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跟单回测功能产品需求文档 (PRD)

一、功能概述

跟单回测功能允许用户对历史数据进行模拟跟单交易,评估不同跟单策略的收益表现,帮助用户在实际投入资金前验证策略的有效性。

二、用户故事

主要用户场景

1. 作为用户,我希望能够创建回测任务,选择特定的 Leader 和跟单配置,以便评估在过去一段时间内使用该策略的收益情况
2. 作为用户,我希望能够查看所有历史回测结果,并按收益额或收益率排序,以便找到最优策略
3. 作为用户,我希望能够按 Leader 筛选回测记录,以便比较不同 Leader 的表现
4. 作为用户,我希望回测结果能够展示详细的交易记录和收益变化,以便深入分析策略表现
5. 作为用户,我希望回测在资金不足时能够自动停止,模拟真实交易场景

三、功能需求

3.1 回测管理页面

3.1.1 页面布局

• 页面位置: 在跟单管理模块下新增"回测管理"菜单项
• 页面标题: "回测管理" / "Backtest Management"

3.1.2 列表功能

筛选功能:

• Leader 筛选下拉框,支持按 Leader 过滤回测记录
• 状态筛选: 全部 / 运行中 / 已完成 / 已停止

排序功能:

• 按收益额排序 (升序/降序)
• 按收益率排序 (升序/降序)
• 按创建时间排序 (默认降序)

列表字段:

字段名	说明	示例
回测ID	唯一标识	#12345
配置名称	回测任务名称	"激进策略-Leader A"
Leader名称	跟单的Leader	"Smart Trader"
初始金额	回测起始资金	$1000
最终金额	回测结束时资金	$1250
收益额	最终金额 - 初始金额	+$250
收益率	(收益额/初始金额) × 100%	+25%
回测天数	回测的时间跨度	30天
交易笔数	回测期间执行的交易数量	45笔
状态	运行中/已完成/已停止	已完成
开始时间	回测开始时间	2026-01-01 10:00
结束时间	回测结束时间	2026-01-31 15:30
操作	查看详情/删除	-

3.1.3 列表操作

• 查看详情: 点击后展开详细信息,包括:
  • 回测配置参数
  • 详细交易记录
  • 资金变化曲线图
  • 收益统计
• 删除: 删除回测记录(确认后不可恢复)

3.2 新增回测任务

3.2.1 创建入口

• 列表页面右上角"新增回测"按钮
• 点击后弹出创建对话框或跳转到创建页面

3.2.2 配置表单

基本配置:

• 回测名称 (必填): 用户自定义名称,方便识别
• 选择Leader (必填): 下拉框选择已添加的Leader
• 初始投入金额 (必填): 模拟起始资金,单位USDC,范围: 1 - 1,000,000
• 回测天数 (必填): 选择回测的历史天数,范围: 1 - 30天

跟单配置 (参照现有跟单配置参数):

配置项	字段名	说明	默认值
跟单模式	copyMode	RATIO(比例模式) / FIXED(固定金额)	RATIO
跟单比例	copyRatio	比例模式下生效,相对Leader订单金额的比例	1.0
固定金额	fixedAmount	固定金额模式下生效,每笔固定投入金额	null
最大单笔订单	maxOrderSize	单笔订单最大金额限制	1000
最小单笔订单	minOrderSize	单笔订单最小金额限制	1
最大每日亏损	maxDailyLoss	每日最大亏损限制	10000
最大每日订单数	maxDailyOrders	每日最大订单数量限制	100
价格容忍度	priceTolerance	价格偏差容忍百分比	5%
延迟秒数	delaySeconds	跟单延迟时间	0
支持卖出	supportSell	是否跟随卖出	true
最小订单深度	minOrderDepth	订单簿深度要求	null
最大价差	maxSpread	买卖价差限制	null
最低价格	minPrice	最低价格限制	null
最高价格	maxPrice	最高价格限制	null
最大仓位金额	maxPositionValue	最大持仓总金额	null
关键字过滤模式	keywordFilterMode	DISABLED/WHITELIST/BLACKLIST	DISABLED
关键字列表	keywords	关键字数组	[]
市场截止时间限制	maxMarketEndDate	市场结束时间限制	null

