mirror of
https://github.com/xavierchuan/FX-ML-Trading-Engine.git
synced 2026-08-17 19:08:06 +00:00
100 lines
15 KiB
Plaintext
100 lines
15 KiB
Plaintext
|
Ë
|
|||
|
|
þi�% ã óÜ — d Z ddlmZ ddlZddlZddlZddlmZmZ ddlm Z ddl
|
|||
|
|
m Z m Z m
|
|||
|
|
Z
|
|||
|
|
ddlZddlZdd„Zdd„Zdd „Zddd
|
|||
|
|
„Zddd „Zdd „Zddd
|
|||
|
|
„Zdd„Zd d„Zd d„Ze dk( r e« yy) aó
|
|||
|
|
Train an XGBoost classifier on USDJPY H1 and export model artifacts.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Artifacts are written to: QuantResearch/artifacts/models/usdjpy_h1_xgb/<ts>/
|
|||
|
|
- model.json (xgboost Booster)
|
|||
|
|
- feature_list.json (ordered feature names)
|
|||
|
|
- thresholds.json (p_long, p_exit, val/test metrics)
|
|||
|
|
- meta.json (dataset/costs/params/seed/etc.)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Also updates: QuantResearch/artifacts/models/usdjpy_h1_xgb_latest.json
|
|||
|
|
{"model_dir": "QuantResearch/artifacts/models/usdjpy_h1_xgb/<ts>"}
|
|||
|
|
é )Ú annotationsN)ÚdatetimeÚtimezone)ÚPath)ÚDictÚListÚTuplec ó — t j d¬« } | j dd¬« | j dd¬« | j dt d ¬
|
|||
|
|
« | j d t d ¬
|
|||
|
|
« | j d
|
|||
|
|
t d¬
|
|||
|
|
« | j dt d¬
|
|||
|
|
« | j dt d¬
|
|||
|
|
« | j dt d¬
|
|||
|
|
« | j dt d¬
|
|||
|
|
« | j dt d¬
|
|||
|
|
« | j dt d¬
|
|||
|
|
« | j dt d¬
|
|||
|
|
« | j d t d ¬
|
|||
|
|
« | j d t d ¬
|
|||
|
|
« | j d d ¬« | j « S )!Nz"Train XGB (long-only) on USDJPY H1)Ú descriptionz--csvz$QuantResearch/data/raw/USDJPY_H1.csv)Údefaultz--symbolÚUSDJPYz --horizoné )Útyper z
|
|||
|
|
--train-ratioç333333ã?z --val-ratiogš™™™™™É?z--seedé* z
|
|||
|
|
--spread-pipsg ø?z --slip-pipsz--comm-per-millionç z --max-depthé z--n-estimatorsi, z--learning-rategš™™™™™©?z--min-child-weightç ð?z --reg-lambdaz--outz,QuantResearch/artifacts/models/usdjpy_h1_xgb)ÚargparseÚArgumentParserÚ add_argumentÚintÚfloatÚ
