feat: 实现回测功能
## 功能概述 实现完整的回测功能，支持基于历史数据模拟跟单策略的执行效果。 ## 后端实现 - 数据库：新增 backtest_task 和 backtest_trade 表（V27迁移脚本） - 实体类：BacktestTask、BacktestTrade - Repository：BacktestTaskRepository、BacktestTradeRepository - Service： - BacktestService：回测任务管理（CRUD） - BacktestDataService：从 Polymarket Data API 获取历史交易数据 - BacktestExecutionService：回测算法核心实现 - BacktestPollingService：定时轮询执行回测任务 - Controller：BacktestController（6个API接口） - DTO：BacktestDto、TradeData - 错误码：新增回测相关错误码和国际化消息 ## 前端实现 - 页面组件： - BacktestList：回测任务列表 - BacktestCreate：创建回测任务 - BacktestDetail：回测详情（含图表） - BacktestChart：资金曲线图表（使用 ECharts） - 类型定义：backtest.ts - API 服务：集成所有回测接口 - 国际化：支持中英文 ## 核心特性 - 回测天数限制：1-15 天 - 数据获取：直接从 Polymarket Data API 获取历史交易（不使用缓存表） - 任务执行：同一时刻只执行一个任务，按创建时间顺序执行最早创建的任务 - 回测算法：完整实现市场结算、卖出匹配、价格容忍度、每日订单限制等规则 - 实时进度：支持任务进度更新和实时轮询 ## 文档更新 - BACKTEST_PRD.md：产品需求文档 - BACKTEST_TECHNICAL_DESIGN.md：技术设计文档 - BACKTEST_REVIEW_CHECKLIST.md：设计评审检查清单 ## 其他修改 - 移除 max_position_count 配置（V26迁移脚本） - 移除 BacktestSyncService（不再需要实时同步） - 修复前后端编译错误
This commit is contained in:
WrBug
@@ -0,0 +1,97 @@
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-- 回测功能表创建
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-- 2. 创建回测任务表
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS backtest_task (
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id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '回测任务ID',
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task_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '回测任务名称',
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leader_id BIGINT NOT NULL COMMENT 'Leader ID',
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initial_balance DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '初始资金',
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final_balance DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最终资金',
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profit_amount DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '收益金额',
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profit_rate DECIMAL(10, 4) DEFAULT NULL COMMENT '收益率(%)',
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backtest_days INT NOT NULL COMMENT '回测天数',
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start_time BIGINT NOT NULL COMMENT '回测开始时间(历史时间)',
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end_time BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '回测结束时间(历史时间)',
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-- 跟单配置 (复制CopyTrading表结构)
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copy_mode VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'RATIO' COMMENT '跟单模式: RATIO/FIXED',
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copy_ratio DECIMAL(20, 8) NOT NULL DEFAULT 1.0 COMMENT '跟单比例',
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||||
fixed_amount DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '固定金额',
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||||
max_order_size DECIMAL(20, 8) NOT NULL DEFAULT 1000.0 COMMENT '最大单笔订单',
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||||
min_order_size DECIMAL(20, 8) NOT NULL DEFAULT 1.0 COMMENT '最小单笔订单',
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||||
max_daily_loss DECIMAL(20, 8) NOT NULL DEFAULT 10000.0 COMMENT '最大每日亏损',
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||||
max_daily_orders INT NOT NULL DEFAULT 100 COMMENT '最大每日订单数',
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price_tolerance DECIMAL(5, 2) NOT NULL DEFAULT 5.0 COMMENT '价格容忍度(%)',
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delay_seconds INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '延迟秒数',
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||||
support_sell BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE COMMENT '是否支持卖出',
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||||
min_order_depth DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最小订单深度',
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||||
max_spread DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大价差',
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||||
min_price DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最低价格',
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||||
max_price DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最高价格',
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||||
max_position_value DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大仓位金额',
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||||
keyword_filter_mode VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DISABLED' COMMENT '关键字过滤模式',
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keywords JSON DEFAULT NULL COMMENT '关键字列表',
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max_market_end_date BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '市场截止时间限制',
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-- 统计字段
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avg_holding_time BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '平均持仓时间(毫秒)',
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data_source VARCHAR(50) DEFAULT 'MIXED' COMMENT '数据源: INTERNAL/API/MIXED',
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-- 执行状态
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status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '状态: PENDING/RUNNING/COMPLETED/STOPPED/FAILED',
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progress INT DEFAULT 0 COMMENT '执行进度(0-100)',
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total_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '总交易笔数',
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buy_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '买入笔数',
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sell_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '卖出笔数',
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||||
win_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '盈利交易笔数',
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loss_trades INT DEFAULT 0 COMMENT '亏损交易笔数',
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win_rate DECIMAL(5, 2) DEFAULT NULL COMMENT '胜率(%)',
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||||
max_profit DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大单笔盈利',
