gavindiaz/Bell-PriceActionWithEma-EA
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
main
Bell-PriceActionWithEma-EA/Experts/RsiMomentumEA_README.md
T
Bell f966c5ba2c Update all
2026-05-25 02:01:26 +07:00

16 KiB
Raw Permalink Blame History

RsiMomentumEA — Tài liệu logic

Phiên bản EA: 4.14
File chính: Experts/RsiMomentumEA.mq5
Module: Include/RsiMom/PhaseEntry.mqh, SignalDebug.mqh, TradeJournal.mqh

EA giao dịch theo động lượng RSI (RSI + EMA9 + WMA45 trên cùng thang RSI), kết hợp chuỗi 5 phase trước khi RSI cắt WMA45. Logic độc lập với indicator RsiMomentumIndicator (không đọc buffer indicator ngoài).

1. Tổng quan kiến trúc

flowchart TB
  subgraph calc [Mỗi tick — OnCalculate]
    IND[Copy RSI / EMA9 / WMA45 / EMA200]
    SCAN[SignalScan_Run — quét nến]
    BUF[buf_Signal shift]
  end
  subgraph trade [Mỗi nến mới — OnTick]
    TRY[TradeTryOnBarOpen]
    EXE[TradeExecuteOrder — Buy/Sell Limit]
    PM[Position_ManageAt1R]
    PEND[Pending expiry / env cancel]
  end
  IND --> SCAN --> BUF
  BUF --> TRY --> EXE
  EXE --> PM
  EXE --> PEND
Thành phần Vai trò
buf_RSI, buf_EMA9, buf_WMA45 Giá trị chỉ báo tại từng shift (series)
buf_Signal +1 BUY hợp lệ, -1 SELL hợp lệ, 0 không tín hiệu
buf_Trend +1 / -1 / 0 theo EMA200 (panel, không bắt buộc cho entry nếu tắt filter)
Mũi tên RsiMomEA_CR_* Chỉ vẽ khi tín hiệu đủ điều kiện (pass toàn pipeline tín hiệu)
Mũi tên RsiMomEA_DBG_* Mọi cross RSI×WMA45 + lý do OK/SKIP (debug)

2. Chỉ báo

Tất cả tính trên khung thời gian chart EA gắn (_Symbol, _Period).

Handle Công thức MT5 Ghi chú
h_RSI iRSI(..., PRICE_CLOSE) RSI(14) mặc định
h_EMA9 iMA(..., MODE_EMA, h_RSI) EMA9 của RSI
h_WMA45 iMA(..., MODE_LWMA, h_RSI) WMA45 của RSI
h_EMA200 iMA(..., PRICE_CLOSE) Trend trên giá, không phải RSI
h_ATR_Regime ATR(14) Bộ lọc ATR mở rộng (tùy chọn)
h_ATR ATR(14) Buffer SL sau swing

Quy ước index: shift = 1 là nến vừa đóng; shift = 0 là nến đang hình thành. EA quét tín hiệu trên nến đã đóng (i >= 1).

3. Logic vào lệnh — tổng thể

Entry chỉ xảy ra khi hai tầng đều pass:

  1. Tầng tín hiệu (SignalScan_Run) → ghi buf_Signal[InpSignalBarShift] (mặc định 1).
  2. Tầng thực thi (TradeExecuteOrder khi mở nến mới) → phiên/spread, Limit hợp lệ, SL/TP, volume.

3.1. Trigger bắt buộc (mọi lệnh)

Đánh giá tại nến i (thường i = 1).

BUY — cross lên WMA45:

RSI[i+1] <= WMA45[i+1]  AND  RSI[i] > WMA45[i]

SELL — cross xuống WMA45:

RSI[i+1] >= WMA45[i+1]  AND  RSI[i] < WMA45[i]

Không có cross → không xét tiếp.

