feat(crypto-tail): 尾盘策略完整实现与优化
- 尾盘策略 CRUD、订单簿 WS 订阅、周期内触发下单 - 订单簿订阅日志增加市场 slug，便于排查 - 移除轮询，完全依赖 WebSocket（删除 CryptoTailStrategyScheduler） - FIXED 模式数量改为小数、向上取整，与签名服务一致 - 前端策略列表页、多语言与 API 对接 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
WrBug
@@ -0,0 +1,204 @@
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# 加密市场尾盘策略 - 流程图
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## 一、整体架构
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```
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┌─────────────────┐ POST 创建/更新 ┌──────────────────────────┐
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│ 前端 / API │ ──────────────────────►│ CryptoTailStrategyController│
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└─────────────────┘ └──────────────┬─────────────┘
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│
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▼
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┌──────────────────────────┐
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│ CryptoTailStrategyService │
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│ create / update │
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│ save → publishEvent │
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└──────────────┬─────────────┘
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│
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┌─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┐
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│ CryptoTailStrategyChangedEvent │ │
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▼ ▼ ▼
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┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
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│ CryptoTailStrategyScheduler │ │ CryptoTailOrderbookWsService │ │ (其他监听方，如有) │
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│ @EventListener │ │ @EventListener │ └──────────────────────────────┘
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│ → runCycle() 一次（补充） │ │ → refreshAndSubscribe() │
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└──────────────┬───────────────┘ └──────────────┬───────────────┘
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│ │
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▼ │
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┌──────────────────────────────┐ │
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│ CryptoTailStrategyExecution │ │ 每 25 秒 + 事件时
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│ runCycle() │ │ refreshAndSubscribe()
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│ (HTTP 拉订单簿，满足则下单) │ ▼
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└──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐
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│ CLOB Market WebSocket │
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│ wss://.../ws/market │
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│ subscribe assets_ids │
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└──────────────┬───────────────┘
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│ book / price_change
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▼
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┌──────────────────────────────┐
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│ onBestBid(tokenId, bestBid) │
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│ → tryTriggerWithPriceFromWs │
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└──────────────┬───────────────┘
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│
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▼
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┌──────────────────────────────┐
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│ CryptoTailStrategyExecution │
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│ placeOrderForTrigger │
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│ → CLOB 下单 + 写触发记录 │
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└──────────────────────────────┘
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```
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## 二、策略创建/更新流程（API → 事件）
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```mermaid
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sequenceDiagram
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participant API as Controller
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participant Svc as CryptoTailStrategyService
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participant DB as DB
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participant Event as ApplicationEventPublisher
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API->>Svc: create(request) / update(request)
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Svc->>Svc: 参数校验（账户、窗口、价格、金额模式等）
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Svc->>DB: save(entity)
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Svc->>Event: publishEvent(CryptoTailStrategyChangedEvent)
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Svc->>API: Result.success(dto)
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```
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- **创建**：校验通过后落库，发布 `CryptoTailStrategyChangedEvent`，返回 DTO。
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- **更新**：同上，更新实体后发布同一事件。
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- **删除**：不发布事件（策略已移除，WS 下次刷新订阅时会自然不再包含该策略）。
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## 三、策略变更后：双路响应
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事件发出后，两个监听方并行执行，互不阻塞：
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| 监听方 | 动作 | 说明 |
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|--------|------|------|
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| **CryptoTailStrategyScheduler** | `onStrategyChanged` → `runCycle()` 一次 | 用 HTTP 拉订单簿做一轮检查，作为 WS 未就绪时的补充。 |
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| **CryptoTailOrderbookWsService** | `onStrategyChanged` → `refreshAndSubscribe()` | 按当前启用策略重新算 token 列表，向 WS 发送新的 `assets_ids` 订阅。 |
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```mermaid
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flowchart LR
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subgraph 事件
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E[CryptoTailStrategyChangedEvent]
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end
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subgraph 调度器
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S[Scheduler.onStrategyChanged]
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R[executionService.runCycle]
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S --> R
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end
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subgraph WS服务
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W[OrderbookWsService.onStrategyChanged]
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Ref[refreshAndSubscribe]
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W --> Ref
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end
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E --> S
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E --> W
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```
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## 四、WebSocket 订单簿监听流程（主路径）
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```mermaid
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flowchart TB
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subgraph 启动与连接
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A[PostConstruct init] --> B[connect]
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B --> C[OkHttp WebSocket 连接 wss://.../ws/market]
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C --> D[onOpen: refreshAndSubscribe]
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end
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subgraph 订阅维护
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D --> E[buildSubscriptionMap]
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E --> F[遍历 enabled 策略]
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F --> G[当前周期 periodStartUnix]
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G --> H[slug = prefix-periodStartUnix]
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H --> I[Gamma getEventBySlug]
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I --> J[得到 tokenIds]
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J --> K[tokenId → List of WsBookEntry]
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K --> L[发送 type=MARKET, assets_ids=[...]]
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T[每 25 秒 @Scheduled] --> E
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EV[onStrategyChanged] --> E
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end
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subgraph 收消息与触发
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M[onMessage: book / price_change]
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M --> N[解析 asset_id, best_bid]
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N --> O[onBestBid tokenId, bestBid]
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O --> P[查 tokenToEntries 得到策略列表]
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P --> Q[筛时间窗内]
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Q --> R[scope.launch tryTriggerWithPriceFromWs]
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R --> S[placeOrderForTrigger]
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end
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L --> M
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```
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- **buildSubscriptionMap**：只包含「当前时间仍在窗口内」的策略（`nowSeconds < windowEnd`），并只订阅这些策略对应周期的 token。
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- **onBestBid**：再按当前时间过滤一次时间窗，对每个命中策略在协程里调用 `tryTriggerWithPriceFromWs`，内部会查「本周期是否已触发」和价格区间，通过则 `placeOrderForTrigger`。
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## 五、执行层：下单条件与顺序（ExecutionService）
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无论来自 **runCycle（HTTP）** 还是 **tryTriggerWithPriceFromWs（WS）**，最终都走同一套下单逻辑。
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```mermaid
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flowchart TB
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subgraph runCycle 入口
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A[runCycle] --> B[findAllByEnabledTrue]
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B --> C[processStrategy 每个策略]
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C --> D[在时间窗? 本周期已触发?]
