mirror of
https://github.com/xavierchuan/FX-ML-Trading-Engine.git
synced 2026-08-14 09:28:06 +00:00
66 lines
10 KiB
Plaintext
66 lines
10 KiB
Plaintext
|
Ë
|
|||
|
|
8ÿ
|
|||
|
|
iì ã óŽ — d dl Z d dlZd dlZd dlmZmZmZ d dlZd dlm Z ej j ej j ej j e
|
|||
|
|
« « « Zej j e« Zej j! e« ej j! e« d dlmZ d dlmc mZ d dlmZ e j0 « e j2 ej4 dd¬« d ed
|
|||
|
|
efd „Z d ed
|
|||
|
|
eded
|
|||
|
|
efd„Z ded
|
|||
|
|
e fd„Z dde dz d
|
|||
|
|
ejB fd„Z"d„ Z#e$dk( r e#« yy)é N)ÚdatetimeÚ timedeltaÚtimezone)Úlogger)ÚAPI)Ú OANDA_TOKENÚINFOzN<green>{time:YYYY-MM-DD HH:mm:ss}</green> | <level>{level}</level> | {message})ÚlevelÚformatÚsymbolÚreturnc óæ — | j « j dd« j dd« j dd« }d|v rt |« dk( r|S t |« dk( r|dd dz |d d z S |S )
|
|||
|
|
u{
|
|||
|
|
将用户å�‹å¥½çš„äº¤æ˜“å¯¹æ ¼å¼�转æ�¢ä¸ºOANDAæ ¼å¼�，例如：
|
|||
|
|
'eurusd', 'EUR-USD', 'eur_usd' -> 'EUR_USD'
|
|||
|
|
Ú-Ú_Ú Ú Ú/é é Né )ÚupperÚreplaceÚlen)r Úss úP/Users/chuan/Documents/Projects/FX_Backtest/QuantResearch/scripts/get_candles.pyÚnormalize_to_oandar sw € ð
|
|||
|
|
� ‰ ‹× Ñ ˜s CÓ(×0Ñ0°°bÓ9×AÑAÀ#ÀsÓK€Aà
|
|||
|
|
ˆa�x”C˜“F˜a’K؈ä
|
|||
|
|
ˆ1ƒv�‚{Ø��!ˆu�s‰{˜Q˜q˜r˜UÑ"Ð"Ø €Hó Ú project_rootÚ
|
|||
|
|
instrumentÚ granularityc óâ — |j dd« › d|› d�}t j j | dd« }t j |d¬« t j j ||« S )ud
|
|||
|
|
æ ¹æ�®äº¤æ˜“对和时间粒度生æˆ�默认输出路径，如：
|
|||
|
|
data/raw/EURUSD_H1.csv
|
|||
|
|
r r z.csvÚdataÚrawT©Úexist_ok)r ÚosÚpathÚjoinÚmakedirs)r r r ÚfnameÚraw_dirs r Údefault_out_csvr, % s] € ð
|
|||
|
|
×!Ñ! # bÓ)Ð*¨!¨K¨=¸Ð =€EÜ�g‰g�l‰l˜<¨°Ó7€G܇K�K� $Õ'Ü
|
|||
|
|
�7‰7�<‰<˜ Ó 'Ð'r c óè — | j « } i dd“dd“dd“dd“d d
|
|||
|
|
“d d “d
|
|||
|
|
d“dd“dd“dd“dd“dd“dd“dd “d d “d d “d!d"“d#d$d%d&d'œ¥}|j | d« }|d(k ry)t d$|z d*« S )+ux
|
|||
|
|
Rough estimate of bars per day for常� OANDA 粒度。
|
|||
|
|
ç”¨äºŽæ ¹æ�® count 推算需è¦�拉å�–的天数。
|
|||
|
|
ÚS5é ÚS10é
|
|||
|
|
ÚS15é ÚS30é ÚM1é< ÚM2éx ÚM4éð ÚM5i, ÚM10iX ÚM15i„ ÚM30i ÚH1i ÚH2i ÚH3i0* ÚH4i@8 ÚH6i`T ÚH8i€p iÀ¨ i€Q i€— i€¯ )ÚH12ÚDÚWÚMr é é )r ÚgetÚmax)r Ú seconds_mapÚsecondss r Ú