3.2. Lõi entry: 5 phase hoặc EMA9 đơn giản

InpPhaseFilterEnabled Điều kiện lõi
true (mặc định) Phase_BuyPasses / Phase_SellPasses — đủ P1→P5 (mục 4)
false BUY: EMA9[i] < WMA45[i] — SELL: EMA9[i] > WMA45[i]

3.3. Bộ lọc tín hiệu (tùy chọn, có thể tắt)

Input Mặc định (debug) Điều kiện khi bật
InpTrendFilterEnabled false BUY: InpTrendConfirmBars nến liên tiếp có Close > EMA200. SELL: Close < EMA200.
InpAtrExpFilterEnabled true ATR(shift) / ATR(shift+cmp) ≥ InpAtrExpMinRatio và ATR tăng liên tiếp InpAtrExpRiseBars nến.
InpAdxFilterEnabled true ADX ≥ InpAdxMinLevel; BUY +DI>−DI, SELL ngược; tùy chọn ADX tăng / max / spread DI.
InpSessionFilterEnabled false Thời gian nến tín hiệu nằm London hoặc NY; không trong cửa sổ giao phiên; trừ InpSessionAvoidLastMin phút cuối phiên.

Tín hiệu hợp lệ (ghi buf_Signal):

validBuy  = crossUp  AND coreBuy  AND trendUp  AND atrOk  AND sessionOk
validSell = crossDn  AND coreSell AND trendDn  AND atrOk  AND sessionOk

(trendUp / atrOk / sessionOk luôn true nếu filter tương ứng tắt.)

3.4. Tầng thực thi (đặt lệnh)

Khi nến mới mở (OnTick, t0 != g_tradeBarAnchor):

  • Đọc buf_Signal[1].
  • Nếu InpTradeEnabled và buf_Signal[1] == ±1 → TradeExecuteOrder.

Thêm kiểm tra tại thời điểm đặt lệnh (Env_AllowsTradeAtBar):

  • Phiên + giao phiên (nếu InpSessionFilterEnabled).
  • Spread ≤ InpMaxSpreadPoints (nếu InpSpreadFilterEnabled; trong Tester thường bỏ qua nếu InpSpreadSkipInTester = true).

Không đặt lệnh nếu:

  • InpOnePositionFlat và đã có position/pending cùng magic.
  • Limit @ 50% body không hợp lệ so với Bid/Ask + STOPS_LEVEL.
  • Không tính được SL/TP swing hoặc volume = 0.

4. Entry 5 phase — chi tiết

Implement trong Include/RsiMom/PhaseEntry.mqh. Mô tả theo BUY; SELL đối xứng (mở rộng lên, EMA9 xuống, v.v.).

Quét trên các nến đã đóng trong lookback: từ shift+1 trở về quá khứ (index series tăng = quá khứ).

Phase 1 — Mở rộng (expansion)

Ý nghĩa: Trước đó ba đường RSI / EMA9 / WMA45 đã xếp lớp và giãn đủ mạnh (sóng động lượng).

BUY: Trong InpPhaseExpandLookback nến (mặc định 25), tìm nến j thỏa:

RSI[j] < EMA9[j] < WMA45[j]
spread[j] = WMA45[j] - RSI[j]  →  max(spread) >= InpPhaseMinExpandSpread  (mặc định 10 điểm RSI)

SELL: RSI[j] > EMA9[j] > WMA45[j], spread = RSI[j] - WMA45[j].

Fail tag: P1-mở rộng.

Phase 2 — Cuộn quanh EMA9 (coil)

Ý nghĩa: RSI không chỉ xuyên EMA9 một lần mà đan qua lại (chuẩn bị trước cắt WMA45).

Trong InpPhaseCoilLookback nến (mặc định 12), đếm số lần RSI cắt EMA9 (lên hoặc xuống):

cross tại j nếu:
  (RSI[j+1] <= EMA9[j+1] && RSI[j] > EMA9[j])  OR
  (RSI[j+1] >= EMA9[j+1] && RSI[j] < EMA9[j])

Yêu cầu: số_cross >= InpPhaseMinRsiEma9Cross (mặc định 2).

Lưu ý: InpPhaseCoilBand được khai báo trong input nhưng chưa dùng trong Phase_BuyPasses (chỉ đếm cross). Hàm Phase_CountCoilBars có sẵn để mở rộng sau.