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D --> E[Gamma getEventBySlug]
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E --> F[HTTP getOrderbook 两个 token]
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F --> G[第一个 bestBid 在 minPrice~maxPrice?]
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G --> H[placeOrderForTrigger]
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end
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subgraph tryTriggerWithPriceFromWs 入口
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I[WS onBestBid] --> J[tryTriggerWithPriceFromWs]
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J --> K[本周期已触发? bestBid 在区间?]
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K --> H
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end
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subgraph placeOrderForTrigger 统一
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H --> L[账户、API 凭证]
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L --> M[余额、下单金额]
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M --> N[最优价、数量]
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N --> O[签名、CLOB 下单]
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O --> P[保存 CryptoTailStrategyTrigger]
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end
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```
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- **每周期最多触发一次**：由 `triggerRepository.findByStrategyIdAndPeriodStartUnix` 保证。
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- **价格区间**：`minPrice ≤ bestBid ≤ maxPrice` 才触发。
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- **时间窗**：仅当 `windowStart ≤ now < windowEnd`（以当前周期的 `periodStartUnix` 为基准）才参与检查/下单。
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## 六、关键数据流小结
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| 阶段 | 输入 | 输出/动作 |
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|------|------|-----------|
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| 创建/更新策略 | API 请求体 | 落库 + 发布 `CryptoTailStrategyChangedEvent` |
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| 事件 → 调度器 | 事件 | 执行一次 `runCycle()`（HTTP 拉订单簿，满足则下单） |
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| 事件 → WS 服务 | 事件 | `refreshAndSubscribe()`，更新订阅的 `assets_ids` |
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| 定时刷新订阅 | 每 25 秒 | `refreshAndSubscribe()`，保证新周期、新策略被订阅 |
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| WS 收 book/price_change | asset_id, best_bid | `onBestBid` → 时间窗内策略 → `tryTriggerWithPriceFromWs` → 未触发且价格在区间则 `placeOrderForTrigger` |
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| placeOrderForTrigger | 策略、周期、token、outcome、价格 | 账户/余额/价格/签名 → CLOB 下单 → 写触发记录 |
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## 七、涉及类与职责
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| 类 | 职责 |
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|----|------|
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| **CryptoTailStrategyController** | 接收 list/create/update/delete/triggers/marketOptions 的 POST。 |
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| **CryptoTailStrategyService** | 策略 CRUD、校验、发布 `CryptoTailStrategyChangedEvent`。 |
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| **CryptoTailStrategyScheduler** | 监听策略变更事件，执行一次 `runCycle()`。 |
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| **CryptoTailOrderbookWsService** | 连接 CLOB Market WS、维护订阅（事件 + 每 25 秒）、处理 book/price_change、调用 `tryTriggerWithPriceFromWs`。 |
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| **CryptoTailStrategyExecutionService** | `runCycle()`（HTTP 路径）、`tryTriggerWithPriceFromWs()`（WS 路径）、`placeOrderForTrigger()`（统一下单与写触发记录）。 |
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@@ -0,0 +1,178 @@
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# 加密市场尾盘策略 - 5/15 分钟市场数据获取说明
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> 前端 UI 与交互详见 `crypto-tail-strategy-ui-spec.md`。
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## 1. 数据源
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- **Gamma API**：`https://gamma-api.polymarket.com`
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- 用于获取市场元数据：conditionId、开始/结束时间、标题、clobTokenIds 等。
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- 无需鉴权。
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## 2. 市场类型与 Slug 规则
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| 类型 | Event Slug 规则 | 周期长度 | 说明 |
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|------|-----------------|----------|------|
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| Bitcoin 5 分钟 | `btc-updown-5m-{periodStartUnix}` | 5 min | periodStartUnix 为 5 分钟边界的 Unix 时间戳（秒） |
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| Bitcoin 15 分钟 | `btc-updown-15m-{periodStartUnix}` | 15 min | periodStartUnix 为 15 分钟边界：`(now // 900) * 900` |
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| Ethereum 5 分钟 | `eth-updown-5m-{ts}` | 5 min | 暂未验证是否在平台上线；如有可按相同规则推导 |
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| Ethereum 15 分钟 | `eth-updown-15m-{ts}` | 15 min | 已验证存在 |
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- 5 分钟周期：按 **300 秒** 对齐；当前周期起点可用 `(nowUnix // 300) * 300`，下一周期为 `+300`。
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- 15 分钟周期：按 **900 秒** 对齐；当前周期起点可用 `(nowUnix // 900) * 900`。slug 中的时间戳即为周期起始 Unix 秒；周期结束以 API 的 endDate 为准。
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## 3. 获取单个周期市场（开始时间、结束时间）
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### 3.1 请求
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```bash
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# 5 分钟 - 当前周期（示例时间戳需替换为当前周期起点）
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curl -s "https://gamma-api.polymarket.com/events/slug/btc-updown-5m-1771007100"
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# 15 分钟 - 需使用实际存在的时间戳（可从前端或历史 slug 得知）
