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AlphaMaster/strategies/VALIDATED_FACTORS_20260704.md
T
qq564020069 d9c2811b60 0.8
2026-07-04 10:34:51 +08:00

10 KiB
Raw Blame History

已验证有效因子记录

生成时间：2026-07-04 训练日期：2026-07-03 ~ 2026-07-04（隔夜训练） 训练模式：分组训练（forex / metals_comm / index 三组），CPU 训练步数：目标 3000 步，实际因熵坍塌 Early Stop（forex=1207, metals_comm=845, index=913） 回测模式：离线缓存（D:\K线数据），T=3498 bars H1（10品种时间轴对齐） 数据周期：约 1.5 年历史数据 vocab_version：v6ff4c52e30c1

一、有效性判定标准

本次记录以如下标准判定"有效"：

  • ✅ 确定有效：Sharpe > 1 且 PnL > 0，回测结果稳健
  • ⚠️ 部分有效：同组内部分品种有效，存在泛化问题
  • ❌ 无效：整体亏损或零交易

二、本次回测汇总（2026-07-04）

品种 组 PnL Sharpe Sortino MaxDD Calmar 交易数 胜率 平均持仓 判定
EURUSD forex -0.019 -0.29 -0.37 0.066 -0.51 288 50.0% 12.1h ❌
USDJPY forex +0.103 +1.32 +1.78 0.097 +1.90 286 51.7% 12.2h ✅
XAUUSD metals_comm -0.376 -1.64 -2.11 0.671 -1.00 5 40.0% 699h ❌
AAVUSD metals_comm +1.318 +1.57 +2.16 1.031 +2.28 5 100% 699h ⚠️
COCOA.c metals_comm +0.800 +1.71 +2.51 0.618 +2.31 3 100% 1166h ⚠️
US30.cash index 0.000 0.00 0.00 0.000 0.00 0 — — ❌
US100.cash index +0.300 +1.47 +1.75 0.296 +1.81 3 100% 1166h ⚠️
US500.cash index +0.201 +1.26 +1.48 0.236 +1.52 3 100% 1166h ⚠️
US2000.cash index -0.253 -1.15 -1.41 0.568 -0.79 3 66.7% 1166h ❌
JP225.cash index +0.563 +2.40 +3.01 0.226 +4.45 3 66.7% 1166h ⚠️
Portfolio — +0.264 +2.84 +4.22 0.088 +5.37 — — — ✅

正收益品种：6/10 | Sharpe > 1 品种：6/10

三、各组公式详情

3.1 Forex 组（⚠️ 部分有效）

公式

RS_VOL -> DONCHIAN_POS_20 -> TS_STD_10 -> TS_RANK_5 -> TS_CORR_10 -> TANH_SQUASH -> MOMENTUM_10 -> TANH_SQUASH

Token 序列：[40, 51, 81, 83, 86, 125, 88, 125]

训练结果：Best Score = 6.636，Early Stop（step 1207/3000，熵坍塌触发上限）

回测表现：

  • USDJPY：✅ Sharpe +1.32，Sortino +1.78，288 笔，胜率 51.7%，平均持仓 12h
  • EURUSD：❌ Sharpe -0.29，小幅亏损

公式逻辑：

  1. RS_VOL：相对波动率（品种波动率 / 截面均值），识别当前品种是否处于高波动状态
  2. DONCHIAN_POS_20：价格在 20 期唐奇安通道内的相对位置，值域 [0,1]，近期高点附近=1，低点附近=0
  3. TS_STD_10：10 期时序标准差，衡量近期信号的变化幅度
  4. TS_RANK_5：5 期时序排名，捕捉短期动量方向
  5. TS_CORR_10：10 期相关系数，与截面均值的相关性
  6. TANH_SQUASH：将值压缩到 (-1, 1)，防止极端值
  7. MOMENTUM_10：10 期动量（对数收益率差）
  8. TANH_SQUASH：再次压缩，最终输出平滑信号

