Condition chuẩn
This commit is contained in:
Bell
@@ -0,0 +1,428 @@
|
||||
# RsiMomentumEA — Tài liệu logic
|
||||
|
||||
**Phiên bản EA:** 4.14
|
||||
**File chính:** `Experts/RsiMomentumEA.mq5`
|
||||
**Module:** `Include/RsiMom/PhaseEntry.mqh`, `SignalDebug.mqh`, `TradeJournal.mqh`
|
||||
|
||||
EA giao dịch theo **động lượng RSI** (RSI + EMA9 + WMA45 trên cùng thang RSI), kết hợp **chuỗi 5 phase** trước khi RSI cắt WMA45. Logic **độc lập** với indicator `RsiMomentumIndicator` (không đọc buffer indicator ngoài).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Tổng quan kiến trúc
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
flowchart TB
|
||||
subgraph calc [Mỗi tick — OnCalculate]
|
||||
IND[Copy RSI / EMA9 / WMA45 / EMA200]
|
||||
SCAN[SignalScan_Run — quét nến]
|
||||
BUF[buf_Signal shift]
|
||||
end
|
||||
subgraph trade [Mỗi nến mới — OnTick]
|
||||
TRY[TradeTryOnBarOpen]
|
||||
EXE[TradeExecuteOrder — Buy/Sell Limit]
|
||||
PM[Position_ManageAt1R]
|
||||
PEND[Pending expiry / env cancel]
|
||||
end
|
||||
IND --> SCAN --> BUF
|
||||
BUF --> TRY --> EXE
|
||||
EXE --> PM
|
||||
EXE --> PEND
|
||||
```
|
||||
|
||||
| Thành phần | Vai trò |
|
||||
|------------|---------|
|
||||
| `buf_RSI`, `buf_EMA9`, `buf_WMA45` | Giá trị chỉ báo tại từng `shift` (series) |
|
||||
| `buf_Signal` | `+1` BUY hợp lệ, `-1` SELL hợp lệ, `0` không tín hiệu |
|
||||
| `buf_Trend` | `+1` / `-1` / `0` theo EMA200 (panel, không bắt buộc cho entry nếu tắt filter) |
|
||||
| Mũi tên `RsiMomEA_CR_*` | Chỉ vẽ khi tín hiệu **đủ điều kiện** (pass toàn pipeline tín hiệu) |
|
||||
| Mũi tên `RsiMomEA_DBG_*` | Mọi **cross RSI×WMA45** + lý do OK/SKIP (debug) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Chỉ báo
|
||||
|
||||
Tất cả tính trên **khung thời gian chart** EA gắn (`_Symbol`, `_Period`).
|
||||
|
||||
| Handle | Công thức MT5 | Ghi chú |
|
||||
|--------|---------------|---------|
|
||||
| `h_RSI` | `iRSI(..., PRICE_CLOSE)` | RSI(14) mặc định |
|
||||
| `h_EMA9` | `iMA(..., MODE_EMA, h_RSI)` | EMA9 **của RSI** |
|
||||
| `h_WMA45` | `iMA(..., MODE_LWMA, h_RSI)` | WMA45 **của RSI** |
|
||||
| `h_EMA200` | `iMA(..., PRICE_CLOSE)` | Trend trên **giá**, không phải RSI |
|
||||
| `h_ATR_Regime` | ATR(14) | Bộ lọc ATR mở rộng (tùy chọn) |
|
||||
| `h_ATR` | ATR(14) | Buffer SL sau swing |
|
||||
|
||||
**Quy ước index:** `shift = 1` là nến **vừa đóng**; `shift = 0` là nến đang hình thành. EA quét tín hiệu trên nến đã đóng (`i >= 1`).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Logic vào lệnh — tổng thể
|
||||
|
||||
Entry chỉ xảy ra khi **hai tầng** đều pass:
|
||||
|
||||
1. **Tầng tín hiệu** (`SignalScan_Run`) → ghi `buf_Signal[InpSignalBarShift]` (mặc định `1`).