Fail tag: P2-cuộn.

Phase 3 — EMA9 quay hướng (đã nới lỏng)

BUY: EMA9 không được giảm quá mạnh trong cửa sổ InpPhaseEma9SlopeBars (mặc định 2):

EMA9[i] >= EMA9[i + bars] - InpPhaseEma9SlopeTol    (tol mặc định 1.5 pt RSI)

Cho phép EMA9 phẳng hoặc hơi lệch thay vì bắt buộc tăng rõ.

SELL: EMA9[i] <= EMA9[i + bars] + tol.

Fail tag: P3-EMA9↑ / P3-EMA9↓.

Phase 4 — WMA45 phẳng lại

Ý nghĩa: WMA45 trước đó dốc theo hướng sóng; tại nến tín hiệu đã làm phẳng (sắp cắt).

Với b = InpPhaseWmaFlatBars (mặc định 5):

recent = (WMA45[i] - WMA45[i+b]) / b
prior  = (WMA45[i+b] - WMA45[i+2b]) / b

BUY:

  • |recent| <= InpPhaseWmaFlatMaxSlope (mặc định 0.55 — lỏng hơn 0.35 cũ).
  • Quá khứ WMA45:
    • InpPhaseWmaRelaxPrior = true (mặc định): chỉ cần prior < 0 (từng giảm, không cần dốc mạnh).
    • false: cần prior <= -InpPhaseWmaWasSlopeMin (mặc định 0.08).

SELL: đối xứng (prior > 0 khi relax).

Fail tag: P4-WMA45 phẳng.

Phase 5 — EMA9 gần WMA45 tại cắt

Ý nghĩa: Cross xảy ra gần WMA45, không phải RSI đã bứt xa (tín hiệu yếu / muộn).

BUY:

EMA9[i] < WMA45[i]
(WMA45[i] - EMA9[i]) <= InpPhaseMaxEma9WmaGap   (mặc định **18** điểm RSI)

SELL: EMA9[i] > WMA45[i], (EMA9[i] - WMA45[i]) <= gap.

Fail tag: P5-EMA9 xa WMA45.

Thứ tự kiểm tra trong code

P1 → P2 → P3 → P4 → P5 (fail fast, failTag ghi phase đầu tiên lỗi).

Cross WMA45 (trigger) không nằm trong P5 — luôn kiểm tra trước trong SignalScan_Run.

5. Sơ đồ chuỗi BUY (hình dung)

sequenceDiagram
  participant P1 as P1 Mở rộng
  participant P2 as P2 Cuộn EMA9
  participant P3 as P3 EMA9 lên
  participant P4 as P4 WMA45 phẳng
  participant P5 as P5 EMA9 gần WMA45
  participant X as Cross RSI lên WMA45
  participant F as Filter tùy chọn
  participant T as Trade Limit

  P1->>P2: quá khứ 12-25 nến
  P2->>P3: tại nến i
  P3->>P4: tại nến i
  P4->>P5: tại nến i
  P5->>X: cùng nến i
  X->>F: EMA200 / ATR / phiên
  F->>T: buf_Signal=1, nến sau

6. Thực thi lệnh

6.1. Loại lệnh và giá vào

  • Buy Limit / Sell Limit tại 50% thân nến tín hiệu:
entry = (Open[InpSignalBarShift] + Close[InpSignalBarShift]) / 2
  • BUY Limit: giá dưới Ask (có khoảng cách STOPS_LEVEL / FREEZE_LEVEL).
  • SELL Limit: giá trên Bid.

6.2. Stop loss

  • Tìm swing pivot gần nhất trong InpSwingMaxBars (mặc định 30):
    • BUY: đáy pivot (low thấp hơn 2 nến kề).
    • SELL: đỉnh pivot.
  • Nếu không có pivot: min/max low/high trong cửa sổ.
  • SL = pivot ± buffer:
    • spread × Point nếu InpSlAtrAddSpread.
    • + ATR(1) × InpSlAtrMultiplier nếu InpSlAtrBufferEnabled.