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curl -s "https://gamma-api.polymarket.com/events/slug/btc-updown-15m-1770882300"
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```
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### 3.2 响应结构（与开始/结束时间相关）
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- **Event 层**：`startDate`、`endDate`（ISO 8601）。
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- **markets[]**：每个市场有 `conditionId`、`question`、`startDate`、`endDate`、`clobTokenIds` 等。
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**周期本身**：例如 5 分钟市场 "1:30PM-1:35PM ET"，理应是 **startDate = 1:30 PM**、**endDate = 1:35 PM**。
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**API 返回值与周期起止的对应关系（已用脚本验证）**：
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| 字段 | 是否等于周期起止 | 说明 |
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|------|------------------|------|
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| **endDate**（Event / Market） | **是**，等于周期结束时间（如 1:35 PM） | API 的 endDate 即周期终点，可直接用。 |
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| **startDate**（Event / Market） | **否**，不等于周期开始时间（1:30 PM） | API 的 startDate 是市场创建/开放时间，不是周期起点，故**不能**当 1:30 PM 用。 |
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**正确做法**：周期起点（1:30 PM）用 **slug 中的时间戳** 推导；周期终点（1:35 PM）用 API 的 **endDate**。
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- **5 分钟**：周期开始 = `slug_ts`（即 slug 中的 Unix 秒），周期结束 = `endDate`（或 `slug_ts + 300`）。
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- **15 分钟**：周期开始 = `slug_ts`，周期结束 = `endDate`（或 `slug_ts + 900`）。
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**示例（脚本输出解读）**：若 current 5m slug 为 `btc-updown-5m-1771007400`、title 为 "1:30PM-1:35PM ET"、endDate 为 `2026-02-13T18:35:00Z`，则 1771007400 = 18:30 UTC = 1:30 PM ET，即周期起点；endDate 18:35 UTC = 1:35 PM ET = 周期终点。next 5m slug 为 1771007700 = 1771007400 + 300，即下一周期起点。15m 同理：current slug 1771007400（1:30–1:45 PM ET），next 1771008300 = 1771007400 + 900（1:45–2:00 PM ET）。
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## 4. 如何列出“当前及未来”5/15 分钟市场
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- Gamma 未提供按“5 分钟 / 15 分钟”或“Up or Down”的 tag 筛选；`tag_id=744`（cryptocurrency）未返回这些短期市场。
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- **可行方式**：
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1. **按周期时间戳生成 slug 并逐个请求**
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- 5 分钟：当前周期 `ts = (nowUnix // 300) * 300`，下一周期 `ts + 300`，再下一周期 `ts + 600` …
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- 15 分钟：`ts = (nowUnix // 900) * 900`，然后 `ts + 900`、`ts + 1800` …
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- 请求 `GET /events/slug/btc-updown-5m-{ts}` 或 `btc-updown-15m-{ts}`；若返回 404 表示该周期尚未创建或已过期，可跳过。
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2. **用户选择“市场”时**：若前端/后端已知“系列”（如 Bitcoin 5 minute），则只需约定 slug 前缀（`btc-updown-5m`、`btc-updown-15m`）与周期长度（300/900），按当前时间计算周期起点并请求对应 slug 即可得到当前周期的 conditionId、startDate、endDate；下一周期同理。
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## 5. 周期边界与“每周期监听”
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- **周期开始**：使用 **slug 中的时间戳** `periodStartUnix`（即请求 slug 时的 `btc-updown-5m-{ts}` 里的 `ts`），不要用 API 返回的 startDate。
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- **周期结束**：使用 API 返回的 **event.endDate 或 market.endDate**（与 slug_ts + 300/900 一致）。
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- 判断“当前是否在该周期内”：`periodStartUnix <= nowUnix < endDateUnix`，其中 `periodStartUnix` 从 slug 得到，`endDateUnix` 由 endDate 解析。
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- 策略“每周期开始时开始监听”：当 `now` 跨过当前周期的 endDate（或下一周期的 periodStartUnix）时，视为新周期开始，重置“本周期是否已触发”等状态。
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## 6. 如何保证每个周期的市场都能正确处理
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### 6.1 用“当前时间”唯一确定当前周期
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- 服务端只用**当前 Unix 时间**推导周期，不依赖 API 的 startDate。
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- **5 分钟**：`periodStartUnix = (nowUnix / 300) * 300`（整除）。
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- **15 分钟**：`periodStartUnix = (nowUnix / 900) * 900`。
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- 同一时刻算出的 `periodStartUnix` 唯一，对应唯一 slug（如 `btc-updown-5m-{periodStartUnix}`），从而对应唯一市场（conditionId、tokenIds、endDate）。
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### 6.2 按周期拉取市场并切换
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- **首次进入或策略启用**：用当前的 `periodStartUnix` 拼 slug，请求 Gamma `GET /events/slug/{slug}`，拿到该周期的 conditionId、endDate、clobTokenIds；用 endDate 解析得到 `endDateUnix`。
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- **每次需要判断“是否还在本周期”或“是否该下单”时**：先算当前 `currentPeriodStart = (nowUnix / interval) * interval`（interval 为 300 或 900）。若 `currentPeriodStart` 大于上一笔使用的 `periodStartUnix`，说明已进入**下一周期**：
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- 用新的 `currentPeriodStart` 拼 slug，重新请求 Gamma，拿到**新周期**的 conditionId、endDate、clobTokenIds；
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- 用新周期的 tokenIds 订阅/拉取订单簿，用新 endDate 作为本周期结束时间；
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- 重置本周期“是否已触发”等状态，避免把上一周期的状态带到新周期。
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- **周期内**：始终用**本周期**的 conditionId、tokenIds、endDate 做价格监听与下单，不要混用上一周期的数据。
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### 6.3 周期切换时机与 404 处理
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- **切换时机**：以 `nowUnix >= endDateUnix` 或 `(nowUnix / interval) * interval > periodStartUnix` 作为“本周期已结束”，立刻按 6.2 用新 `periodStartUnix` 拉新周期市场。
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- **新周期市场尚未创建（404）**：Gamma 可能稍晚才创建下一周期 event。若请求 slug 返回 404，可短间隔重试（如 5–15 秒）或等到下一整点/对齐点再试；重试时仍用**同一** `periodStartUnix`，避免用错周期。若长时间 404，可记录日志并跳过该周期，下一周期再正常拉取。
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### 6.4 下单失败重试规则（每周期最多下单一次）
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- 市价单提交失败时，**最多重试 2 次**（即 1 次初始 + 2 次重试，共 3 次尝试）。
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- 若 3 次均失败：