|
||||
2. **Tầng thực thi** (`TradeExecuteOrder` khi mở nến mới) → phiên/spread, Limit hợp lệ, SL/TP, volume.
|
||||
|
||||
### 3.1. Trigger bắt buộc (mọi lệnh)
|
||||
|
||||
Đánh giá tại nến `i` (thường `i = 1`).
|
||||
|
||||
**BUY — cross lên WMA45:**
|
||||
|
||||
```
|
||||
RSI[i+1] <= WMA45[i+1] AND RSI[i] > WMA45[i]
|
||||
```
|
||||
|
||||
**SELL — cross xuống WMA45:**
|
||||
|
||||
```
|
||||
RSI[i+1] >= WMA45[i+1] AND RSI[i] < WMA45[i]
|
||||
```
|
||||
|
||||
Không có cross → không xét tiếp.
|
||||
|
||||
### 3.2. Lõi entry: 5 phase hoặc EMA9 đơn giản
|
||||
|
||||
| `InpPhaseFilterEnabled` | Điều kiện lõi |
|
||||
|-------------------------|----------------|
|
||||
| `true` (mặc định) | `Phase_BuyPasses` / `Phase_SellPasses` — đủ P1→P5 (mục 4) |
|
||||
| `false` | BUY: `EMA9[i] < WMA45[i]` — SELL: `EMA9[i] > WMA45[i]` |
|
||||
|
||||
### 3.3. Bộ lọc tín hiệu (tùy chọn, có thể tắt)
|
||||
|
||||
| Input | Mặc định (debug) | Điều kiện khi **bật** |
|
||||
|-------|------------------|------------------------|
|
||||
| `InpTrendFilterEnabled` | `false` | BUY: `InpTrendConfirmBars` nến liên tiếp có `Close > EMA200`. SELL: `Close < EMA200`. |
|
||||
| `InpAtrExpFilterEnabled` | `false` | ATR(shift) / ATR(shift+cmp) ≥ `InpAtrExpMinRatio` **và** ATR tăng liên tiếp `InpAtrExpRiseBars` nến. |
|
||||
| `InpSessionFilterEnabled` | `false` | Thời gian **nến tín hiệu** nằm London hoặc NY; không trong cửa sổ giao phiên; trừ `InpSessionAvoidLastMin` phút cuối phiên. |
|
||||
|
||||
**Tín hiệu hợp lệ (ghi `buf_Signal`):**
|
||||
|
||||
```
|
||||
validBuy = crossUp AND coreBuy AND trendUp AND atrOk AND sessionOk
|
||||
validSell = crossDn AND coreSell AND trendDn AND atrOk AND sessionOk
|
||||
```
|
||||
|
||||
(`trendUp` / `atrOk` / `sessionOk` luôn `true` nếu filter tương ứng **tắt**.)
|
||||
|
||||
### 3.4. Tầng thực thi (đặt lệnh)
|
||||
|
||||
Khi **nến mới** mở (`OnTick`, `t0 != g_tradeBarAnchor`):
|
||||
|
||||
- Đọc `buf_Signal[1]`.
|
||||
- Nếu `InpTradeEnabled` và `buf_Signal[1] == ±1` → `TradeExecuteOrder`.
|
||||
|
||||
**Thêm kiểm tra tại thời điểm đặt lệnh** (`Env_AllowsTradeAtBar`):
|
||||
|
||||
- Phiên + giao phiên (nếu `InpSessionFilterEnabled`).
|
||||
- Spread ≤ `InpMaxSpreadPoints` (nếu `InpSpreadFilterEnabled`; trong Tester thường bỏ qua nếu `InpSpreadSkipInTester = true`).
|
||||
|
||||
**Không** đặt lệnh nếu:
|
||||
|
||||
- `InpOnePositionFlat` và đã có position/pending cùng magic.