6.3. Take profit

risk = |entry - SL|
TP   = entry ± risk × InpRewardRiskRatio   (mặc định 1.1 R)

6.4. Khối lượng

riskMoney = Balance × (InpRiskPercent / 100)
volume    = riskMoney / lossPerLot(1 lot từ entry → SL)

Làm tròn theo SYMBOL_VOLUME_STEP, tối thiểu SYMBOL_VOLUME_MIN.

6.5. Pending

Hành vi Input
Hủy sau N nến không khớp InpLimitExpireBars (40)
Hủy khi phiên/spread xấu Pending_EnvCancelIfBad
Hủy pending cũ trước khi đặt mới Pending_CancelMine trong TradeExecuteOrder
Một vị thế / một pending InpOnePositionFlat

7. Quản lý lệnh mở

InpManageAt1R (mặc định bật):

Khi lợi nhuận floating ≥ 1R (R = khoảng cách entry → SL lúc mở lệnh):

  1. Chốt InpPartialCloseRatio volume (mặc định 50%).
  2. Dời SL về entry ± InpBreakevenOffsetPts.

Chỉ thực hiện một lần mỗi ticket (g_pmAt1RDone).

8. Debug trên chart

Input Mô tả
InpDebugMarkSignals Vẽ RsiMomEA_DBG_* tại mọi cross RSI×WMA45
InpDebugMarkMaxBars Giới hạn N nến gần nhất
InpDebugLogExperts 1 dòng Experts / nến tín hiệu (không lặp mỗi tick)

Màu / nhãn:

Hiển thị Ý nghĩa
Xanh OK Pass tín hiệu + pass đặt lệnh (tại nến signal)
Vàng SIG Pass tín hiệu, không đặt (trade tắt / env)
Đỏ SKIP Cross nhưng fail P1–P5 hoặc filter

Tooltip: RSI↑WMA45 | P1:OK | P2:FAIL(x=1) | … | EMA200:OFF | ATR:OFF | Phiên:OFF | Đặt lệnh:OK.

Logic đánh giá: Include/RsiMom/SignalDebug.mqh.

9. Phiên & spread (khi bật lại)

Phiên (InpSessionFilterEnabled = true):

  • London: InpLondonStartHour–InpLondonEndHour (mặc định 8–17).
  • New York: InpNYStartHour–InpNYEndHour (13–22).
  • Giờ: server broker nếu InpEnvUseUtc = false, ngược lại quy đổi UTC.
  • Trừ InpSessionAvoidLastMin phút cuối mỗi cửa sổ.
  • InpTransitionBlockEnabled: chặn thêm cửa sổ 7–8h và 21–22h (giao phiên).

Khi InpSessionFilterEnabled = false: bỏ toàn bộ lọc phiên và giao phiên.

Spread: SYMBOL_SPREAD (points) ≤ InpMaxSpreadPoints. Tester: thường dùng InpSpreadSkipInTester = true.

10. Journal CSV

InpExportTradeJournal:

  • FILE_COMMON/RsiMomEA/journal_SYMBOL_PERIOD.csv — từng lệnh đóng.
  • summary_SYMBOL_PERIOD.csv — tổng hợp theo tháng.

InpJournalResetOnInit: xóa CSV cũ mỗi lần chạy backtest mới trong Tester.

11. Cấu trúc file

Experts/
  RsiMomentumEA.mq5          # EA chính, inputs, scan, trade
  RsiMomentumEA_README.md    # Tài liệu này

Include/RsiMom/
  PhaseEntry.mqh             # P1–P5
  SignalDebug.mqh            # Đánh dấu + checklist tooltip
  TradeJournal.mqh           # Xuất CSV

12. Preset gợi ý

Debug 5 phase (mặc định hiện tại)

InpPhaseFilterEnabled   = true
InpTrendFilterEnabled   = false
InpAtrExpFilterEnabled  = true
InpSessionFilterEnabled = false
InpDebugMarkSignals     = true

Chỉ còn: cross RSI×WMA45 + P1–P5 (+ spread nếu bật và không skip tester).