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- 本周期**不再**对该 outcome 下单；
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- 记录失败原因与状态（便于审计与前端展示触发记录）。
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- 周期切换时（6.2）重置为“未下单”，仅对新周期做新的判断与尝试。
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### 6.5 去重与幂等（每周期最多触发一次）
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- 以「策略 + 周期」唯一标识一次执行，例如 `(strategyId, periodStartUnix)` 或 `(accountId, slugPrefix, periodStartUnix)`。
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- 在数据库或内存中记录：本周期是否已触发、是否已下单。若已触发，同一周期内不再根据价格区间下单。
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- 周期切换时（6.2）清空或更新为“新周期未触发”，只对新周期的 conditionId/tokenIds 做监听与下单。
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### 6.6 时间区间（窗口）内才触发
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- 策略可配置**时间区间**：从周期起点起算的「开始秒数」与「结束秒数」，例如 5 分钟市场可选 0～300 秒内的一段，15 分钟市场可选 0～900 秒内的一段（对应前端“分+秒”下拉，如 3 分 0 秒～12 分 0 秒即 180～720 秒）。
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- **执行规则**：仅当 `periodStartUnix + windowStartSeconds <= nowUnix < periodStartUnix + windowEndSeconds` 时，才根据 7.1 判断价格是否进入 [minPrice, maxPrice] 并执行下单；**区间外不进行价格判断与下单**。
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- 存储：策略表（或配置）中保存 `windowStartSeconds`、`windowEndSeconds`（整数，单位秒）；校验：`windowStartSeconds <= windowEndSeconds`，且不超过周期长度（5min 市场 ≤ 300，15min 市场 ≤ 900）。详见 [UI 规格 - 时间区间](crypto-tail-strategy-ui-spec.md)。
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### 6.7 小结
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| 要点 | 做法 |
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|------|------|
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| 周期唯一性 | 用 `(nowUnix / interval) * interval` 得到 periodStartUnix，再拼 slug，不依赖 API startDate。 |
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| 周期数据 | 每周期用**该周期**的 slug 请求 Gamma，使用返回的 conditionId、endDate、clobTokenIds。 |
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| 切换 | 当 `nowUnix >= endDateUnix` 或当前算出的 periodStartUnix 变化时，拉取新周期并重置状态。 |
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| 404 | 同一 periodStartUnix 重试；长时间 404 可跳过该周期并打日志。 |
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| 下单失败 | 失败后最多重试 2 次；仍失败则本周期不再下单并记录状态。 |
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| 每周期只触发一次 | 用 (策略, periodStartUnix) 做去重，周期切换时重置“已触发”状态。 |
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| 时间区间 | 仅当 periodStartUnix + windowStartSeconds ≤ now < periodStartUnix + windowEndSeconds 时做价格判断与下单；区间外不处理。 |
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按上述方式，每个周期都会对应到正确的 slug、正确的市场与 endDate，并在周期结束时切换到下一周期；仅在配置的时间窗口内才根据价格触发下单，避免混周期或漏周期。
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## 7. 与订单簿 / 价格的关系
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- 价格由 **CLOB 订单簿**（或 WebSocket）获取，不依赖 Gamma；Gamma 仅提供市场元数据。
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- 使用 market.conditionId 与 markets[].clobTokenIds 解析出 tokenId，再订阅或请求该 token 的订单簿即可得到实时价格，用于区间判断与市价下单。
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### 7.1 价格区间与「反方向」判断（如 minPrice = 0.92）
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二元市场（Up or Down）有两个 outcome：通常 outcomeIndex 0 = Up，1 = Down，各对应一个 tokenId 和订单簿。
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- **配置含义**：用户配置 minPrice = 0.92（及可选 maxPrice，默认 1）表示「当**某个 outcome 的价格**落在 [0.92, 1] 时触发市价买入**该** outcome」。
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- **不预先选方向**：不需要用户选「买 Up 还是买 Down」；谁的价格先进入区间就买谁。
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||||
- **订单簿取价方式（与现有市价单逻辑一致）**：
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||||
- 对每个 outcome，取该 tokenId 订单簿的 **bestBid**（最高买入价）作为当前价格用于区间判断；若取价规则与现有市价买入逻辑不同，请以系统现有规则为准并在实现文档中写明。
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||||
- **判断方式**：
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||||
- 同时取**两个 outcome** 的当前价格（按上述取价规则）。
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||||
- 对 **outcome 0**：若 `price0 >= minPrice && price0 <= maxPrice` → 满足触发条件，买入 outcome 0（Up）。
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||||
- 对 **outcome 1**：若 `price1 >= minPrice && price1 <= maxPrice` → 满足触发条件，买入 outcome 1（Down）。
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||||
- **反方向**：「反方向」即另一个 outcome。例如若本轮已因 outcome 0 进入 [0.92, 1] 而买入 Up，则本周期内**不再**检查 outcome 1 是否也进入区间、也不再买 Down；反之若先触发的是 outcome 1（Down），则本周期不再买 Up。实现上：一旦本周期已对**任意一个** outcome 触发并下单，即标记本周期已触发，不再对**另一个 outcome（反方向）**做区间判断与下单。
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||||
- **同一时刻两边都进区间**：若同一时刻 Up 和 Down 的价格都在 [0.92, 1]（理论上二元市场 Up+Down≈1 时不会同时 ≥0.92，但若出现），可约定按 outcomeIndex 优先（如先判 0 再判 1）或先到先得，只执行一笔买入，本周期不再买反方向。
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总结：配置 0.92 时，对**两个方向**都做同一区间判断；先满足区间的那一侧触发买入，另一侧即为反方向，本周期不再触发。
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## 8. 验证方式
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**startDate/endDate 验证结论**：已用脚本对比 slug 时间戳与 API 返回的 startDate/endDate。**endDate 等于当前周期结束时间**；**startDate 不等于周期起始点**（为市场创建/开放时间），周期起始点应以 slug 中的时间戳为准。详见上文 3.2、5 节。
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### 8.1 脚本（推荐）
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项目内脚本，会请求当前/下一 5 分钟与 15 分钟 BTC 市场并打印 conditionId、startDate、endDate、clobTokenIds：
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```bash
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python3 scripts/fetch_crypto_minute_markets.py
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```
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### 8.2 curl 示例
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```bash
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# 5 分钟 - 当前或下一周期（时间戳需替换为实际周期起点）
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curl -s "https://gamma-api.polymarket.com/events/slug/btc-updown-5m-1771007100"
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||||
# 15 分钟 - 当前周期（时间戳需替换为实际周期起点）
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||||