|
||||
- Limit @ 50% body không hợp lệ so với Bid/Ask + `STOPS_LEVEL`.
|
||||
- Không tính được SL/TP swing hoặc volume = 0.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Entry 5 phase — chi tiết
|
||||
|
||||
Implement trong `Include/RsiMom/PhaseEntry.mqh`. Mô tả theo **BUY**; **SELL** đối xứng (mở rộng lên, EMA9 xuống, v.v.).
|
||||
|
||||
Quét trên các nến **đã đóng** trong lookback: từ `shift+1` trở về quá khứ (index series tăng = quá khứ).
|
||||
|
||||
### Phase 1 — Mở rộng (expansion)
|
||||
|
||||
**Ý nghĩa:** Trước đó ba đường RSI / EMA9 / WMA45 đã **xếp lớp** và giãn đủ mạnh (sóng động lượng).
|
||||
|
||||
**BUY:** Trong `InpPhaseExpandLookback` nến (mặc định 25), tìm nến `j` thỏa:
|
||||
|
||||
```
|
||||
RSI[j] < EMA9[j] < WMA45[j]
|
||||
spread[j] = WMA45[j] - RSI[j] → max(spread) >= InpPhaseMinExpandSpread (mặc định 8 điểm RSI)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**SELL:** `RSI[j] > EMA9[j] > WMA45[j]`, `spread = RSI[j] - WMA45[j]`.
|
||||
|
||||
Fail tag: `P1-mở rộng`.
|
||||
|
||||
### Phase 2 — Cuộn quanh EMA9 (coil)
|
||||
|
||||
**Ý nghĩa:** RSI không chỉ **xuyên** EMA9 một lần mà **đan** qua lại (chuẩn bị trước cắt WMA45).
|
||||
|
||||
Trong `InpPhaseCoilLookback` nến (mặc định 12), đếm số lần RSI cắt EMA9 (lên hoặc xuống):
|
||||
|
||||
```
|
||||
cross tại j nếu:
|
||||
(RSI[j+1] <= EMA9[j+1] && RSI[j] > EMA9[j]) OR
|
||||
(RSI[j+1] >= EMA9[j+1] && RSI[j] < EMA9[j])
|
||||
```
|
||||
|
||||
Yêu cầu: `số_cross >= InpPhaseMinRsiEma9Cross` (mặc định **2**).
|
||||
|
||||
> **Lưu ý:** `InpPhaseCoilBand` được khai báo trong input nhưng **chưa dùng** trong `Phase_BuyPasses` (chỉ đếm cross). Hàm `Phase_CountCoilBars` có sẵn để mở rộng sau.
|
||||
|
||||
Fail tag: `P2-cuộn`.
|
||||
|
||||
### Phase 3 — EMA9 quay hướng (đã nới lỏng)
|
||||
|
||||
**BUY:** EMA9 **không được giảm quá mạnh** trong cửa sổ `InpPhaseEma9SlopeBars` (mặc định **2**):
|
||||
|
||||
```
|
||||
EMA9[i] >= EMA9[i + bars] - InpPhaseEma9SlopeTol (tol mặc định 1.5 pt RSI)
|
||||
```
|
||||
|
||||
Cho phép EMA9 **phẳng hoặc hơi lệch** thay vì bắt buộc tăng rõ.
|
||||
|
||||
**SELL:** `EMA9[i] <= EMA9[i + bars] + tol`.
|
||||
|
||||
Fail tag: `P3-EMA9↑` / `P3-EMA9↓`.
|
||||
|
||||
### Phase 4 — WMA45 phẳng lại
|
||||
|
||||
**Ý nghĩa:** WMA45 trước đó dốc theo hướng sóng; tại nến tín hiệu đã **làm phẳng** (sắp cắt).
|
||||
|
||||
Với `b = InpPhaseWmaFlatBars` (mặc định 5):
|
||||
|
||||
```
|
||||
recent = (WMA45[i] - WMA45[i+b]) / b
|
||||
prior = (WMA45[i+b] - WMA45[i+2b]) / b
|
||||
```
|
||||
|
||||
**BUY:**
|
||||
|
||||
- `|recent| <= InpPhaseWmaFlatMaxSlope` (mặc định **0.55** — lỏng hơn 0.35 cũ).
