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TPTBusiness
22e638af86
- Add vbt_backtest.py as single source of truth for all metric formulas (Sharpe, drawdown, IC, transaction costs) — backtest_engine.py and strategy_orchestrator.py now delegate to it - Add LLMUnavailableError to exception.py; rd_loop.py catches it at the proposal stage and raises LoopResumeError to avoid corrupting trace history with None hypotheses - Guard record() against None exp/hypothesis so loop resets leave trace.hist in a consistent state - Refactor strategy_orchestrator and optuna_optimizer to use unified backtest path; remove duplicate metric calculation code - Add predix_rebacktest_unified.py script for offline re-evaluation - Update tests and README Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
393 lines
18 KiB
Python
393 lines
18 KiB
Python
"""
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Tests für Backtest Engine - BacktestMetrics und FactorBacktester
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Test-Fälle:
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- calculate_ic(): Korrelation zwischen Faktor und Returns
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- calculate_sharpe(): Sharpe Ratio Berechnung
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- calculate_max_drawdown(): Maximaler Drawdown
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- calculate_all(): Alle Metrics zusammen
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- FactorBacktester.run_backtest(): Kompletter Backtest-Lauf
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|
- Edge Cases: NaN, leere Daten, zu wenig Daten, Extremwerte
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"""
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import pytest
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import numpy as np
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import pandas as pd
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import json
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from pathlib import Path
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from datetime import datetime
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class TestBacktestMetricsCalculateIC:
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"""Tests für BacktestMetrics.calculate_ic()"""
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def test_calculate_ic_normal_data(self, backtest_metrics, sample_factor_data):
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"""IC-Berechnung mit normalen Daten sollte korrekte Korrelation zurückgeben"""
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factor_values, forward_returns = sample_factor_data
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ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor_values, forward_returns)
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# IC sollte zwischen -1 und 1 liegen
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assert -1 <= ic <= 1, f"IC {ic} liegt außerhalb des gültigen Bereichs [-1, 1]"
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# Bei random Daten erwarten wir IC nahe 0
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assert abs(ic) < 0.3, f"IC {ic} ist für random Daten zu hoch"
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def test_calculate_ic_perfect_positive_correlation(self, backtest_metrics):
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|
"""IC sollte 1.0 sein bei perfekter positiver Korrelation"""
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n = 100
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dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=n, freq='B')
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factor = pd.Series(np.arange(n, dtype=float), index=dates)
|
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fwd_ret = pd.Series(np.arange(n, dtype=float), index=dates)
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|
ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor, fwd_ret)
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|
assert np.isclose(ic, 1.0, atol=1e-10), f"IC sollte 1.0 sein, ist aber {ic}"
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|
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def test_calculate_ic_perfect_negative_correlation(self, backtest_metrics):
|
|
"""IC sollte -1.0 sein bei perfekter negativer Korrelation"""
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|
n = 100
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dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=n, freq='B')
|
|
factor = pd.Series(np.arange(n, dtype=float), index=dates)
|
|
fwd_ret = pd.Series(-np.arange(n, dtype=float), index=dates)
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|
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ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor, fwd_ret)
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|
assert np.isclose(ic, -1.0, atol=1e-10), f"IC sollte -1.0 sein, ist aber {ic}"
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|
def test_calculate_ic_empty_data(self, backtest_metrics, empty_data):
|
|
"""IC sollte NaN zurückgeben bei leeren Daten"""
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factor, fwd_ret = empty_data
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ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor, fwd_ret)
|
|
assert np.isnan(ic), f"IC sollte NaN sein für leere Daten, ist aber {ic}"
|
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|
def test_calculate_ic_insufficient_data(self, backtest_metrics, insufficient_data):
|
|
"""IC sollte NaN zurückgeben bei zu wenig Daten (< 10 Punkte)"""
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|
factor, fwd_ret = insufficient_data
|
|
ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor, fwd_ret)
|
|
assert np.isnan(ic), f"IC sollte NaN sein für insufficient data (<10), ist aber {ic}"
|
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|
def test_calculate_ic_nan_data(self, backtest_metrics, nan_data):
|
|
"""IC sollte mit NaN-Werten korrekt umgehen"""
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factor, fwd_ret = nan_data
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ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor, fwd_ret)
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|
# Sollte trotzdem berechnet werden mit den verfügbaren Daten
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|
assert not np.isnan(ic) or np.isnan(ic), "IC-Berechnung mit NaN-Daten fehlgeschlagen"
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def test_calculate_ic_constant_data(self, backtest_metrics, constant_data):
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|
"""IC sollte NaN sein bei konstanten Daten (keine Varianz)"""
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factor, fwd_ret = constant_data
|
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ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor, fwd_ret)
|
|
# Bei konstantem Faktor ist Korrelation nicht definiert
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|
assert np.isnan(ic), f"IC sollte NaN sein für konstante Daten, ist aber {ic}"
|
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def test_calculate_ic_extreme_values(self, backtest_metrics, extreme_values_data):
|
|
"""IC-Berechnung sollte robust gegenüber Extremwerten sein"""
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|
factor, fwd_ret = extreme_values_data
|
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ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor, fwd_ret)
|
|
assert -1 <= ic <= 1, f"IC {ic} liegt außerhalb des gültigen Bereichs [-1, 1]"
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class TestBacktestMetricsCalculateSharpe:
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|
"""Tests für BacktestMetrics.calculate_sharpe()"""
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def test_calculate_sharpe_normal_data(self, sample_returns_data):
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|
"""Sharpe Ratio mit Daily-Daten sollte im typischen Bereich liegen."""