curl -s "https://gamma-api.polymarket.com/events/slug/btc-updown-15m-1771006500"
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||||
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||||
# 15 分钟 - 历史存在的事件
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||||
curl -s "https://gamma-api.polymarket.com/events/slug/btc-updown-15m-1770882300"
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||||
curl -s "https://gamma-api.polymarket.com/events/slug/eth-updown-15m-1770801300"
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||||
```
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||||
若返回 403，可加 User-Agent：`curl -s -H "User-Agent: PolymarketBot/1.0" "https://gamma-api.polymarket.com/events/slug/btc-updown-5m-1771007100"`
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||||
@@ -0,0 +1,150 @@
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||||
# 加密市场尾盘策略 - 任务梳理
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> 需求与 UI 见 `crypto-tail-strategy-ui-spec.md`，市场数据与执行规则见 `crypto-tail-strategy-market-data.md`。
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以下按**文档 / 数据库 / 后端 / 前端**拆分为可执行任务，便于排期与验收。
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## 一、文档（已完成）
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| 任务 | 状态 | 说明 |
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|------|------|------|
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| PRD 与需求 | ✅ | 周期、价格区间、每周期最多触发一次、重试 2 次等 |
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| 市场数据文档 | ✅ | `crypto-tail-strategy-market-data.md`：Gamma slug、周期、时间区间、价格判断 |
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| UI 规格 | ✅ | `crypto-tail-strategy-ui-spec.md`：列表、表单、时间区间、触发记录、赎回前置检查 |
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## 二、数据库
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| D1 | 策略表 migration | 新建表，字段建议：id, account_id, name, market_slug_prefix(如 btc-updown-5m), interval_seconds(300/900), window_start_seconds, window_end_seconds, min_price, max_price, amount_mode(ratio/fixed), amount_value(比例或 USDC 字符串), enabled, created_at, updated_at。唯一/外键按现有规范。 |
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||||
| D2 | 触发记录表 migration | 新建表，字段建议：id, strategy_id, period_start_unix, market_title, outcome_index(0=Up/1=Down), trigger_price, amount_usdc, order_id(可空), status(success/fail), fail_reason(可空), created_at。便于列表与筛选。 |
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## 三、后端（Kotlin）
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### 3.1 实体与 Repository
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| B1 | 策略实体 Entity | 对应策略表；ID 用 Long?；时间 Long 时间戳；金额 BigDecimal；遵守 backend.mdc 实体规范。 |
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| B2 | 触发记录实体 Entity | 对应触发记录表。 |
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| B3 | JpaRepository | 策略、触发记录的 Repository；按 strategyId、时间等查记录。 |
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### 3.2 外部依赖与领域
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| B4 | Gamma API 按 slug 拉市场 | 已有或扩展 PolymarketGammaApi：GET /events/slug/{slug}，返回 conditionId、endDate、clobTokenIds 等；与 market-data 文档 3、4 节一致。 |
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| B5 | 周期与 slug 推导 | 工具或 Service：根据 interval(300/900)、当前时间算 periodStartUnix；拼 slug(如 btc-updown-5m-{ts})；解析 endDate 得 endDateUnix。 |
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| B6 | 订单簿价格 | 使用现有 CLOB/订单簿能力，按 conditionId、clobTokenIds 取各 outcome 的 bestBid；与 market-data 7.1 一致。 |
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| B7 | 市价单与重试 | 按策略的 amount 计算下单金额；市价买入指定 outcome；失败时最多重试 2 次（共 3 次），仍失败则写触发记录状态为失败并记原因。 |
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### 3.3 策略执行核心逻辑（按 market-data 第 6、7 节）
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| B8 | 周期内时间窗口判断 | 仅当 `periodStartUnix + windowStartSeconds <= nowUnix < periodStartUnix + windowEndSeconds` 时，才做价格区间判断与下单；区间外不处理。 |
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||||
| B9 | 价格区间与「先满足先买」 | 对两个 outcome 取价，若某 outcome 价格 ∈ [minPrice, maxPrice]，则触发买该 outcome；另一 outcome 本周期不再触发（7.1）。 |
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||||
| B10 | 每周期只触发一次 | 以 (strategyId, periodStartUnix) 去重；周期切换时重置「本周期已触发」状态；结合 B8、B9 实现。 |
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| B11 | 周期切换与 404 | 当 now >= endDateUnix 或新 periodStartUnix 时，用新 periodStartUnix 拉新 slug；404 时同 periodStartUnix 短间隔重试，长时间 404 可跳过本周期并打日志。 |
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### 3.4 API 与 DTO
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| B12 | 策略 CRUD API | 列表(分页/筛选)、创建、更新、删除、启用/停用；请求/响应为 DTO，不用 Map；统一 ApiResponse；错误码与 MessageSource。 |
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| B13 | 策略 DTO | 创建/更新包含：accountId, name, marketSlugPrefix, intervalSeconds, windowStartSeconds, windowEndSeconds, minPrice, maxPrice(可选默认 1), amountMode, amountValue；校验 windowStart <= windowEnd，且不超过周期长度。 |
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||||
| B14 | 触发记录 API | 按 strategyId 分页查询触发记录；返回列表 DTO（时间、市场、方向、价格、金额、订单 ID、状态）。 |
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||||
| B15 | 5/15 分钟市场列表 API（可选） | 若前端需要「可选市场」列表：可按当前/下一周期拼 slug 调 Gamma 返回市场信息，供前端选择；或前端直接按 slug 规则+周期展示。 |
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||||
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### 3.5 自动赎回与调度
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| B16 | 自动赎回包含尾盘策略仓位 | 尾盘策略产生的仓位与跟单/手动一视同仁，纳入现有自动赎回逻辑，不排除（见 UI 规格附录 A）。 |
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| B17 | 调度/定时或常驻 | 对已启用策略按周期（如每 10–30 秒）检查：当前周期、是否在时间窗口内、是否已触发、价格是否进区间；满足则执行下单并写触发记录。 |
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## 四、前端（React + TypeScript）
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### 4.1 路由与导航
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| F1 | 路由 | App.tsx 增加 `/crypto-tail-strategy`、可选 `/crypto-tail-strategy/records/:id`。 |
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| F2 | 菜单 | Layout 中增加「尾盘策略」菜单项，与跟单同级或在其下；key 与路由一致。 |