|
||||
- Quá khứ WMA45:
|
||||
- `InpPhaseWmaRelaxPrior = true` (mặc định): chỉ cần `prior < 0` (từng giảm, không cần dốc mạnh).
|
||||
- `false`: cần `prior <= -InpPhaseWmaWasSlopeMin` (mặc định **0.08**).
|
||||
|
||||
**SELL:** đối xứng (`prior > 0` khi relax).
|
||||
|
||||
Fail tag: `P4-WMA45 phẳng`.
|
||||
|
||||
### Phase 5 — EMA9 gần WMA45 tại cắt
|
||||
|
||||
**Ý nghĩa:** Cross xảy ra **gần** WMA45, không phải RSI đã bứt xa (tín hiệu yếu / muộn).
|
||||
|
||||
**BUY:**
|
||||
|
||||
```
|
||||
EMA9[i] < WMA45[i]
|
||||
(WMA45[i] - EMA9[i]) <= InpPhaseMaxEma9WmaGap (mặc định **18** điểm RSI)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**SELL:** `EMA9[i] > WMA45[i]`, `(EMA9[i] - WMA45[i]) <= gap`.
|
||||
|
||||
Fail tag: `P5-EMA9 xa WMA45`.
|
||||
|
||||
### Thứ tự kiểm tra trong code
|
||||
|
||||
P1 → P2 → P3 → P4 → P5 (fail fast, `failTag` ghi phase đầu tiên lỗi).
|
||||
|
||||
**Cross WMA45 (trigger) không nằm trong P5** — luôn kiểm tra **trước** trong `SignalScan_Run`.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. Sơ đồ chuỗi BUY (hình dung)
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
sequenceDiagram
|
||||
participant P1 as P1 Mở rộng
|
||||
participant P2 as P2 Cuộn EMA9
|
||||
participant P3 as P3 EMA9 lên
|
||||
participant P4 as P4 WMA45 phẳng
|
||||
participant P5 as P5 EMA9 gần WMA45
|
||||
participant X as Cross RSI lên WMA45
|
||||
participant F as Filter tùy chọn
|
||||
participant T as Trade Limit
|
||||
|
||||
P1->>P2: quá khứ 12-25 nến
|
||||
P2->>P3: tại nến i
|
||||
P3->>P4: tại nến i
|
||||
P4->>P5: tại nến i
|
||||
P5->>X: cùng nến i
|
||||
X->>F: EMA200 / ATR / phiên
|
||||
F->>T: buf_Signal=1, nến sau
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. Thực thi lệnh
|
||||
|
||||
### 6.1. Loại lệnh và giá vào
|
||||
|
||||
- **Buy Limit / Sell Limit** tại **50% thân nến tín hiệu**:
|
||||
|
||||
```
|
||||
entry = (Open[InpSignalBarShift] + Close[InpSignalBarShift]) / 2
|
||||
```
|
||||
|
||||
- BUY Limit: giá **dưới** Ask (có khoảng cách `STOPS_LEVEL` / `FREEZE_LEVEL`).
|
||||
- SELL Limit: giá **trên** Bid.
|
||||
|
||||
### 6.2. Stop loss
|
||||
|
||||
- Tìm **swing pivot** gần nhất trong `InpSwingMaxBars` (mặc định 30):
|
||||
- BUY: đáy pivot (low thấp hơn 2 nến kề).
|
||||
- SELL: đỉnh pivot.
|
||||
- Nếu không có pivot: min/max low/high trong cửa sổ.