|
|||
|
|
_bars_per_dayrP / s! € ð
|
|||
|
|
×#Ñ#Ó%€KðØ ˆaðà
|
|||
|
|
ˆrðð ˆrðð ˆrð ð
|
|||
|
|
|
|||
|
|
ˆbð ð
|
|||
|
|
ˆcð
|
|||
|
|
ð
|
|||
|
|
ˆcðð
|
|||
|
|
ˆcðð ˆsðð ˆsðð ˆtðð
|
|||
|
|
ˆdðð
|
|||
|
|
ˆdðð
|
|||
|
|
ˆeð ð
|
|||
|
|
ˆeð ð
|
|||
|
|
ˆeð!ð"
|
|||
|
|
ˆeð#ð$ Ø
|
|||
|
|
Ø
|
|||
|
|
Ø
|
|||
|
|
ò+€Kð. �o‰o˜k¨4Ó0€GØ�!‚|ØÜ ˆu�w‰ Ó "Ð"r Ú target_countc óž — t s t d« ‚t t ¬« }t j t
|
|||
|
|
j « }|t |¬« z
|
|||
|
|
}|}d}g } t j d| › d|› d|› d�« t d ¬« }
|
|||
|
|
||k �rŒt ||
|
|||
|
|
z |« } |d
|
|||
|
|
|j « | j « d œ} t j | | ¬ « }
|
|||
|
|
|j |
|
|||
|
|
« |
|
|||
|
|
j" j% dg « }|s t j& d|› d| › �« | }Œ�|D �cg c]^ }|j% d« rK|d t) |d d « t) |d d « t) |d d « t) |d d « |d dœ‘Œ` }}|r`t+ j, |« }| j/ |« |t1 |« z
|
|||
|
|
}t j d |d ›d| d ›d t1 |« › d |› �« | }|r ||k\ rt j d |› d!�« n||k r�ŒŒ| s)t j& d"« t+ j, « S t+ j2 | d#¬$« }t+ j4 |d « |d< |j7 d« j9 dg¬%« j; d#¬&« }|r!|j= |« j; d#¬&« }t j d't1 |« › d(|d j « › d|d j? « › d)�« |S # t $ r)}t j d
|
|||
|
|
|› d| › d|› �« Y d}~�Œ+d}~ww xY wc c}w )*uW
|
|||
|
|
循环抓� OANDA 历�K线（默认过去一年），自动分页拼接。
|
|||
|
|
uP OANDA_TOKEN 为空，请在 utils/config.py é…�置或通过环境å�˜é‡�æ��供。)Ú access_token)Údaysr u
|
|||
|
|
开始下载 r u
|
|||
|
|
（过去 u 天）é rI )r ÚpriceÚfromÚto)r Úparamsu
|
|||
|
|
请求失败 z ~ z: NÚcandlesu åŒºé—´æ— æ•°æ�®ï¼šÚcompleteÚtimeÚmidÚoÚhÚlÚcÚvolume)r\ ÚopenÚhighÚlowÚcloserb u
|
|||
|
|
抓�区间 z%Y-%m-%du 行数=u
|
|||
|
|
，累计=u å·²æ»¡è¶³ç›®æ ‡æ�¡æ•° u ，å�œæ¢æŠ“å�–。u 没有获å�–到任何数æ�®ã€‚T)Ú ignore_index)Úsubset)Údropu ✅ 下载完æˆ�：总计 u 行（u ）) r Ú RuntimeErrorr r Únowr Úutcr r ÚinfoÚminÚ isoformatÚ instrumentsÚInstrumentsCandlesÚrequestÚ ExceptionÚerrorÚresponserL ÚwarningÚfloatÚpdÚ DataFrameÚappendr ÚconcatÚ to_datetimeÚ sort_valuesÚdrop_duplicatesÚ reset_indexÚtailrM )r r Ústart_days_agorQ ÚclientÚendÚstartÚcurÚall_rowsÚpartsÚstepÚto_tsrY ÚrÚerZ ra r" Údf_partÚdfs r Ú get_candlesrŽ R s; € õ ÜÐmÓnÐnä
|
|||
|
|
œkÔ
|
|||
|
|
*€Fä
|
|||
|
|
�,‰,”x—|‘|Ó
|