mirror of
https://github.com/xavierchuan/FX-ML-Trading-Engine.git
synced 2026-08-04 05:27:42 +00:00
81 lines
13 KiB
Plaintext
81 lines
13 KiB
Plaintext
|
Ë
|
|||
|
|
¡<i* ã ó¸ — d Z ddlmZ ddlZddlZddlZddlmZ ddlm Z m
|
|||
|
|
Z
|
|||
|
|
m Z ddl Z
|
|||
|
|
ddlZ ee« j! « j" d Zej& ZeefD ]9 Z ee« ej* vsŒej* j/ d ee« « Œ; ddlmZmZ ddlm Z m Z dd l m Z dd
|
|||
|
|
„Z dd „Z!dd „Z"dd
|
|||
|
|
„Z#dd„Z$dd„Z%dd„Z&e'dk( r e&« yy)zNReplay orders through ExecutionAdapter + RiskEngine with per-strategy configs.é )Ú annotationsN)ÚPath)ÚDictÚListÚOptionalé )Ú
|
|||
|
|
RiskEngineÚ
|
|||
|
|
RiskLimits)Ú MockAdapterÚ OrderParams)Ú PaperAdapterc óö — | j }|j d« D ]Y }dj d„ |D « « }|sŒ |j « dv rŒ1dt |« cxk rdk sŒFn ŒI|j « c S y )NÚ_Ú c 3 óB K — | ] }|j « sŒ|–— Œ y w)N)Úisalpha)Ú.0Úchs úW/Users/chuan/Documents/Projects/FX_Backtest/QuantResearch/scripts/simulate_execution.pyÚ <genexpr>z)infer_symbol_from_path.<locals>.<genexpr> s è ø€ Ð;¡U˜r¨b¯j©jlœ¡Uùs ‚ ˜ > ÚtradeÚtradesé é
|
|||
|
|
)ÚstemÚsplitÚjoinÚlowerÚlenÚupper)Úpathr ÚtokenÚcleans r Úinfer_symbol_from_pathr$ sk € Ø �9‰9€DØ—‘˜C– ˆØ—‘Ñ;¡UÓ;Ó;ˆÙØ Ø �;‰;‹=Ð /Ñ /Ø Ø ”�E“
|
|||
|
|
Ô ˜bÖ Ø—;‘;“=Ò ð !ð ó c ó — t j d¬« } | j dd¬« | j dd¬« | j dd ¬« | j d
|
|||
|
|
d ¬« | j d d
|
|||
|
|
¬« | j dd¬« | j dd d¬« | j ddd¬« | j dddgdd¬« | j dt d d ¬ « | j d t d d!¬ « | j « S )"Nz$Simulate execution with risk checks.)Ú descriptionz--orderszECSV with columns ts,symbol,side,qty,price,notional,strategy(optional))Úhelpz --trades-csvzLOptional trades.csv (ts_entry,symbol,direction,qty,price_entry,pnl,strategy)z--symbolz,Fallback symbol when trades CSV lacks columnz
|
|||
|
|
--risk-configz JSON risk config (single engine)z--risk-limits-yamlz!YAML mapping strategies -> limitsz--run-idz&Run identifier (defaults to timestamp)z--outputz1Summary output path (auto from run-id if omitted))Údefaultr( z
|
|||
|
|
--risk-logzresults/risk/events.jsonlzRisk event log pathz --adapterÚmockÚpaperzExecution adapter to use.)Úchoicesr) r( z--paper-latency-msg I@zPaper adapter latency (ms).)Útyper) r( z--paper-slippage-pipsgš™™™™™¹?z Paper adapter slippage (pips).)ÚargparseÚArgumentParserÚ add_argumentÚfloatÚ