本质：波动率感知 + 通道位置 + 短期动量的组合信号，双重 tanh 压缩平滑。

与历史 forex 公式对比：

维度 历史公式（2026-07-03） 本次公式（2026-07-04）
公式 MA_DIFF -> TS_MIN_10 -> NEG -> ... RS_VOL -> DONCHIAN_POS_20 -> ...
EURUSD Sharpe +1.82 -0.29（退步）
USDJPY Sharpe +1.63 +1.32（相近）
交易频率 83/77 笔 288/286 笔（高频化）
持仓时长 57-62h 12h（大幅缩短）

⚠️ 结论：本次公式 USDJPY 仍有效，但 EURUSD 失效，高频化（12h 持仓）可能导致被点差侵蚀。历史 forex 公式（四重平滑）总体优于本次，建议继续沿用历史公式。

3.2 Metals_comm 组（⚠️ 分化严重）

公式

STOCH_K_14 -> KELTNER_POS_20 -> SUB -> WILLR_14 -> KELTNER_POS_20 -> DMI_DIFF_14 -> LT -> GATE

Token 序列：[45, 52, 66, 26, 52, 49, 127, 72]

训练结果：Best Score = 8.183，Early Stop（step 845/3000）

回测表现：

  • AAVUSD：⚠️ Sharpe +1.57，5 笔交易，100% 胜率，持仓 699h（~29天）
  • COCOA.c：⚠️ Sharpe +1.71，3 笔交易，100% 胜率，持仓 1166h（~49天）
  • XAUUSD：❌ Sharpe -1.64，大幅亏损

公式逻辑（RPN 执行）：

[1] PUSH STOCH_K_14          → 随机指标K线（超买超卖）
[2] KELTNER_POS_20(STOCH_K) → 凯尔特纳通道位置
[3] PUSH WILLR_14             → 威廉指标（值域 [-1,0]）
[4] KELTNER_POS_20(WILLR_14) → 威廉指标的通道位置
[5] PUSH DMI_DIFF_14          → 方向运动指标差值（+DI - -DI）
[6] LT(WILLR_keltner, DMI)   → 二元比较（WILLR通道位置 < DMI差值？）
[7] SUB(STOCH_keltner, WILLR_keltner) → 差值
    GATE(cond=SUB, x=LT, y=?) → 条件选择

注：实际 RPN 栈执行顺序较复杂，GATE 弹出最近 3 个值。

本质：技术指标组合（随机指标 + 威廉指标 + 方向运动指标）的阈值突破条件门控策略。

分化原因：

  • XAUUSD 亏损而 AAVUSD/COCOA.c 盈利，说明公式对黄金的价格结构不适配
  • 交易次数极少（3~5 笔），100% 胜率在小样本下统计意义不大
  • 持仓 700~1200 小时实为超长期趋势跟踪，不是真正的"信号策略"
  • ⚠️ 小样本警告：3~5 笔交易不能作为有效性的可靠证据

3.3 Index 组（⚠️ 部分有效，泛化不足）

公式

VOL_REGIME -> TS_MAX_10 -> DELTA -> TS_MIN_10 -> PRESSURE -> MOMENTUM_5 -> WILLR_14 -> GATE

Token 序列：[8, 89, 99, 90, 12, 87, 26, 72]

训练结果：Best Score = 8.094，Early Stop（step 913/3000）

回测表现：

  • JP225.cash：⚠️ Sharpe +2.40，3 笔，66.7% 胜率，持仓 1166h
  • US100.cash：⚠️ Sharpe +1.47，3 笔，100% 胜率，持仓 1166h
  • US500.cash：⚠️ Sharpe +1.26，3 笔，100% 胜率，持仓 1166h
  • US2000.cash：❌ Sharpe -1.15，亏损
  • US30.cash：❌ 零交易（见下方根因分析）

US30.cash 零交易根因：

GATE 的 condition = TS_MIN_10(DELTA(TS_MAX_10(VOL_REGIME))) 要 > 0，要求：

过去 10 根 bar 内，VOL_REGIME 的 10 期滚动最大值全部严格递增

这是极苛刻的条件。大部分时间 DELTA=0（滚动最大在台阶期不变），导致 condition ≤ 0，GATE 全程选择 y 分支 = WILLR_14。

WILLR_14 值域 [-1, 0]（永远非正），截面 z-score 归一化后 US30 的 WILLR_14 变化幅度不足，归一化后长期落在 neutral band (-0.3, 0) 内，始终不触发 ±0.3 的入场阈值。US100/US500 的波动率结构恰好在几个时点突破了该区间，产生了 3 笔交易。