Important

跟单配置表单应完全复用现有的跟单配置组件,保持参数一致性

3.2.3 表单验证

• 回测名称: 不能为空,长度1-100字符
• Leader: 必须选择有效的Leader
• 初始金额: 必须大于0
• 回测天数: 必须在1-30之间
• 其他配置参数: 遵循现有跟单配置的验证规则

3.2.4 提交逻辑

1. 表单验证通过后,提交到后端API
2. 后端保存回测任务到数据库,状态设置为"待执行"
3. 前端显示创建成功提示,自动跳转到列表页面
4. 回测任务由后端轮询服务自动获取并执行

3.3 回测详情页面

3.3.1 页面布局

顶部概览卡片:

• 回测名称
• Leader信息
• 初始金额 / 最终金额
• 收益额 / 收益率
• 回测时间范围
• 总交易笔数
• 状态

资金变化图表:

• X轴: 时间
• Y轴: 账户余额
• 折线图展示资金随时间的变化

交易记录表格:

时间	市场	方向	数量	价格	金额	盈亏	余额
2026-01-01 10:05	BTC > $100k	买入 YES	100	0.65	65	-	935.00
2026-01-01 14:20	BTC > $100k	卖出 YES	100	0.72	72	+7.00	942.00
2026-01-05 16:00	ETH > $5k	买入 YES	50	0.80	40	-	902.00
2026-01-10 00:00	ETH > $5k	市场结算 YES	50	1.00	50	+10.00	952.00

Note

交易类型说明:

• 买入: 跟随Leader买入
• 卖出: 跟随Leader卖出
• 市场结算: 市场到期自动结算（赎回）

手续费: 回测不计算手续费，简化计算逻辑

统计数据:

• 总交易笔数
• 买入笔数 / 卖出笔数
• 胜率 (盈利交易 / 总交易)
• 平均收益
• 最大单笔盈利
• 最大单笔亏损
• 最大回撤

四、业务规则

4.1 回测执行规则

4.1.1 资金检查

• 停止条件: 当账户余额 < $1 且无任何持仓时，回测自动停止
• 继续条件: 如果余额 < $1 但仍有持仓，继续处理后续交易
  • 原因: Leader 可能卖出，或市场到期结算，释放资金
  • 处理: 跳过无法执行的买入订单，继续处理卖出和结算
• 订单检查: 每次下单前检查余额是否充足
• 不足处理: 余额不足时跳过该买入订单，记录日志，继续监听后续交易

Important

只要有持仓存在，就不应停止回测，因为后续可能通过卖出或市场结算回收资金

4.1.2 历史数据获取

• 从 Polymarket API 获取 Leader 的历史交易记录
• 根据回测天数计算起始时间: startTime = now - (backtestDays × 24 × 3600 × 1000)
• 按时间顺序回放交易

4.1.3 交易执行模拟

• 按照配置的跟单规则计算跟单金额
• 应用所有过滤条件 (价格、深度、关键字等)
• 模拟订单成交（不计算手续费）
• 更新账户余额

Note

回测不计算手续费，简化计算逻辑，避免过于复杂的精度问题

4.1.3.1 余额不足的处理 ⚠️

场景说明:

• 当前余额不足以执行买入订单
• 但有持仓未卖出（相当于"待赎回资产"）

处理策略:

方案A: 严格模式（推荐）

• ✅ 仅使用当前可用余额（currentBalance）
• ✅ 余额不足时跳过该订单，不考虑持仓价值
• ✅ 理由: 更保守，模拟真实场景（持仓未卖出前资金不可用）