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||||
max_loss DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大单笔亏损',
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||||
max_drawdown DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '最大回撤',
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error_message TEXT DEFAULT NULL COMMENT '错误信息',
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created_at BIGINT NOT NULL COMMENT '创建时间',
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execution_started_at BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '执行开始时间(系统时间)',
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execution_finished_at BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '执行完成时间(系统时间)',
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||||
updated_at BIGINT NOT NULL COMMENT '更新时间',
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||||
INDEX idx_leader_id (leader_id),
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INDEX idx_status (status),
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||||
INDEX idx_created_at (created_at),
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||||
INDEX idx_leader_profit (leader_id, profit_rate DESC),
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||||
INDEX idx_status_created (status, created_at DESC),
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||||
FOREIGN KEY (leader_id) REFERENCES copy_trading_leaders(id) ON DELETE CASCADE
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||||
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='回测任务表';
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-- 3. 创建回测交易记录表
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS backtest_trade (
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id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '交易记录ID',
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||||
backtest_task_id BIGINT NOT NULL COMMENT '回测任务ID',
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||||
trade_time BIGINT NOT NULL COMMENT '交易时间',
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||||
market_id VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '市场ID',
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||||
market_title VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '市场标题',
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||||
side VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '方向: BUY/SELL/SETTLEMENT',
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||||
outcome VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '结果: YES/NO或outcomeIndex',
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||||
outcome_index INT DEFAULT NULL COMMENT '结果索引（0, 1, 2, ...），支持多元市场',
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||||
quantity DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '数量',
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||||
price DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '价格',
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||||
amount DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '金额',
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||||
fee DECIMAL(20, 8) NOT NULL DEFAULT 0.0 COMMENT '手续费',
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||||
profit_loss DECIMAL(20, 8) DEFAULT NULL COMMENT '盈亏(仅卖出时)',
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||||
balance_after DECIMAL(20, 8) NOT NULL COMMENT '交易后余额',
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||||
leader_trade_id VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Leader原始交易ID',
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created_at BIGINT NOT NULL COMMENT '创建时间',
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||||
INDEX idx_backtest_task_id (backtest_task_id),
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||||
INDEX idx_trade_time (trade_time),
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||||
FOREIGN KEY (backtest_task_id) REFERENCES backtest_task(id) ON DELETE CASCADE
|
||||
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='回测交易记录表';
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||||
@@ -255,3 +255,54 @@ error.server.order_tracking_process_failed=Failed to process order tracking
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||||
error.server.order_tracking_buy_failed=Failed to process buy order
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||||
error.server.order_tracking_sell_failed=Failed to process sell order
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||||
error.server.order_tracking_match_failed=Order matching failed
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# Backtest service errors
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error.backtest.task_not_found=Backtest task not found
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error.backtest.leader_not_found=Leader not found
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error.backtest.days_invalid=Backtest days must be between 1-15 days
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||||
error.backtest.initial_balance_invalid=Invalid initial balance
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||||
error.backtest.task_running=Backtest task is running, cannot delete
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||||
error.server.backtest_create_failed=Failed to create backtest task
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||||
error.server.backtest_update_failed=Failed to update backtest task
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||||
error.server.backtest_delete_failed=Failed to delete backtest task
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||||
error.server.backtest_list_fetch_failed=Failed to fetch backtest list
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||||
error.server.backtest_detail_fetch_failed=Failed to fetch backtest detail
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||||
error.server.backtest_trades_fetch_failed=Failed to fetch backtest trades
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||||
error.server.backtest_execute_failed=Failed to execute backtest
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||||
error.server.backtest_historical_data_fetch_failed=Failed to fetch historical data