|
|||
|
|
parse_args)Úps ú)QuantResearch/scripts/train_xgb_usdjpy.pyr r s- € Ü× Ñ Ð,PÔQ€A؇N�N�7Ð$J€NÔK؇N�N�: x€NÔ0؇N�N�;¤S°!€NÔ4؇N�N�?¬¸€NÔ<؇N�N�=¤u°c€NÔ:؇N�N�8¤#¨r€NÔ2à‡N�N�?¬¸€NÔ<؇N�N�=¤u°c€NÔ:؇N�NÐ'¬e¸S€NÔAà‡N�N�=¤s°A€NÔ6؇N�NÐ#¬#°s€NÔ;؇N�NÐ$¬5¸$€NÔ?؇N�NÐ'¬e¸S€NÔA؇N�N�>¬°s€NÔ;à‡N�N�7Ð$R€NÔSØ �<‰<‹>Ðó c óH — | j « j d« rdS dS )NÚJPYg{®Gáz„?g-C ëâ6?)ÚupperÚendswith)Úsymbols r Ú
|
|||
|
|
_pip_valuer# 3 s € Ø—<‘<“>×*Ñ*¨5Ô1ˆ4Ð=°vÐ=r c óH — t | « }|d|z z |z |z }|dz }||z S )Ng @g €„.A)r# )r" ÚpriceÚ spread_pipsÚ slip_pipsÚcomm_per_millionÚpipÚfrac_pxÚ frac_comms r Úcompute_cost_returnr, 7 s9 € Ü
|
|||
|
|
�VÓ
|
|||
|
|
€Cà˜S 9™_Ñ,°Ñ3°eÑ;€GØ! KÑ/€IØ �YÑ Ð r c ó — | j « }|j d¬« }|j d¬« }|j |« j « }|j |« j « }||z }ddd|z z z
|
|||
|
|
S )Nr )Úlower)r éd é )ÚdiffÚclipÚrollingÚmean)ÚseriesÚperiodÚdeltaÚupÚdownÚroll_upÚ roll_downÚrss r Úrsir= ? s{ € Ø �K‰K‹M€EØ �‰˜!ˆÓ €BØ �J‰J˜QˆJÓ Ð €DØ�j‰j˜Ó ×%Ñ%Ó'€GØ— ‘ ˜VÓ$×)Ñ)Ó+€IØ �9Ñ €BØ �#˜˜R™‘.Ñ !Ð!r c ó — |j d« }t j | |z
|
|||
|
|
j « | |z
|
|||
|
|
j « ||z
|
|||
|
|
j « gd¬« j d¬« }|j |« j
|
|||
|
|
« S )Nr0 )Úaxis)ÚshiftÚpdÚconcatÚabsÚmaxr3 r4 )ÚhighÚlowÚcloser6 Ú
|
|||
|
|
prev_closeÚtrs r ÚatrrJ I sw € Ø—‘˜Q“ €JÜ �‰�T˜C‘Z×$Ñ$Ó&¨°
|
|||
|
|
Ñ):×(?Ñ(?Ó(AÀCÈ*ÑDT×CYÑCYÓC[Ð\ÐcdÔ e× iÑ iÐopÐ iÓ q€BØ
|
|||
|
|
�:‰:�fÓ × "Ñ "Ó $Ð$r c óZ — t j | d d¬« }|j j j t
|
|||
|
|
« }|j j j t
|
|||
|
|
« }t j dt j z |z dz « t j dt j z |z dz « c| d< | d< t j dt j z |z dz « t j dt j z |z dz « c| d < | d
|
|||
|
|
< | S ) NÚtimeT)Úutcé g 8@Úhour_sinÚhour_cosg @Údow_sinÚdow_cos) rA Ú to_datetimeÚdtÚhourÚastyper Ú dayofweekÚnpÚsinÚpiÚcos)ÚdfÚtsrU Údows r Úadd_time_featuresr_ O sä € Ü � ‰ ˜˜6™
|
|||
|
|
¨Ô -€BØ
|
|||
|
|
�5‰5�:‰:× Ñ œUÓ #€DØ
|
|||
|
|
�%‰%�/‰/×
|
|||
|
|
Ñ
|
|||
|
|
¤Ó
|
|||
|
|
'€CÜ%'§V¡V¨A´·±©I¸Ñ,<¸tÑ,CÓ%DÄbÇfÁfÈQÔQS×QVÑQVÉYÐY]ÑM]Ð`dÑMdÓFeÐ"€B€z�N�B�z‘NÜ#%§6¡6¨!¬b¯e©e©)°c©/¸CÑ*?Ó#@Ä"Ç&Á&ÈÌRÏUÉUÉÐUXÉ Ð[^ÑI^ÓB_Ð €B€y�M�2�i‘=Ø