|
||||
- SL = pivot ± **buffer**:
|
||||
- `spread × Point` nếu `InpSlAtrAddSpread`.
|
||||
- `+ ATR(1) × InpSlAtrMultiplier` nếu `InpSlAtrBufferEnabled`.
|
||||
|
||||
### 6.3. Take profit
|
||||
|
||||
```
|
||||
risk = |entry - SL|
|
||||
TP = entry ± risk × InpRewardRiskRatio (mặc định 1.1 R)
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 6.4. Khối lượng
|
||||
|
||||
```
|
||||
riskMoney = Balance × (InpRiskPercent / 100)
|
||||
volume = riskMoney / lossPerLot(1 lot từ entry → SL)
|
||||
```
|
||||
|
||||
Làm tròn theo `SYMBOL_VOLUME_STEP`, tối thiểu `SYMBOL_VOLUME_MIN`.
|
||||
|
||||
### 6.5. Pending
|
||||
|
||||
| Hành vi | Input |
|
||||
|---------|--------|
|
||||
| Hủy sau N nến không khớp | `InpLimitExpireBars` (40) |
|
||||
| Hủy khi phiên/spread xấu | `Pending_EnvCancelIfBad` |
|
||||
| Hủy pending cũ trước khi đặt mới | `Pending_CancelMine` trong `TradeExecuteOrder` |
|
||||
| Một vị thế / một pending | `InpOnePositionFlat` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. Quản lý lệnh mở
|
||||
|
||||
**`InpManageAt1R` (mặc định bật):**
|
||||
|
||||
Khi lợi nhuận floating ≥ **1R** (R = khoảng cách entry → SL lúc mở lệnh):
|
||||
|
||||
1. Chốt `InpPartialCloseRatio` volume (mặc định 50%).
|
||||
2. Dời SL về entry ± `InpBreakevenOffsetPts`.
|
||||
|
||||
Chỉ thực hiện một lần mỗi ticket (`g_pmAt1RDone`).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. Debug trên chart
|
||||
|
||||
| Input | Mô tả |
|
||||
|-------|--------|
|
||||
| `InpDebugMarkSignals` | Vẽ `RsiMomEA_DBG_*` tại **mọi** cross RSI×WMA45 |
|
||||
| `InpDebugMarkMaxBars` | Giới hạn N nến gần nhất |
|
||||
| `InpDebugLogExperts` | In chi tiết tại `InpSignalBarShift` |
|
||||
|
||||
**Màu / nhãn:**
|
||||
|
||||
| Hiển thị | Ý nghĩa |
|
||||
|----------|---------|
|
||||
| Xanh **OK** | Pass tín hiệu + pass đặt lệnh (tại nến signal) |
|
||||
| Vàng **SIG** | Pass tín hiệu, không đặt (trade tắt / env) |
|
||||
| Đỏ **SKIP** | Cross nhưng fail P1–P5 hoặc filter |
|
||||
|
||||
Tooltip: `RSI↑WMA45 | P1:OK | P2:FAIL(x=1) | … | EMA200:OFF | ATR:OFF | Phiên:OFF | Đặt lệnh:OK`.
|
||||
|
||||
Logic đánh giá: `Include/RsiMom/SignalDebug.mqh`.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 9. Phiên & spread (khi bật lại)
|
||||
|
||||
**Phiên** (`InpSessionFilterEnabled = true`):
|
||||
|
||||
- London: `InpLondonStartHour`–`InpLondonEndHour` (mặc định 8–17).
|
||||
- New York: `InpNYStartHour`–`InpNYEndHour` (13–22).
|
||||
- Giờ: **server broker** nếu `InpEnvUseUtc = false`, ngược lại quy đổi UTC.
|
||||
- Trừ `InpSessionAvoidLastMin` phút cuối mỗi cửa sổ.
|
||||
- `InpTransitionBlockEnabled`: chặn thêm cửa sổ 7–8h và 21–22h (giao phiên).