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||||
error.server.backtest_stop_failed=Failed to stop backtest task
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# Backtest Management
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backtest.title=Backtest Management
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backtest.create_task=Create Backtest
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backtest.task_name=Task Name
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backtest.leader=Leader
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backtest.initial_balance=Initial Balance
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||||
backtest.backtest_days=Backtest Days
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backtest.profit_amount=Profit Amount
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||||
backtest.profit_rate=Profit Rate
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||||
backtest.backtest_days_range=Backtest Days Range (1-15 days)
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||||
backtest.total_trades=Total Trades
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||||
backtest.buy_trades=Buy Trades
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||||
backtest.sell_trades=Sell Trades
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||||
backtest.win_trades=Win Trades
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||||
backtest.loss_trades=Loss Trades
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||||
backtest.win_rate=Win Rate
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||||
backtest.max_profit=Max Profit
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||||
backtest.max_loss=Max Loss
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||||
backtest.max_drawdown=Max Drawdown
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||||
backtest.avg_holding_time=Avg Holding Time
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# Backtest Status
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||||
backtest.status.pending=Pending
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||||
backtest.status.running=Running
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||||
backtest.status.completed=Completed
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||||
backtest.status.stopped=Stopped
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||||
backtest.status.failed=Failed
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# Backtest Config
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backtest.copy_mode.ratio=Ratio Mode
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backtest.copy_mode.fixed=Fixed Amount
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backtest.price_tolerance=Price Tolerance
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backtest.delay_seconds=Delay Seconds
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||||
backtest.support_sell=Support Sell
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||||
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||||
@@ -255,3 +255,60 @@ error.server.order_tracking_process_failed=处理订单跟踪失败
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||||
error.server.order_tracking_buy_failed=处理买入订单失败
|
||||
error.server.order_tracking_sell_failed=处理卖出订单失败
|
||||
error.server.order_tracking_match_failed=订单匹配失败
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||||
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||||
# 回测服务错误
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error.backtest.task_not_found=回测任务不存在
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||||
error.backtest.leader_not_found=Leader不存在
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error.backtest.days_invalid=回测天数必须在 1-15 天之间
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||||
error.backtest.initial_balance_invalid=初始金额无效
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||||
error.backtest.task_running=回测任务正在运行，无法删除
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||||
error.server.backtest_create_failed=创建回测任务失败
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||||
error.server.backtest_update_failed=更新回测任务失败
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||||
error.server.backtest_delete_failed=删除回测任务失败
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||||
error.server.backtest_list_fetch_failed=查询回测列表失败
|
||||
error.server.backtest_detail_fetch_failed=查询回测详情失败
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||||
error.server.backtest_trades_fetch_failed=查询回测交易记录失败
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||||
error.server.backtest_execute_failed=回测执行失败
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||||
error.server.backtest_historical_data_fetch_failed=历史数据获取失败
|
||||
error.server.backtest_stop_failed=停止回测任务失败
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||||
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||||
# 回测管理
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||||
backtest.title=回测管理
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backtest.create_task=新增回测
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backtest.task_name=回测名称
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backtest.leader=Leader
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backtest.initial_balance=初始金额
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||||
backtest.backtest_days=回测天数
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||||
backtest.profit_amount=收益额
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||||
backtest.profit_rate=收益率
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||||
backtest.backtest_days_range=回测天数范围（1-15天）
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||||
backtest.total_trades=总交易笔数
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||||
backtest.buy_trades=买入笔数
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||||
backtest.sell_trades=卖出笔数
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||||
backtest.win_trades=盈利交易笔数
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||||
backtest.loss_trades=亏损交易笔数
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||||
backtest.win_rate=胜率
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||||
backtest.max_profit=最大单笔盈利
