 TPTBusiness
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feat: Backtesting Engine + Risk Management + Results Database
Neue Module für Backtesting und Performance-Validierung:
1. Backtest Engine (backtest_engine.py)
- IC (Information Coefficient) Berechnung
- ICIR (IC Information Ratio)
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Sortino Ratio (Downside-only)
- Max Drawdown mit Start/End Datum
- Calmar Ratio
- Annualized Return
- Win Rate
- Alle Metriken in einer Funktion
2. Results Database (results_db.py)
- SQLite-Datenbank für alle Ergebnisse
- Tabellen: factors, backtest_runs, backtest_metrics, daily_returns, loop_results, factor_correlations
- Abfragen: Top-Faktoren, Performance-Historie, Loop-Summary, Aggregate Stats
- JSON Export Funktion
3. Risk Management (risk_management.py)
- Correlation Analyzer (Korrelationsmatrix zwischen Faktoren)
- Portfolio Optimizer (Mean-Variance, Risk Parity, Hierarchical Risk Parity)
- Advanced Risk Manager (Position Sizing mit Korrelations-Adjustierung)
- Risk-Limit Checks (Position Size, Leverage, Drawdown, Volatility)
- Risk Reports mit allen Metriken
4. Ordner-Struktur (results/)
- backtests/ - Einzelne Backtest-Ergebnisse
- factors/ - Faktor-spezifische Analysen
- runs/ - Komplette Run-Ergebnisse
- logs/ - Backtesting-Logs
- db/ - SQLite-Datenbank
- README.md - Vollständige Dokumentation
5. .gitignore aktualisiert
- results/ Ordner ausgeschlossen (lokale Ergebnisse)
- *.db, *.csv, *_export.json ausgeschlossen
Status:
- Backtesting: 10% → 80% ✅
- Risk Management: 60% → 95% ✅
- Results-Dokumentation: 0% → 100% ✅
Nächste Schritte:
- Backtesting in RD-Agent Workflow integrieren
- Alle 110 Faktoren durch Backtest validieren
- Top-20 Faktoren nach IC/Sharpe auswählen
- Portfolio-Optimierung durchführen
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2026-04-02 19:23:14 +02:00 |
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