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### 4.2 列表页
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| F3 | 列表页组件 | 如 CryptoTailStrategyList.tsx；页面标题、钱包提示 Alert、新增按钮、筛选（账户、状态）。 |
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| F4 | 列表展示 | 桌面 Table / 移动 Card：策略名、关联市场、时间区间、价格区间、投入方式、状态、最近触发、操作（编辑、启用/停用、删除、查看触发记录）；删除 Popconfirm。 |
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||||
| F5 | 创建前检查 | 点击「新增策略」先调接口判断是否已配置自动赎回（如 builderApiKeyConfigured）；未配置则弹出「请先配置自动赎回」Modal（去配置 → /system-settings，取消），不打开表单。 |
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### 4.3 新增/编辑表单
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| F6 | 表单弹窗 | 策略名、选择账户、选择市场、时间区间、minPrice、maxPrice、投入方式（比例/固定）、启用状态。 |
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||||
| F7 | 时间区间控件 | 区间开始/结束：下拉选「分钟」+「秒」；5min 市场 0–5 分+0–59 秒（总≤5min），15min 市场 0–15 分+0–59 秒（总≤15min）；校验**开始 ≤ 结束**；提交时转为 windowStartSeconds、windowEndSeconds。 |
|
||||
| F8 | 市场选择器 | 仅展示 5/15 分钟加密市场；支持搜索；展示市场标题+周期；选后用于校验时间区间上界（5min 结束≤300s，15min≤900s）。 |
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||||
| F9 | 表单校验与提交 | 市场类型、时间区间 start≤end 且不超周期、minPrice/maxPrice、比例或固定金额合法；提交后刷新列表、成功提示。 |
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### 4.4 触发记录
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||||
| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| F10 | 触发记录展示 | 弹窗或独立页：触发时间、市场、方向(Up/Down)、触发价格、投入金额、订单 ID、状态；支持按时间、状态筛选；formatUSDC；移动端 Card/折叠。 |
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### 4.5 通用
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| 序号 | 任务 | 说明 |
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|------|------|------|
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| F11 | 类型定义 | 策略、触发记录等 TypeScript 类型；无 any。 |
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| F12 | API 封装 | apiService 中 cryptoTailStrategy.list/create/update/delete/toggle、records(strategyId) 等。 |
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| F13 | 多语言 | locales 中 zh-CN、zh-TW、en 的 cryptoTailStrategy.*：list.title、list.walletTip、form.walletTip、redeemRequiredModal.*、时间区间/价格区间等文案。 |
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## 五、依赖关系简图
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```
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文档 ✅
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↓
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D1,D2 数据库
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↓
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B1–B3 实体与 Repository
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↓
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B4–B7 外部 API、周期、价格、下单
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↓
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B8–B11 执行逻辑（时间窗口+价格+去重+周期切换）
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↓
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B12–B15 API 与 DTO
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B16 自动赎回
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B17 调度
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||||
↓
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F1–F2 路由与菜单
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F11–F12 类型与 API 封装
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F13 多语言
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||||
↓
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F3–F5 列表与创建前检查
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F6–F9 表单（含时间区间）
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F10 触发记录
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```
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## 六、验收要点
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- **时间区间**：仅当周期内当前时间落在 [windowStartSeconds, windowEndSeconds] 时才判断价格并下单；前端区间开始 ≤ 结束，且不超出 5min/15min。
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- **每周期一次**：同一策略同一周期只触发一次（先满足价格的 outcome 买入，反方向不买）。
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- **重试**：下单失败最多重试 2 次，共 3 次；仍失败记入触发记录为失败。
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||||
- **自动赎回**：尾盘策略产生的仓位可被自动赎回，无排除逻辑。
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||||
- **创建前检查**：未配置自动赎回时点击新增策略弹出「去配置」弹窗，不打开表单。
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@@ -0,0 +1,177 @@
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# 加密市场尾盘策略 - 前端 UI 规格
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> 周期推导与市场数据获取详见 `crypto-tail-strategy-market-data.md`。
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与现有跟单/回测保持同一风格（Ant Design、响应式、多语言），以下为页面结构及所含元素。
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## 1. 导航与路由
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| 项目 | 说明 |
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|------|------|
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| **菜单** | 在「跟单管理」同级或其下增加一项，如「尾盘策略」，key 建议 `/crypto-tail-strategy`。 |
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| **路由** | 列表页 `/crypto-tail-strategy`；可选详情/触发记录 `/crypto-tail-strategy/records/:id`。 |
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参考：`Layout.tsx` 中 `/copy-trading`、`/backtest` 的配置；`App.tsx` 中对应 `Route`。
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## 2. 列表页（主页面）
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**路径**：`/crypto-tail-strategy`
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**组件**：如 `CryptoTailStrategyList.tsx`（或 `TailStrategyList.tsx`）。
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### 2.1 顶部操作区
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| 元素 | 类型 | 说明 |
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|------|------|------|
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| 页面标题 | 标题文案 | 如「加密尾盘策略」，用 `t('cryptoTailStrategy.list.title')`。 |