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||||
backtest.max_loss=最大单笔亏损
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||||
backtest.max_drawdown=最大回撤
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||||
backtest.avg_holding_time=平均持仓时间
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||||
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||||
# 回测状态
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||||
backtest.status.pending=待执行
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||||
backtest.status.running=运行中
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||||
backtest.status.completed=已完成
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||||
backtest.status.stopped=已停止
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||||
backtest.status.failed=失败
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||||
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# 回测配置
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backtest.copy_mode.ratio=比例模式
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||||
backtest.copy_mode.fixed=固定金额
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backtest.price_tolerance=价格容忍度
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backtest.delay_seconds=延迟秒数
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||||
backtest.support_sell=支持卖出
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||||
# 订单跟踪服务错误
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||||
error.server.order_tracking_process_failed=处理订单跟踪失败
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||||
error.server.order_tracking_buy_failed=处理买入订单失败
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||||
error.server.order_tracking_sell_failed=处理卖出订单失败
|
||||
error.server.order_tracking_match_failed=订单匹配失败
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||||
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||||
@@ -255,3 +255,54 @@ error.server.order_tracking_process_failed=處理訂單跟蹤失敗
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||||
error.server.order_tracking_buy_failed=處理買入訂單失敗
|
||||
error.server.order_tracking_sell_failed=處理賣出訂單失敗
|
||||
error.server.order_tracking_match_failed=訂單匹配失敗
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||||
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||||
# 回測服務錯誤
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||||
error.backtest.task_not_found=回測任務不存在
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||||
error.backtest.leader_not_found=Leader不存在
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error.backtest.days_invalid=回測天數必須在 1-15 天之間
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error.backtest.initial_balance_invalid=初始金額無效
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||||
error.backtest.task_running=回測任務正在運行，無法刪除
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||||
error.server.backtest_create_failed=創建回測任務失敗
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||||
error.server.backtest_update_failed=更新回測任務失敗
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||||
error.server.backtest_delete_failed=刪除回測任務失敗
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||||
error.server.backtest_list_fetch_failed=查詢回測列表失敗
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||||
error.server.backtest_detail_fetch_failed=查詢回測詳情失敗
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||||
error.server.backtest_trades_fetch_failed=查詢回測交易記錄失敗
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error.server.backtest_execute_failed=回測執行失敗
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error.server.backtest_historical_data_fetch_failed=歷史數據獲取失敗
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error.server.backtest_stop_failed=停止回測任務失敗
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# 回測管理
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backtest.title=回測管理
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backtest.create_task=新增回測
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backtest.task_name=回測名稱
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backtest.leader=Leader
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backtest.initial_balance=初始金額
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backtest.backtest_days=回測天數
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backtest.profit_amount=收益額
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backtest.profit_rate=收益率
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backtest.backtest_days_range=回測天數範圍（1-15天）
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||||
backtest.total_trades=總交易筆數
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backtest.buy_trades=買入筆數
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backtest.sell_trades=賣出筆數
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backtest.win_trades=盈利交易筆數
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backtest.loss_trades=虧損交易筆數
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backtest.win_rate=勝率
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backtest.max_profit=最大單筆盈利
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backtest.max_loss=最大單筆虧損
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backtest.max_drawdown=最大回撤
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backtest.avg_holding_time=平均持倉時間
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# 回測狀態
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backtest.status.pending=待執行
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backtest.status.running=運行中
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backtest.status.completed=已完成
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backtest.status.stopped=已停止
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backtest.status.failed=失敗
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# 回測配置
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backtest.copy_mode.ratio=比例模式
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backtest.copy_mode.fixed=固定金額
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||||
backtest.price_tolerance=價格容忍度
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backtest.delay_seconds=延遲秒數
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backtest.support_sell=支持賣出
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