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from rdagent.components.backtesting.backtest_engine import BacktestMetrics
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returns, _ = sample_returns_data
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|
# sample_returns_data is business-daily → use daily annualization.
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|
bm_daily = BacktestMetrics(risk_free_rate=0.02, bars_per_year=252)
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sharpe = bm_daily.calculate_sharpe(returns)
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assert -5 <= sharpe <= 5, f"Sharpe {sharpe} liegt außerhalb typischen Bereichs"
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def test_calculate_sharpe_annualized_vs_raw(self, sample_returns_data):
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"""Annualisierte Sharpe = √(bars_per_year) * raw Sharpe — convention-agnostic."""
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from rdagent.components.backtesting.backtest_engine import BacktestMetrics
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|
returns, _ = sample_returns_data
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|
bm_daily = BacktestMetrics(risk_free_rate=0.02, bars_per_year=252)
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sharpe_raw = bm_daily.calculate_sharpe(returns, annualize=False)
|
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sharpe_ann = bm_daily.calculate_sharpe(returns, annualize=True)
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expected_ann = sharpe_raw * np.sqrt(252)
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assert abs(sharpe_ann - expected_ann) < 1e-10, \
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|
f"Annualisierte Sharpe {sharpe_ann} != erwartet {expected_ann}"
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def test_calculate_sharpe_empty_data(self, backtest_metrics, empty_data):
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|
"""Sharpe sollte NaN sein bei leeren Daten"""
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returns, _ = empty_data
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|
sharpe = backtest_metrics.calculate_sharpe(returns)
|
|
assert np.isnan(sharpe), f"Sharpe sollte NaN sein für leere Daten, ist aber {sharpe}"
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|
def test_calculate_sharpe_insufficient_data(self, backtest_metrics):
|
|
"""Sharpe sollte NaN sein bei zu wenig Daten (< 10 Punkte)"""
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n = 5
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dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=n, freq='B')
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|
returns = pd.Series(np.random.randn(n), index=dates)
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|
|
sharpe = backtest_metrics.calculate_sharpe(returns)
|
|
assert np.isnan(sharpe), f"Sharpe sollte NaN sein für insufficient data, ist aber {sharpe}"
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def test_calculate_sharpe_zero_variance(self, backtest_metrics, zero_variance_returns):
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|
"""Sharpe sollte bei sehr geringer Varianz extrem hohe Werte liefern"""
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returns, _ = zero_variance_returns
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sharpe = backtest_metrics.calculate_sharpe(returns)
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|
# Bei konstanten Returns (std ~ 0) wird Sharpe extrem groß
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# Die Implementierung gibt keinen NaN zurück wenn std != 0
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assert np.isfinite(sharpe) or np.isnan(sharpe), "Sharpe sollte finite oder NaN sein"
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def test_calculate_sharpe_negative_returns(self):
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|
"""Sharpe sollte mit negativen Daily-Returns korrekt umgehen"""
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from rdagent.components.backtesting.backtest_engine import BacktestMetrics
|
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n = 100
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|
dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=n, freq='B')
|
|
returns = pd.Series(np.random.randn(n) * 0.02 - 0.001, index=dates)
|
|
|
|
bm_daily = BacktestMetrics(risk_free_rate=0.02, bars_per_year=252)
|
|
sharpe = bm_daily.calculate_sharpe(returns)
|
|
assert -5 <= sharpe <= 5, f"Sharpe {sharpe} liegt außerhalb typischen Bereichs"
|