|
|||
|
|
€Ir c óB — | j « }t |« }|d j d« |d< |d j d« |d< |d j d« |d< |d j d« j d« j « |d < |d j |« j « }|d j |« j « }||z
|
|||
|
|
|d z |d
|
|||
|
|
< t
|
|||
|
|
|d |« |d < t |d |d
|
|||
|
|
|d |« |d z |d< g d¢}||fS )NrG r0 Úret_1é Úret_3r Úret_6é Úvol_24Úsma_diffr= rE rF Úatr_norm) ra rc rd rf rg r= rh rO rP rQ rR )Úcopyr_ Ú
|
|||
|
|
pct_changer3 Ústdr4 r= rJ ) r\ ÚfastÚslowÚrsi_pÚatr_pÚoutÚsma_fÚsma_sÚfeatss r Úbuild_featuresrt X s+ € Ø
|
|||
|
|
�'‰'‹)€CÜ
|
|||
|
|
˜CÓ
|
|||
|
|
€CØ�w‘<×*Ñ*¨1Ó-€Cˆ�LØ�w‘<×*Ñ*¨1Ó-€Cˆ�LØ�w‘<×*Ñ*¨1Ó-€Cˆ�Lؘ‘L×+Ñ+¨AÓ.×6Ñ6°rÓ:×>Ñ>Ó@€Cˆ�MØ �‰L× Ñ Ó &× +Ñ +Ó -€EØ �‰L× Ñ Ó &× +Ñ +Ó -€EØ ˜u‘}¨¨G© Ñ4€Cˆ
|
|||
|
|
�OÜ�S˜‘\ 5Ó)€Cˆ�Jܘ#˜f™+ s¨5¡z°3°w±<ÀÓGÈ#ÈgÉ,ÑV€Cˆ
|
|||
|
|
�Oò
|
|||
|
|
€Eð
|
|||
|
|
�ˆ:Ðr c ó2 — | j | « | z dz
|
|||
|
|
S )Nr )r@ )rG Úhorizons r Úforward_returnrw l s € Ø �;‰;˜�xÓ 5Ñ (¨3Ñ .Ð.r c óP — ddt j ddœ}t j ddd« D ]õ }t j ddd « D ]Ù }| |k\ }t j |« sŒ ||z
|
|||
|
|
| }|j d
|
|||
|
|
k rŒ6t t j |« « }t t j |d ¬ « « } | dkD r|| z t j d
|
|||
|
|
« z nt j }
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|d kD sŒ®t |« t |« |
|
|||
|
|
t |j « dœ}ŒÛ Œ÷ |S )Nr g à?r )Úthr_longÚthr_exitÚsharpeÚtradesgš™™™™™á?gš™™™™™é?é gÍÌÌÌÌÌÜ?é é2 r0 ©Úddofé r{ ) rX ÚinfÚlinspaceÚanyÚsizer ÚnanmeanÚnanstdÚmathÚsqrtr ) Úp_valÚfwd_valÚcost_valÚbestÚthrrz ÚchosenÚnetÚmuÚsdr{ s r Úpick_thresholdsr” p sû € ب¼¿¹¸È1Ñ M€DÜ�{‰{˜4 bÖ)ˆÜŸ ™ D¨#¨rÖ2ˆHؘc‘\ˆFÜ—6‘6˜&”>ØؘXÑ% vÑ.ˆCØ�x‰x˜"Š}ØÜ”r—z‘z #“Ó'ˆBÜ”r—y‘y ¨1Ô-Ó.ˆBØ8:¸Qº�b˜2‘g¤§¡¨8Ó!4Ò4ÄRÇVÁVÀGˆFؘ˜X™Ó&Ü$)¨#£J¼EÀ(»OÐW]ÔilÐmp×muÑmuÓivÑw‘ñ 3ð *ð €Kr c ó�
|
|||
|
|
— dd l } t « }t j
|
|||
|
|
j
|
|||
|
|
|j « t j |j « }d|j vr t d« ‚|g d¢ j « }t |« \ }}t |d |j « }t |j |d |j" |j$ |j& « }t j( t j* ||kD dt j* || k dt j, « « |j. ¬« }|j1 ||¬ « j3 |d
|
|||
|
|
gz ¬ « j5 d ¬
|
|||
|
|
« } | | j7 « }
|
|||
|
|
| d
|
|||
|
|