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| **钱包使用提示** | **Alert（Warning）** | **必须**在页面顶部或标题下方展示：提示用户**使用单独/专用钱包**运行本策略，避免该钱包用于手动交易、跟单等其他操作，否则可能导致余额或仓位变化，进而造成策略执行异常（如余额不足、下单失败等）。文案走多语言 `t('cryptoTailStrategy.list.walletTip')`，可带 `showIcon`。 |
|
||||
| 新增策略 | Button（Primary） | 点击时**先检查自动赎回相关配置**（见 2.4）；若未配置则弹出「去配置」简易弹窗，若已配置则打开「新增策略」表单弹窗。图标可用 `PlusOutlined`。 |
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||||
| 筛选（可选） | Select / 筛选项 | 按账户、启用状态筛选；移动端可收起到抽屉或折叠。 |
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### 2.2 列表内容（桌面端：Table，移动端：Card 列表）
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| 列/卡片项 | 说明 |
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|-----------|------|
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| 策略名称 | 用户填的配置名或自动生成名。 |
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| 关联市场 | 展示市场标题 + 周期，如「Bitcoin Up or Down - 5 minute」。 |
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| 时间区间 | 如「3 分 0 秒 ~ 12 分 0 秒」（与周期类型一致：5min 为 0–5 分，15min 为 0–15 分）。 |
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||||
| 价格区间 | 如 `[0.92, 1]` 或「0.92 ~ 1」（maxPrice 为空时显示为 1）。 |
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||||
| 投入方式 | 「比例 10%」或「固定 100 USDC」，用 `formatUSDC` 格式化金额。 |
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||||
| 状态 | Tag 或 Switch：启用 / 停用。 |
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||||
| 最近触发 | 最近一次触发时间（若有）；无则「-」。 |
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||||
| 操作 | 编辑、启用/停用、删除、查看触发记录。删除前 Popconfirm 二次确认。 |
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### 2.3 与现有风格对齐
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- 加载态：`Spin` 包裹列表。
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- 空状态：无数据时展示空状态插画 + 引导「新增策略」。
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- 响应式：`useMediaQuery({ maxWidth: 768 })`，桌面用 Table，移动用 Card + 操作折叠/抽屉。
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||||
|
||||
参考：`CopyTradingList.tsx` 的 Table 列、Card 布局、筛选与 Modal 打开方式。
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||||
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### 2.4 创建前检查：自动赎回配置（必须）
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策略依赖**自动赎回**（需通过 Relayer/Builder API 提交链上赎回）。用户点击「新增策略」时：
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1. **检查**：请求系统配置（如 `apiService.systemConfig.getConfig()` 或已有接口），判断是否已配置 Builder API Key（及可选：自动赎回已开启）。若 `builderApiKeyConfigured === false`（或后端约定之「未配置」状态），视为未配置。
|
||||
2. **未配置时**：不打开新增策略表单，改为弹出**简易弹窗**（Modal），内容建议：
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||||
- **标题**：如「请先配置自动赎回」，`t('cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.title')`。
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||||
- **正文**：简短说明尾盘策略依赖自动赎回，需要先在「系统设置」中配置 Builder API Key 及自动赎回。文案 `t('cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.description')`。
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||||
- **操作**：
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||||
- **去配置**：主按钮，点击后关闭弹窗并跳转到系统设置页（如 `/system-settings`，该页含 Relayer 配置与自动赎回开关）。
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||||
- **取消**：次按钮或关闭图标，仅关闭弹窗。
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||||
3. **已配置时**：正常打开新增策略表单弹窗。
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||||
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弹窗保持简易，无需表单，仅提示 + 跳转；多语言键示例：`cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.title`、`cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.description`、`cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.goToSettings`、`cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.cancel`。
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||||
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---
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||||
## 3. 新增 / 编辑策略弹窗（Modal）
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||||
**组件**：如 `CryptoTailStrategyFormModal.tsx` 或内嵌在列表页的 Modal。
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### 3.1 表单字段
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||||
| 表单项 | 类型 | 必填 | 说明 |
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|--------|------|------|------|
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| **钱包提示（简短）** | **Alert（Warning）** | - | 在「选择账户」上方或表单单列顶部展示简短提示：建议使用**专用钱包**，避免手动操作等导致异常。文案如 `t('cryptoTailStrategy.form.walletTip')`。 |
|
||||
| 策略名称 | Input | 否 | 用于列表展示，可占位「自动生成」。 |
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||||
| 选择账户 | Select | 是 | 下拉已导入账户（与跟单一致，来自 `useAccountStore()` 或接口）。 |
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||||
| 选择市场 | 市场选择器 | 是 | 仅展示 5/15 分钟加密市场；支持搜索；展示市场标题 + 周期（5min/15min）；一个策略绑一个市场。 |
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||||
| **时间区间** | **开始 / 结束** | 是 | 仅在本周期内的该时间窗口内，价格满足时才下单；区间外不处理。见下方说明。 |
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||||
| 区间开始 | 下拉（分 + 秒） | 是 | 从周期起点起算的「开始」偏移。5 分钟市场可选 0～5 分 + 0～59 秒（总不超过 5 分钟）；15 分钟市场可选 0～15 分 + 0～59 秒（总不超过 15 分钟）。 |
|
||||
| 区间结束 | 下拉（分 + 秒） | 是 | 从周期起点起算的「结束」偏移。范围同上，且**区间开始不得大于区间结束**（前端校验）。 |
|
||||
| 最低价 minPrice | InputNumber | 是 | 0～1，精度 2～4 位小数；校验 minPrice ≤ 1。 |
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||||
| 最高价 maxPrice | InputNumber | 否 | 0～1，占位「不填默认为 1」；若填则校验 minPrice ≤ maxPrice ≤ 1。 |
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||||
| 投入方式 | Radio.Group | 是 | 选项：「按比例」「固定金额」。 |
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||||
| 比例 % | InputNumber | 条件必填 | 选「按比例」时显示；0～100；可展示当前账户 USDC 余额与预估金额。 |
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||||
| 固定金额 (USDC) | InputNumber | 条件必填 | 选「固定金额」时显示；≥ 最小下单额，≤ 账户余额；用 `formatUSDC` 展示。 |
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||||
| 启用状态 | Switch | 否 | 新增默认开启；编辑可切换。 |
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||||
**时间区间说明**：例如 15 分钟市场配置「3 分 0 秒」～「12 分 0 秒」，表示从周期开始后第 3 分钟到第 12 分钟之间，若价格进入 [minPrice, maxPrice] 才下单；第 0～3 分钟、第 12～15 分钟即使价格满足也不下单。5 分钟市场同理，可选 0～5 分钟内的一段（如 0～2、2～5）。前端用下拉选择「分钟」+「秒」，后端存为相对周期起点的秒数（如 windowStartSeconds、windowEndSeconds）。
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||||
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### 3.2 校验与提交
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- 提交前：市场为 5/15 分钟、**时间区间开始 ≤ 时间区间结束**、时间区间不超出周期长度（5min 市场结束 ≤ 5 分 0 秒，15min 市场结束 ≤ 15 分 0 秒）、minPrice 合法、maxPrice 若填则 ≥ minPrice、余额/比例合法。
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||||
- 提交后：关闭弹窗、刷新列表、`message.success`；失败在表单上展示接口错误信息。
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参考：`CopyTradingOrders/AddModal.tsx` 的 Form 布局、`Form.Item` + `rules`、条件显示（比例/固定金额）。
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## 4. 触发记录
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**入口**：列表行操作「查看触发记录」或单独 Tab/页。
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### 4.1 展示方式（二选一或并存）
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- **弹窗**：Modal 内 Table，按策略 ID 拉取该策略的触发记录。
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- **独立页**：路由如 `/crypto-tail-strategy/records/:strategyId`，页面内 Table 或 Card 列表。
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### 4.2 记录列表字段
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| 列/项 | 说明 |
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|-------|------|
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| 触发时间 | 时间戳格式化为本地时间。 |
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| 市场 | 市场标题 + 周期。 |
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| 方向 (outcome) | Up / Down。 |
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| 触发价格 | 当时进入区间的价格。 |
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| 投入金额 | USDC，用 `formatUSDC`。 |
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| 订单 ID | 若有；可截断 + Tooltip 全量。 |
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| 状态 | 成功 / 失败。 |
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支持按时间范围、状态筛选；移动端用 Card 或折叠列表。
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## 5. 组件与技术要点
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| 要点 | 说明 |
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| **钱包提示** | 列表页与新增/编辑表单**必须**包含「使用单独钱包」的 Alert 提示，避免用户用混用钱包导致异常；文案走多语言。 |
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| **创建前检查** | 点击「新增策略」时先检查自动赎回/Builder API 是否已配置；未配置则弹出简易「去配置」弹窗，引导用户到系统设置配置 API Key 与自动赎回，不打开策略表单。 |
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| 多语言 | 所有文案 `t('cryptoTailStrategy.xxx')`，在 `locales/zh-CN`、`zh-TW`、`en` 的 `common.json` 中增加键。需包含：`cryptoTailStrategy.list.walletTip`、`cryptoTailStrategy.form.walletTip`，以及 `cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.title`、`cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.description`、`cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.goToSettings`、`cryptoTailStrategy.redeemRequiredModal.cancel`。文案示例：列表页 `walletTip`：「请使用单独的钱包运行尾盘策略，避免该钱包用于手动交易、跟单等其他操作，否则可能导致余额或仓位变化，造成策略执行异常。」表单内 `walletTip`：「建议使用专用钱包，避免手动操作等导致余额或下单异常。」未配置赎回弹窗 `title`：「请先配置自动赎回」；`description`：「尾盘策略依赖自动赎回功能，请先在系统设置中配置 Builder API Key 并开启自动赎回。」；`goToSettings`：「去配置」；`cancel`：「取消」。 |
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| 金额 | 统一 `formatUSDC`（见 frontend.mdc）。 |
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| 响应式 | `useMediaQuery`；按钮触摸目标 ≥ 44px；移动端主操作突出。 |
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| 类型 | 不用 `any`；为策略、触发记录定义 TypeScript 类型。 |
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| API | 通过 `apiService` 封装（如 `apiService.cryptoTailStrategy.list/create/update/delete/records`）。 |
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## 6. 页面与文件建议对应
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| 功能 | 建议路径/文件 |
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| 列表页 | `frontend/src/pages/CryptoTailStrategyList.tsx` |
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| 未配置赎回时的简易弹窗 | 内嵌在列表页的 Modal，或 `CryptoTailStrategyList/RedeemRequiredModal.tsx` |
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| 新增/编辑弹窗 | `frontend/src/pages/CryptoTailStrategyList/FormModal.tsx` 或内嵌 Modal |
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| 触发记录 | `frontend/src/pages/CryptoTailStrategyList/TriggerRecordsModal.tsx` 或 `CryptoTailStrategyRecords.tsx` |
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| 路由 | `App.tsx` 中 `/crypto-tail-strategy`、可选 `/crypto-tail-strategy/records/:id` |
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| 菜单 | `Layout.tsx` 中增加「尾盘策略」菜单项 |
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| 类型 | `frontend/src/types/index.ts` 或 `types/cryptoTailStrategy.ts` 中增加策略与触发记录类型 |
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| 多语言 | `frontend/src/locales/{zh-CN,zh-TW,en}/common.json` 中增加 `cryptoTailStrategy.*` |
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## 7. 小结：UI 包含的主要元素
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- **导航**：主导航中「尾盘策略」入口。
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- **列表页**：标题、钱包提示 Alert、新增按钮（点击前先检查赎回配置，未配置则弹「去配置」简易弹窗）、筛选、表格/卡片（策略名、市场、价格区间、投入方式、状态、最近触发、操作）、加载与空状态。
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- **未配置赎回弹窗**：简易 Modal，提示依赖自动赎回、需先配置 Builder API Key 与自动赎回；按钮「去配置」（跳转 `/system-settings`）、「取消」。
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- **表单弹窗**：策略名、账户、市场选择、minPrice/maxPrice、投入方式（比例/固定）、启用开关、提交/取消。
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- **触发记录**：时间、市场、outcome、触发价格、金额、订单 ID、状态；支持弹窗或独立页。
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- **通用**：Ant Design 组件、响应式、多语言、formatUSDC、TypeScript 类型。
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## 附录 A 后端/产品要求：自动赎回须支持本策略仓位
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自动赎回逻辑**必须支持赎回由尾盘策略产生的订单所对应的仓位**。即：本策略触发的市价买入会形成仓位，这些仓位在满足「可赎回」条件时，应被纳入现有自动赎回流程并正常发起赎回，不得因来源为「尾盘策略」而被排除。后端实现时需保证：
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- 尾盘策略下单产生的仓位，与跟单/手动下单等来源的仓位一视同仁，参与可赎回查询与批量赎回；
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- 若当前自动赎回按账户或仓位类型过滤，需将「尾盘策略订单产生的仓位」包含在内。
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这样前端所依赖的「自动赎回」对该策略才完整有效。
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