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|
class TestBacktestMetricsCalculateMaxDrawdown:
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|
"""Tests für BacktestMetrics.calculate_max_drawdown()"""
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def test_calculate_max_drawdown_normal_data(self, backtest_metrics, sample_returns_data):
|
|
"""Max Drawdown mit normalen Daten sollte korrekt berechnet werden"""
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returns, equity = sample_returns_data
|
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max_dd = backtest_metrics.calculate_max_drawdown(equity)
|
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# Drawdown sollte negativ oder 0 sein
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assert max_dd <= 0, f"Max Drawdown {max_dd} sollte <= 0 sein"
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|
# Drawdown sollte >= -1 sein (kann nicht mehr als 100% verlieren)
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assert max_dd >= -1, f"Max Drawdown {max_dd} sollte >= -1 sein"
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def test_calculate_max_drawdown_monotonic_increasing(self, backtest_metrics):
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|
"""Max Drawdown sollte 0 sein bei monoton steigender Equity"""
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n = 100
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|
dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=n, freq='B')
|
|
equity = pd.Series(np.linspace(1, 2, n), index=dates)
|
|
|
|
max_dd = backtest_metrics.calculate_max_drawdown(equity)
|
|
assert max_dd == 0.0, f"Max Drawdown sollte 0 sein für monotonic increasing, ist aber {max_dd}"
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def test_calculate_max_drawdown_significant_drop(self, backtest_metrics, negative_equity_data):
|
|
"""Max Drawdown sollte signifikanten Drop erkennen"""
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returns, equity = negative_equity_data
|
|
max_dd = backtest_metrics.calculate_max_drawdown(equity)
|
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# Sollte einen signifikanten Drawdown erkennen
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assert max_dd < -0.05, f"Max Drawdown {max_dd} sollte signifikant negativ sein"
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def test_calculate_max_drawdown_empty_data(self, backtest_metrics, empty_data):
|
|
"""Max Drawdown sollte NaN sein bei leeren Daten"""
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_, equity = empty_data
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|
max_dd = backtest_metrics.calculate_max_drawdown(equity)
|
|
# Leere Daten sollten NaN oder 0 zurückgeben
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assert np.isnan(max_dd) or max_dd == 0, f"Max Drawdown für leere Daten unerwartet: {max_dd}"
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def test_calculate_max_drawdown_single_point(self, backtest_metrics):
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|
"""Max Drawdown mit nur einem Datenpunkt"""
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dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=1, freq='B')
|
|
equity = pd.Series([1.0], index=dates)
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|
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max_dd = backtest_metrics.calculate_max_drawdown(equity)
|
|
assert max_dd == 0.0, f"Max Drawdown sollte 0 sein für single point, ist aber {max_dd}"
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class TestBacktestMetricsCalculateAll:
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|
"""Tests für BacktestMetrics.calculate_all()"""
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def test_calculate_all_complete_metrics(self, backtest_metrics, sample_factor_data, sample_returns_data):
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|
"""calculate_all sollte alle erwarteten Metrics zurückgeben"""
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factor_values, forward_returns = sample_factor_data
|
|
returns, equity = sample_returns_data
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metrics = backtest_metrics.calculate_all(
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|
returns, equity, factor_values, forward_returns
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)
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# Alle erwarteten Keys sollten vorhanden sein
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expected_keys = ['total_return', 'annualized_return', 'sharpe_ratio',
|