j9 t: « j7 « } |j< | j. j7 « } | d j7 « }
|
|||
|
|
t? | « }t; ||j@ z « }t; ||j@ |jB z z « }||k\ r|tE d|dz « z
|
|||
|
|
}|
|
|||
|
|
d | | d | }}|
|
|||
|
|
|| | || }}|
|
|||
|
|
|d | |d }}| || |
|
|||
|
|
|| }}| |d |
|
|||
|
|
|d }}| jG |||¬« }| jG |||¬« } | jG |||¬« } dd|jH |jJ |jL |jN dd|j dœ } |df| dfg} | jQ | ||jR | dd¬« } | jU | « }!tW |!||« }"| jU | « }#|#|"d k\ }$||z
|
|||
|
|
|$ }%t; |%jX « }&|%jX r t[ t j\ |%« « nd}'|%jX dkD r t[ t j^ |%d¬ « « nd}(|(dkD r|'|(z ta jb d « z nd})te jf th jj « jm d « }*to |jp « js d « |*z }+|+ju d d ¬ « | jw ty |+d!z « « |+d"z j{ t} j~ |d#¬$« d%¬&« t[ |"d « t[ |"d' « t[ |"d( « t; |"d) « t[ |)« t; |&« d*œ},|+d+z j{ t} j~ |,d#¬$« d%¬&« te jf th jj « j� « |j |j |j t; |« t; ||z
|
|||
|
|
« t; ||z
|
|||
|
|
« d,œt; |j « || t; tƒ | d-d« xs d« |,|j" |j$ |j& d.œd d/œ }-|+d0z j{ t} j~ |-d#¬$« d%¬&« to |jp « js d « j„ d1z }.|.j„ ju d d ¬ « |.j{ t} j~ d2ty |+« id#¬$« d%¬&« t‡ d3|+› �« y # t $ r}t d« |‚d }~ww xY w)4Nr z3xgboost is required. Please install xgboost==1.7.6.rL z CSV must include 'time' column)rL ÚopenrE rF rG ÚvolumerG r0 )Úindex)ÚyÚcostr™ )ÚsubsetT)Údroprš é
|
|||
|
|
)ÚlabelÚ
|
|||
|
|
feature_nameszbinary:logisticÚloglossgÍÌÌÌÌÌì?) Ú objectiveÚ eval_metricÚ max_depthÚetaÚlambdaÚmin_child_weightÚ subsampleÚcolsample_bytreeÚseedÚtrainÚvalr F)Únum_boost_roundÚevalsÚearly_stopping_roundsÚ verbose_evalry r r€ r‚ z
|
|||
|
|
%Y%m%d_%H%M%SÚ )ÚparentsÚexist_okz
|
|||
|
|
model.jsonzfeature_list.jsonrN )Úindentzutf-8)Úencodingrz r{ r| )Úp_longÚp_exitÚ
|
|||
|
|
val_sharpeÚ
|
|||
|
|
val_tradesÚ test_sharpeÚ test_tradeszthresholds.json)rª r« ÚtestÚbest_iteration)r& r' r( ) Ú generated_atr" Úcsvrv Úsplitsr© ÚfeaturesÚ
|
|||
|
|
xgb_paramsr¼ Ú
|
|||
|
|
thresholdsÚcostsÚ
|
|||
|
|
git_commitz meta.jsonzusdjpy_h1_xgb_latest.jsonÚ model_dirzSaved model artifacts to )DÚxgboostÚ ExceptionÚ
|