|
|||
|
|
parse_args)Úparsers r r2 r2 ' s € Ü
|
|||
|
|
×
|
|||
|
|
$Ñ
|
|||
|
|
$Ð1WÔ
|
|||
|
|
X€FØ
|
|||
|
|
×ј
|
|||
|
|
Ð)pÐÔqØ
|
|||
|
|
×јÐ-{ÐÔ|Ø
|
|||
|
|
×ј
|
|||
|
|
Ð)WÐÔXØ
|
|||
|
|
×јÐ.PÐÔQØ
|
|||
|
|
×ÑÐ,Ð3VÐÔWØ
|
|||
|
|
×ј
|
|||
|
|
Ð)QÐÔRØ
|
|||
|
|
×ј
|
|||
|
|
¨DÐ7jÐÔkØ
|
|||
|
|
×ј Ð.IÐPeÐÔfØ
|
|||
|
|
×ј ¨f°gÐ->ÈÐUpÐÔqØ
|
|||
|
|
×ÑÐ,´5À$ÐMjÐÔkØ
|
|||
|
|
×ÑÐ/´eÀSÐOoÐÔpØ × Ñ Ó Ð r% c ó¢ — t j | j d¬« « }t |d |d |d |d ¬« }t ||d ¬ « S )
|
|||
|
|
Núutf-8©ÚencodingÚmax_position_notionalÚmax_gross_leverageÚmax_daily_lossÚ max_drawdown©r8 r9 r: r; Ústarting_equity©Úlimitsr= )ÚjsonÚloadsÚ read_textr
|
|||
|
|
r )Ú config_pathÚcfgr? s r Úload_risk_enginerE 7 s` € Ü
|
|||
|
|
�*‰*�[×*Ñ*°GÐ*Ó<Ó
|
|||
|
|
=€CÜ
|
|||
|
|
Ø !Ð"9Ñ :Ø Ð 3Ñ4ØÐ+Ñ,ؘ Ñ(ô €Fô ˜V°SÐ9JÑ5KÔ LÐLr% c óv — t j | j d¬« « xs i }i }|j di « }|j di « }t t |j dd« |j dd« |j dd« |j d d« ¬
|
|||
|
|
« |j d d« ¬ « }||d
|
|||
|
|
< |j d« xs i j
|
|||
|
|
« D ]Ô \ }}|j di « }t t |j d|j dd« « |j d|j dd« « |j d|j dd« « |j d |j d d« « ¬
|
|||
|
|
« |j d |j d d« « ¬ « ||< ŒÖ |S )Nr5 r6 Úglobalr? r8 r r9 r: r; r< r= r> r) Ú
|
|||
|
|
strategies)ÚyamlÚ safe_loadrB Úgetr r
|
|||
|
|
Úitems) Ú yaml_pathÚdataÚenginesÚ
|
|||
|
|
global_cfgÚ
|
|||
|
|
global_limitsÚdefault_engineÚnamerD Ú
|
|||
|
|
limits_cfgs r Úload_strategy_enginesrU B s € Ü �>‰>˜)×-Ñ-°wÐ-Ó?Ó @Ò FÀB€DØ%'€GØ—‘˜( BÓ'€JØ —N‘N 8¨RÓ0€MÜ ÜØ"/×"3Ñ"3Ð4KÈQÓ"OØ ,× 0Ñ 0Ð1EÀqÓ IØ(×,Ñ,Ð-=¸qÓAØ&×*Ñ*¨>¸1Ó=ô
|
|||
|
|
ð #Ÿ™Ð'8¸!Ó<ô€Nð (€GˆIÑØ—h‘h˜|Ó,Ò2°×9Ñ9Ö;‰ ˆˆcØ—W‘W˜X rÓ*ˆ
|
|||
|
|
Ü"Ü Ø&0§n¡nÐ5LÈm×N_ÑN_Ð`wÐyzÓN{Ó&|Ø#-§>¡>Ð2FÈ
|
|||
|
|
×HYÑHYÐZnÐpqÓHrÓ#sØ )Ÿ~™~Ð.>À
|
|||
|
|
×@QÑ@QÐRbÐdeÓ@fÓ gØ 'Ÿ^™^¨N¸M×<MÑ<MÈnÐ^_Ó<`Ó aô ð ŸG™GÐ$5°z·~±~ÐFWÐYZÓ7[Ó \ô
|
|||
|
|
ˆ�Š
|
|||
|
|
ð <ð €Nr% c óÜ — | j j dd¬« | j dd¬« 5 }|j t j
|
|||
|
|
|« dz « d d d « y # 1 sw Y y xY w)NT©ÚparentsÚexist_okÚar5 r6 Ú
|
|||
|
|
)ÚparentÚmkdirÚopenÚwriter@ Údumps)r! ÚeventÚfhs r Ú append_eventrc _ sQ € ؇K�K×јd¨TÐÔ2Ø
|
|||
|
|
�‰�3 ˆÔ )¨RØ
|
|||
|
|
�‰”—‘˜EÓ" TÑ)Ô*÷
|
|||
|
|