本质：US30 数据无问题，是公式在该品种特征分布上泛化失败。

⚠️ 小样本警告：JP225/US100/US500 各仅 3 笔交易（其中 2 笔重叠），100% 胜率不可靠。

四、综合结论

4.1 跨时间段验证汇总

公式组 2026-07-03 回测 2026-07-04 回测 综合判定
forex（旧公式） EURUSD +1.82, USDJPY +1.63 — ✅ 确定有效
forex（本次公式） — USDJPY +1.32, EURUSD -0.29 ⚠️ 部分有效
metals_comm（旧公式） COCOA.c +2.54 — ⚠️ 不稳定
metals_comm（本次公式） — AAVUSD +1.57, COCOA.c +1.71, XAUUSD -1.64 ⚠️ 分化严重
index（旧公式） 全亏 — ❌ 无效
index（本次公式） — JP225 +2.40, US100 +1.47, US500 +1.26, US30 零交易 ⚠️ 部分有效

4.2 唯一确定有效的公式

2026-07-03 Forex 公式（历史最优，两次回测验证）：

MA_DIFF -> TS_MIN_10 -> NEG -> TS_MAX_10 -> TS_MEAN_10 -> TS_MEAN_20 -> TS_MEAN_10 -> TS_MEAN_20

Token：[3, 45, 24, 44, 33, 34, 33, 34]（vocab_version: 2.0）

  • EURUSD：Sharpe +1.82，Sortino +2.41，MaxDD 0.071，83 笔，胜率 57.8%
  • USDJPY：Sharpe +1.63，Sortino +2.08，MaxDD 0.097，77 笔，胜率 57.1%
  • 两次回测均正收益，跨品种一致，逻辑可解释

4.3 本次训练的主要问题

  1. Early Stop 过早：三组均在 28%~40% 进度时因熵坍塌退出，未达到 3000 步目标
  2. index/metals_comm 组交易数极少（35 笔），持仓超长（7001200h），公式退化为稀疏趋势信号，统计可靠性极低
  3. US30.cash 零交易：公式泛化失败，条件链在该品种上永不激活
  4. XAUUSD 亏损：metals_comm 组共用公式，在黄金上反向运作

五、下一步建议

优先级 行动 说明
P0 沿用 forex 旧公式（2026-07-03）用于 EURUSD/USDJPY 唯一经过两次独立验证的有效因子
P1 解决 Early Stop 问题后重训 index 组 调大 ENTROPY_COLLAPSE_STEPS（15→30）或 MAX_RESTARTS（8→15）
P1 index 组改为品种独立训练 --single US30.cash 等，避免共用公式掩盖品种特异性
P2 metals_comm 公式需更多数据验证 3~5 笔样本量不足，需至少 30 笔以上才可信
P3 清理 vocab_version 不匹配问题 旧公式 vocab_version=2.0，新公式=v6ff4c52e30c1，需统一

六、文件索引

文件 说明
strategies/best_group_forex.json 本次 forex 组公式（score=6.636）
strategies/best_group_metals_comm.json 本次 metals_comm 组公式（score=8.183）
strategies/best_group_index.json 本次 index 组公式（score=8.094）
strategies/best_EURUSD.json 等各品种 本次各品种策略文件
backtest_output/multi_factor_report.json 本次完整回测 JSON 报告
backtest_output/portfolio_equity.png 本次组合资金曲线图
strategies/FOREX_FACTOR_REPORT.md 历史 forex 组分析报告（2026-07-03）
strategies/EFFECTIVE_FACTORS_ANALYSIS.md 历史综合因子分析（2026-07-03）
training_history_forex.json 本次 forex 训练历史（1207 步）
training_history_index.json 本次 index 训练历史（913 步）
training_history_metals_comm.json 本次 metals_comm 训练历史（845 步）
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