方案B: 宽松模式（可选）

• 计算"潜在可用资金" = currentBalance + 持仓市值
• 允许"透支"买入，后续通过卖出或结算平衡
• 风险: 可能产生不切实际的回测结果

推荐实现:

// 严格检查余额
if (totalCost > currentBalance) {
    logger.info("余额不足以执行买入订单: 需要 $totalCost, 可用 $currentBalance")
    logger.debug("当前持仓价值: ${calculatePositionValue(positions)}, 但不计入可用余额")
    continue  // 跳过该订单
}

特殊情况: 市场即将结算

• 如果持仓市场在接下来很短时间内会结算，可以提前释放资金
• 实现: 在每次交易前先执行市场结算检查（已在4.1.5实现）

Important

采用严格模式更符合真实跟单场景，避免回测结果过于乐观

4.1.4 卖出跟随

• 如果 supportSell = true,跟随 Leader 的卖出操作
• 按照买入时的比例卖出持仓
• 计算盈亏并更新余额

4.1.5 市场结算处理 ⭐

• 触发时机:
  • 实时检查: 在处理每笔Leader交易前,检查所有持仓市场的endDate
  • 到期即结算: 如果市场结束时间 ≤ 当前交易时间,立即结算该持仓
  • 兜底处理: 回测结束时,结算所有剩余持仓
• 结算规则:
  • 获取市场最终结果 (通过Polymarket API)
  • 持仓方向为胜出方: 按 1.0 价格结算
  • 持仓方向为失败方: 按 0.0 价格结算
  • 市场未结算或无法获取结果: 按成本价结算 (保守估计)
• 资金流转: 结算后的资金立即计入余额,可用于后续交易
• 交易记录: 生成"市场结算"类型的交易记录,用于详情展示

Important

实时结算的优势:

• ✅ 模拟真实场景: 市场结束时资金会自动返还
• ✅ 提高资金利用率: 结算后的资金可以参与后续交易
• ✅ 更准确的收益计算: 反映实际的资金周转情况

4.2 数据持久化

4.2.1 回测任务表

• 保存回测基本信息和配置
• 记录执行状态和结果

4.2.2 回测交易记录表

• 保存每笔模拟交易的详细信息
• 用于详情页面展示和分析

4.3 并发控制

• 同一时间最多支持 5 个回测任务并发执行
• 新任务排队等待,FIFO策略
• 前端显示任务队列位置

五、UI/UX 要求

5.1 响应式设计

• 支持桌面和移动端浏览
• 表格在小屏幕上支持横向滚动

5.2 国际化

• 支持中文和英文
• 所有文案提供双语版本

5.3 交互体验

• 创建回测: 表单提交时显示Loading状态
• 回测执行中: 显示进度条或百分比
• 数据加载: Skeleton占位符
• 操作反馈: Toast提示 (成功/失败/警告)

5.4 数据可视化

• 资金变化图表使用 ECharts 或 Recharts
• 支持图表缩放和数据点Tooltip
• 图表颜色: 盈利绿色,亏损红色

六、非功能需求

6.1 性能要求

• 回测列表页面加载时间 < 2秒
• 单个回测任务执行时间 < 5分钟 (30天数据)
• 详情页图表渲染时间 < 1秒

6.2 数据准确性

• 回测结果误差 < 0.1%
• 余额计算使用 BigDecimal 避免精度丢失
• 价格和数量精确到小数点后8位

6.3 安全性

• 回测数据仅用户本人可见
• API接口需要身份认证
• 防止SQL注入和XSS攻击

七、后续迭代规划

Phase 2 (可选)

• 支持批量创建回测任务
• 回测结果对比功能
• 导出回测报告 (PDF/Excel)
• AI策略推荐

Phase 3 (可选)

• 实时回测 (边交易边回测)
• 社区策略分享
• 策略市场

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附录: 页面路由规划

• 回测列表: /copy-trading/backtest
• 新增回测: /copy-trading/backtest/create
• 回测详情: /copy-trading/backtest/:id