*× )Ñ )ús ±(A"Á"A+c óš — | j �r t | j « }t j |« }d|j vrd|j v r|d |d< d|j vr-d|j v r |d |d< nd|j v r|d |d< d|j vr.t |« }| j xs |}|r||d< n t d« ‚h d£}|t |j « z
|
|||
|
|
}|rt d |› �« ‚|d j j « |d< |d j t « |d< |d
|
|||
|
|
j t « |d
|
|||
|
|
< g }|j « D �]w \ }} t | d « j « }
|
|||
|
|
| d }t | d
|
|||
|
|
« } t | d « } | | z }
|
|||
|
|
t | j d « t « r| j d « nd }t j | j d
|
|||
|
|
« « st | d
|
|||
|
|
« nd}| j d« }| j d« }| j d« }t j" |« r#|
|
|||
|
|
dk( rdnd}|j% |||| | |
|
|||
|
|
d|dœ« t j" |« s�Œ1|
|
|||
|
|
dk( rdnd}|r t j |« s t |« n| }|j% |||| ||
|
|||
|
|
||dœ« �Œz |s t d« ‚t j& j) |« S | j* s t d« ‚t j t | j* « « S )NÚ directionÚsideÚ price_entryÚ entry_priceÚentryÚsymbolz=trades_csv missing 'symbol' and no --symbol fallback provided> Úqtyrj Úts_exitÚts_entryre rg z trades_csv missing columns: rk Ústrategyr) Úpnlç rm rl ÚexitÚlongÚbuyÚsell)Útsrj rf rk ÚpriceÚnotionalro rn z#No usable rows found in trades CSV.z0Either --orders or --trades-csv must be provided)Ú
|
|||
|
|
trades_csvr ÚpdÚread_csvÚcolumnsr$ rj Ú
|
|||
|
|
ValueErrorÚsetÚstrr Úastyper1 ÚiterrowsÚ
|
|||
|
|
isinstancerK ÚisnaÚnotnaÚappendÚ DataFrameÚ from_recordsÚorders)ÚargsÚ trades_pathr Úinferredrj ÚrequiredÚmissingÚrecordsr Úrowre rk rg rw rn Ú pnl_valuerm rl Ú
|
|||
|
|
exit_pricerf Ú price_uses r Ú load_ordersr’ e s € Ø ‡ƒÜ˜4Ÿ?™?Ó+ˆ Ü—‘˜[Ó)ˆà ˜fŸn™nÑ ,°¸6¿>¹>Ñ1IØ"(¨¡.ˆF�;Ñ Ø §¡Ñ .Ø §¡Ñ.Ø(.¨}Ñ(=��}Ò%ؘFŸN™NÑ*Ø(.¨w©��}Ñ%à ˜6Ÿ>™>Ñ )Ü-¨kÓ:ˆHØ—[‘[Ò, HˆFÙØ#)��xÒ ä Ð!`ÓaÐaâWˆØœS § ¡ Ó 0Ñ0ˆÙ Ü Ð ;¸G¸9Ð EÓFÐ Fà $ [Ñ 1× 5Ñ 5× ;Ñ ;Ó =ˆˆ{ÑØ & }Ñ 5× <Ñ <¼UÓ Cˆˆ}Ñ Ø ˜u™
|
|||
|
|
×,Ñ,¬UÓ3ˆˆu‰
|
|||
|
|
à ˆØ —o‘o×'‰FˆAˆsܘC Ñ ,Ó-×3Ñ3Ó5ˆIؘ‘]ˆFܘ˜E™
|
|||
|
|
Ó#ˆCÜ MÑ 2Ó3ˆKؘ[Ñ(ˆHÜ.8¸¿¹ÀÓ9LÌcÔ.R�s—w‘w˜zÔ*ÐXaˆHÜ13·±¸¿¹À» Ô1Hœ˜c %™jÔ)ÈcˆIà—w‘w˜zÓ*ˆHØ—g‘g˜iÓ(ˆGØ Ÿ™ › ˆJä�x‰x˜Ô!Ø )¨VÒ 3‘u¸�Ø—‘à &Ø"(Ø $Ø "Ø!,Ø$,Ø "Ø$,ñ ô ô �x‰x˜Ö Ø!*¨fÒ!4‘v¸%�Ù1;ÄBÇGÁGÈJÔDWœE *Ô -Ð]h� Ø—‘à %Ø"(Ø $Ø "Ø!*Ø$,Ø (Ø$,ñ ö ð? (ñX Ü Ð BÓCÐ CÜ�|‰|×(Ñ(¨Ó1Ð1Ø �;Š;ÜÐKÓLÐLÜ
|
|||
|
|
�;‰;”t˜DŸK™KÓ(Ó )Ð)r% c ó — t « } t | « }| j r0t t | j « « }|j d« }n<| j r%t t | j « « }d|i}|}n t d« ‚| j dk( r"t | j | j ¬« }n
|
|||
|
|
t « }| j xs- t j j# « j% d« }t d|› �« }|j' dd¬« t | j( « }g } g }
|