|
||||
|
||||
Khi `InpSessionFilterEnabled = false`: **bỏ toàn bộ** lọc phiên và giao phiên.
|
||||
|
||||
**Spread:** `SYMBOL_SPREAD` (points) ≤ `InpMaxSpreadPoints`. Tester: thường dùng `InpSpreadSkipInTester = true`.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 10. Journal CSV
|
||||
|
||||
`InpExportTradeJournal`:
|
||||
|
||||
- `FILE_COMMON/RsiMomEA/journal_SYMBOL_PERIOD.csv` — từng lệnh đóng.
|
||||
- `summary_SYMBOL_PERIOD.csv` — tổng hợp theo tháng.
|
||||
|
||||
`InpJournalResetOnInit`: xóa CSV cũ mỗi lần chạy backtest mới trong Tester.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 11. Cấu trúc file
|
||||
|
||||
```
|
||||
Experts/
|
||||
RsiMomentumEA.mq5 # EA chính, inputs, scan, trade
|
||||
RsiMomentumEA_README.md # Tài liệu này
|
||||
|
||||
Include/RsiMom/
|
||||
PhaseEntry.mqh # P1–P5
|
||||
SignalDebug.mqh # Đánh dấu + checklist tooltip
|
||||
TradeJournal.mqh # Xuất CSV
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 12. Preset gợi ý
|
||||
|
||||
### Debug 5 phase (mặc định hiện tại)
|
||||
|
||||
```
|
||||
InpPhaseFilterEnabled = true
|
||||
InpTrendFilterEnabled = false
|
||||
InpAtrExpFilterEnabled = false
|
||||
InpSessionFilterEnabled = false
|
||||
InpDebugMarkSignals = true
|
||||
```
|
||||
|
||||
Chỉ còn: **cross RSI×WMA45 + P1–P5** (+ spread nếu bật và không skip tester).
|
||||
|
||||
### Live / backtest đầy đủ
|
||||
|
||||
```
|
||||
InpTrendFilterEnabled = true
|
||||
InpTrendConfirmBars = 1
|
||||
InpAtrExpFilterEnabled = true
|
||||
InpSessionFilterEnabled = true
|
||||
InpSpreadFilterEnabled = true
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 13. Khác biệt với indicator
|
||||
|
||||
EA **không** đọc file indicator. Indicator `Indicators/RsiMomentumIndicator` có thể có thêm rule (EMA9 persist, slope RSI, OB/OS) chưa port sang EA — khi so sánh chart indicator vs EA cần kiểm tra từng input tương ứng.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 14. Tham chiếu nhanh input entry
|
||||
|
||||
| Input | Mặc định | Phase / vai trò |
|
||||
|-------|----------|-----------------|
|
||||
| `InpPhaseExpandLookback` | 25 | P1 |
|
||||
| `InpPhaseMinExpandSpread` | 8.0 | P1 |
|
||||
| `InpPhaseCoilLookback` | 12 | P2 |
|
||||
| `InpPhaseMinRsiEma9Cross` | 2 | P2 |
|
||||
| `InpPhaseEma9SlopeBars` | 2 | P3 |
|
||||
| `InpPhaseEma9SlopeTol` | 1.5 | P3 |
|
||||
| `InpPhaseWmaFlatBars` | 4 | P4 |
|
||||
| `InpPhaseWmaWasSlopeMin` | 0.08 | P4 (khi RelaxPrior=false) |
|
||||
| `InpPhaseWmaFlatMaxSlope` | 0.55 | P4 |
|
||||
| `InpPhaseWmaRelaxPrior` | true | P4 |
|
||||
| `InpPhaseMaxEma9WmaGap` | 18.0 | P5 |
|
||||
| `InpSignalBarShift` | 1 | Nến tín hiệu & Limit |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Tài liệu đồng bộ với mã nguồn v4.14. P1–P2 giữ nguyên; P3–P5 đã nới lỏng mặc định.*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user