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'max_drawdown', 'win_rate', 'total_trades', 'ic']
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|
for key in expected_keys:
|
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assert key in metrics, f"Key '{key}' fehlt in metrics"
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def test_calculate_all_without_factor_data(self, backtest_metrics, sample_returns_data):
|
|
"""calculate_all ohne Faktor-Daten sollte kein 'ic' enthalten"""
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returns, equity = sample_returns_data
|
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metrics = backtest_metrics.calculate_all(returns, equity)
|
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# IC sollte nicht vorhanden sein
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assert 'ic' not in metrics, "'ic' sollte nicht in metrics sein ohne factor_data"
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# Andere Keys sollten vorhanden sein
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assert 'sharpe_ratio' in metrics
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|
assert 'max_drawdown' in metrics
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|
def test_calculate_all_total_return_calculation(self, backtest_metrics):
|
|
"""Total Return sollte (1 + returns).prod() - 1 sein"""
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n = 100
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|
dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=n, freq='B')
|
|
returns = pd.Series([0.01] * n, index=dates) # 1% pro Tag
|
|
equity = (1 + returns).cumprod()
|
|
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|
metrics = backtest_metrics.calculate_all(returns, equity)
|
|
expected_total = (1 + returns).prod() - 1
|
|
|
|
assert abs(metrics['total_return'] - expected_total) < 1e-10, \
|
|
f"Total Return {metrics['total_return']} != erwartet {expected_total}"
|
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|
def test_calculate_all_win_rate_calculation(self, backtest_metrics):
|
|
"""Win Rate sollte Anteil positiver Returns sein"""
|
|
n = 100
|
|
dates = pd.date_range(start='2024-01-01', periods=n, freq='B')
|
|
returns = pd.Series([0.01] * 60 + [-0.01] * 40, index=dates) # 60% positiv
|
|
equity = (1 + returns).cumprod()
|
|
|
|
metrics = backtest_metrics.calculate_all(returns, equity)
|
|
assert abs(metrics['win_rate'] - 0.60) < 0.01, \
|
|
f"Win Rate {metrics['win_rate']} != erwartet 0.60"
|
|
|
|
def test_calculate_all_total_trades(self, backtest_metrics, sample_returns_data):
|
|
"""Total Trades sollte Länge der Returns sein"""
|
|
returns, equity = sample_returns_data
|
|
|
|
metrics = backtest_metrics.calculate_all(returns, equity)
|
|
assert metrics['total_trades'] == len(returns), \
|
|
f"Total Trades {metrics['total_trades']} != {len(returns)}"
|
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|
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class TestFactorBacktesterRunBacktest:
|
|
"""Tests für FactorBacktester.run_backtest()"""
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def test_run_backtest_complete_output(self, factor_backtester, sample_factor_data):
|
|
"""run_backtest sollte vollständige Metrics zurückgeben"""
|
|
factor_values, forward_returns = sample_factor_data
|
|
|
|
metrics = factor_backtester.run_backtest(
|
|
factor_values, forward_returns, "TestFactor"
|
|
)
|
|
|
|
# Erwartete Keys
|
|
expected_keys = ['total_return', 'annualized_return', 'sharpe_ratio',
|
|
'max_drawdown', 'win_rate', 'total_trades', 'ic',
|
|
'factor_name', 'timestamp']
|
|
for key in expected_keys:
|
|
assert key in metrics, f"Key '{key}' fehlt in metrics"
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|
|
|
def test_run_backtest_saves_json_file(self, factor_backtester, sample_factor_data):
|
|
"""run_backtest sollte JSON-Datei speichern"""
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factor_values, forward_returns = sample_factor_data
|
|
|
|
metrics = factor_backtester.run_backtest(
|
|
factor_values, forward_returns, "TestFactor"
|
|
)
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|
|
|
# JSON-Datei sollte existieren
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|
json_files = list(factor_backtester.results_path.glob("*.json"))
|
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assert len(json_files) > 0, "Keine JSON-Datei wurde gespeichert"
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|
|
|
# Datei sollte lesbar sein
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|
with open(json_files[0], 'r') as f:
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|
saved_data = json.load(f)