Live / backtest đầy đủ

InpTrendFilterEnabled   = true
InpTrendConfirmBars     = 1
InpAtrExpFilterEnabled  = true
InpSessionFilterEnabled = true
InpSpreadFilterEnabled  = true

13. Khác biệt với indicator

EA không đọc file indicator. Indicator Indicators/RsiMomentumIndicator có thể có thêm rule (EMA9 persist, slope RSI, OB/OS) chưa port sang EA — khi so sánh chart indicator vs EA cần kiểm tra từng input tương ứng.

14. Tham chiếu nhanh input entry

Input Mặc định Phase / vai trò
InpPhaseExpandLookback 25 P1
InpPhaseMinExpandSpread 10.0 P1 — tối ưu edge (xem §15)
InpPhaseCoilLookback 12 P2
InpPhaseMinRsiEma9Cross 2 P2
InpPhaseEma9SlopeBars 2 P3
InpPhaseEma9SlopeTol 1.5 P3
InpPhaseWmaFlatBars 4 P4
InpPhaseWmaWasSlopeMin 0.08 P4 (khi RelaxPrior=false)
InpPhaseWmaFlatMaxSlope 0.55 P4
InpPhaseWmaRelaxPrior true P4
InpPhaseMaxEma9WmaGap 18.0 P5
InpSignalBarShift 1 Nến tín hiệu & Limit

15. Tối ưu P1 — độ mở rộng (InpPhaseMinExpandSpread)

Mục tiêu: Lọc setup yếu — chỉ vào khi sóng trước đó đã giãn RSI↔WMA45 đủ lớn.

Strategy Tester (MT5):

  1. Tab Inputs → chọn InpPhaseMinExpandSpread → bật Optimization.
  2. Gợi ý: Start 6, Stop 18, Step 1 (XAU M5/M15; FX có thể thử 5–14).
  3. Tiêu chí: Profit Factor hoặc Custom max (PF × sqrt(trades) nếu cần đủ mẫu).
  4. So sánh số lệnh vs PF — ngưỡng quá cao → ít lệnh, overfit.

Debug trên chart: dấu SKIP hover hiển thị P1:FAIL(sp=7.2<10.0) = max spread tìm được trong lookback chưa đạt ngưỡng; P1:OK(sp=12.4>=10.0) = đạt.

Panel: dòng 5 phase hiển thị P1>=10.0 LB25.

16. Tối ưu ATR mở rộng

Mục tiêu: Bỏ entry khi biến động “ngủ” (ATR không tăng) — thường giảm chop, có thể tăng PF.

Input Mặc định Gợi ý sweep
InpAtrExpMinRatio 1.005 1.003–1.015 (step 0.001)
InpAtrExpRiseBars 2 1 (lỏng) hoặc 3 (chặt)
InpAtrExpCompareBars 3 2–5

Debug: SKIP ATR co hoặc tooltip ATR:FAIL. Nếu 0 lệnh sau bật filter → hạ MinRatio hoặc RiseBars=1.

17. Lọc ADX (trend mạnh)

Mục tiêu: Chỉ pullback khi thị trường có trend (ADX đủ cao) và đúng hướng (+DI/−DI).

Input Mặc định Ý nghĩa
InpAdxMinLevel 22 ADX < 20 thường sideway; 22–35 vùng trend ổn
InpAdxRequireDiDirection true BUY: +DI > −DI; SELL: −DI > +DI
InpAdxMinDiSpread 0 Chênh +DI−(−DI) tối thiểu (thử 5–10)
InpAdxRiseBars 0 ADX tăng vs N nến (1–2 = trend đang mạnh lên)
InpAdxMaxLevel 0 0=tắt; ví dụ 45 tránh vào khi trend quá già

Debug: ADX:OK(28.5 +DI=32.0 -DI=18.0) hoặc SKIP ADX yếu.

Tài liệu đồng bộ với mã nguồn v4.29.

Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink