结算信息（盈亏、胜率等）

7.3 编辑策略

可以随时修改策略参数：

• 时间窗口
• 价格区间
• 投入方式
• 价差过滤（模式、方向、数值）
• 启用状态

注意：修改后的策略会在下一个周期生效。

7.4 删除策略

删除策略后：

• 策略配置会被删除
• 历史触发记录会保留
• 已下单的订单不受影响

---

八、总结

加密价差策略是一个强大的自动化交易工具，可以帮助您：

1. 自动化交易：无需手动盯盘，系统自动执行
2. 精准控制：通过时间窗口和价格区间精确控制触发条件
3. 灵活配置：支持比例和固定金额两种投入方式
4. 风险过滤：通过价差过滤（最小价差/最大价差）控制波动条件

使用建议：

• 初次使用建议从简单策略开始（无价差过滤）
• 熟悉后再尝试添加价差过滤功能
• 定期查看触发记录，根据实际情况调整策略参数
• 使用专门的钱包，避免与其他操作冲突

祝您交易顺利！ 🚀