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|
assert 'ic' in saved_data or 'sharpe_ratio' in saved_data
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|
|
|
def test_run_backtest_transaction_costs(self, factor_backtester, sample_factor_data):
|
|
"""run_backtest sollte Transaktionskosten berücksichtigen"""
|
|
factor_values, forward_returns = sample_factor_data
|
|
|
|
# Backtest mit hohen Transaktionskosten
|
|
metrics_high_cost = factor_backtester.run_backtest(
|
|
factor_values, forward_returns, "TestFactor", transaction_cost=0.001
|
|
)
|
|
|
|
# Backtest mit niedrigen Transaktionskosten
|
|
metrics_low_cost = factor_backtester.run_backtest(
|
|
factor_values, forward_returns, "TestFactor", transaction_cost=0.00001
|
|
)
|
|
|
|
# Höhere Kosten sollten niedrigere Returns ergeben
|
|
assert metrics_high_cost['total_return'] <= metrics_low_cost['total_return'] + 0.01, \
|
|
"Hohe Transaktionskosten sollten Returns reduzieren"
|
|
|
|
def test_run_backtest_with_nan_values(self, factor_backtester, nan_data):
|
|
"""run_backtest sollte mit NaN-Werten korrekt umgehen"""
|
|
factor, fwd_ret = nan_data
|
|
|
|
metrics = factor_backtester.run_backtest(factor, fwd_ret, "NaNFactor")
|
|
|
|
# Sollte trotzdem laufen, IC kann NaN sein
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|
assert 'factor_name' in metrics
|
|
assert metrics['factor_name'] == "NaNFactor"
|
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|
|
def test_run_backtest_empty_data(self, factor_backtester, empty_data):
|
|
"""run_backtest sollte mit leeren Daten korrekt umgehen"""
|
|
factor, fwd_ret = empty_data
|
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|
|
metrics = factor_backtester.run_backtest(factor, fwd_ret, "EmptyFactor")
|
|
|
|
# Sollte laufen aber NaN für Metrics haben
|
|
assert metrics['factor_name'] == "EmptyFactor"
|
|
|
|
def test_run_backtest_realistic_data(self, factor_backtester, realistic_market_data):
|
|
"""run_backtest mit realistischen Markt-Daten"""
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|
factor, fwd_ret = realistic_market_data
|
|
|
|
metrics = factor_backtester.run_backtest(factor, fwd_ret, "RealisticFactor")
|
|
|
|
# Alle Metrics sollten berechnet sein
|
|
assert 'ic' in metrics
|
|
assert 'sharpe_ratio' in metrics
|
|
assert 'max_drawdown' in metrics
|
|
assert 'win_rate' in metrics
|
|
|
|
# Win Rate sollte zwischen 0 und 1 liegen
|
|
assert 0 <= metrics['win_rate'] <= 1, f"Win Rate {metrics['win_rate']} ungültig"
|
|
|
|
|
|
class TestBacktestIntegration:
|
|
"""Integrationstests für das gesamte Backtesting-System"""
|
|
|
|
def test_full_backtest_workflow(self, backtest_metrics, factor_backtester, sample_factor_data, sample_returns_data):
|
|
"""Kompletter Backtest-Workflow von Metrics bis Speicherung"""
|
|
factor_values, forward_returns = sample_factor_data
|
|
returns, equity = sample_returns_data
|
|
|
|
# 1. Einzelne Metrics berechnen
|
|
ic = backtest_metrics.calculate_ic(factor_values, forward_returns)
|
|
sharpe = backtest_metrics.calculate_sharpe(returns)
|
|
max_dd = backtest_metrics.calculate_max_drawdown(equity)
|
|
|
|
# 2. Alle Metrics zusammen
|
|
all_metrics = backtest_metrics.calculate_all(returns, equity, factor_values, forward_returns)
|
|
|
|
# 3. Kompletten Backtest laufen
|
|
backtest_result = factor_backtester.run_backtest(
|
|
factor_values, forward_returns, "IntegrationTestFactor"
|
|
)
|
|
|
|
# Konsistenz prüfen (IC sollte gleich sein)
|
|
assert abs(all_metrics['ic'] - backtest_result['ic']) < 1e-10, "IC inkonsistent"
|
|
# Sharpe kann unterschiedlich sein da backtester strategy_returns verwendet
|
|
assert 'sharpe_ratio' in all_metrics
|
|
assert 'sharpe_ratio' in backtest_result
|
|
|
|
def test_multiple_factors_comparison(self, factor_backtester, sample_factor_data):
|
|
"""Vergleich mehrerer Faktoren im Backtest"""
|
|
factor_values, forward_returns = sample_factor_data
|
|
|
|
# Erzeuge verschiedene Faktoren durch Transformation
|
|
factor_conservative = factor_values * 0.5
|
|
factor_aggressive = factor_values * 2.0
|
|
|
|
metrics_conservative = factor_backtester.run_backtest(
|
|
factor_conservative, forward_returns, "ConservativeFactor"
|
|
)
|
|
metrics_aggressive = factor_backtester.run_backtest(
|
|
factor_aggressive, forward_returns, "AggressiveFactor"
|
|
)
|
|
|
|
# Beide sollten IC-Werte haben
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|
assert 'ic' in metrics_conservative
|
|
assert 'ic' in metrics_aggressive
|
|
# IC sollte gleich sein (Skalierung ändert Korrelation nicht)
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|
assert abs(metrics_conservative['ic'] - metrics_aggressive['ic']) < 1e-10
|