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rosemarycox5334-debug 3c82ede3d5 feat: v3.0 有效因子 + 合并远程 v0.8 + engine 即时保存

- 合并远程 v0.8: 特征剪枝(65->28) + 大空间适配参数 + Hard Restart
- engine.py 手动合并: 保留远程 Hard Restart + 加回本地即时保存方法
- 新增 v3.0 训练结果: 3组16个策略文件(10000步, v6ff4c52e30c1词表)
- 新增 V3_EFFECTIVE_FACTORS_REPORT.md: 5个有效因子严谨回测报告
- 有效因子: EURUSD/USDJPY/XAUUSD/AAVUSD/COCOA.c (组合Sortino=+5.72)
- index组5品种因交易<100判无效, 需重训

2026-07-04 12:23:00 +08:00

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MT5 AlphaGPT v3.0 有效因子报告

生成时间: 2026-07-04 词表版本: v6ff4c52e30c1 (65 特征 + 66 算子) 训练配置: TRAIN_STEPS=10000, BATCH_SIZE=128, MAX_FORMULA_LEN=8, CPU 模式 回测区间: 3508 根 H1 K 线（10 品种时间戳交集） 回测方法: 组内多品种一起执行 StackVM + Neutral Band 仓位 + 单边成本 0.0001

一、有效性判定标准

条件	阈值	说明
交易次数	>= 100	低于此值无统计意义，直接判无效
前后半段 Sortino	均 > 0	防过拟合，要求两半段都盈利
Sortino	> 0	盈利基本门槛

二、有效因子清单（5 个）

forex 组（2/2 有效，平均 Sortino=+5.60）

公式: DEV60 -> TREND_STRENGTH_50 -> SUB -> DECAY_LINEAR_5 -> EMA_20 -> BOLL_WIDTH -> JUMP -> SUB 训练得分: 6.6178

品种	交易数	Sortino	Sharpe	总收益	IC	前半	后半	多仓%	空仓%
EURUSD	105	+5.27	+4.02	+26.6%	+0.043	+6.10	+4.40	52%	48%
USDJPY	105	+5.92	+4.50	+35.2%	+0.050	+9.35	+1.88	48%	52%

因子逻辑解读:

DEV60 (价格偏离 60 周期均线) 减去 TREND_STRENGTH_50 (50 周期趋势强度) → 捕捉"趋势中的反转"
DECAY_LINEAR_5 (线性衰减加权) 平滑信号，减少噪声换手
EMA_20 与 BOLL_WIDTH 组合 → 波动率自适应入场
JUMP (跳跃检测) 过滤小波动，只在显著信号时交易
最终 SUB → 趋势反转差值作为最终因子

metals_comm 组（3/3 有效，平均 Sortino=+2.25）

公式: TREND_STRENGTH_50 -> VWAP_DEV -> SAR_DIST -> CLIP -> PRODUCT_5 -> TYPICAL_DEV -> DIV -> IF_GT 训练得分: 4.4446

品种	交易数	Sortino	Sharpe	总收益	IC	前半	后半	多仓%	空仓%	空仓%
XAUUSD	948	+0.83	+0.65	+14.1%	-0.022	+0.70	+0.96	45%	42%	13%
AAVUSD	962	+4.12	+3.57	+286.7%	+0.040	+3.68	+4.79	42%	45%	13%
COCOA.c	972	+1.82	+1.31	+57.6%	+0.015	+1.72	+1.92	43%	43%	14%

因子逻辑解读:

TREND_STRENGTH_50 与 VWAP_DEV 组合 → 趋势 + 成交量加权价格偏离
SAR_DIST (抛物线 SAR 距离) → 动量确认
CLIP 截断极端值，PRODUCT_5 连乘积 → 累积动量
TYPICAL_DEV 典型价格偏离 → 短期反转
IF_GT 条件判断 → 只在动量与反转一致时入场

三、无效因子（5 个）

index 组（5/5 无效，全部因交易次数 < 100）

公式: PRICE_POS_50 -> VOL_RATIO -> STOCH_K_14 -> TRIX_15 -> SUB -> COVARIANCE_10 -> OR -> DELAY4 训练得分: 8.2260（训练分最高，但泛化最差）

品种	交易数	原因	持仓分布
US30.cash	4	交易过少	100% 空仓
US100.cash	4	交易过少	100% 空仓
US500.cash	4	交易过少	100% 空仓
US2000.cash	10	交易过少	100% 空仓
JP225.cash	4	交易过少	100% 空仓

失败原因分析:

OR 条件算子 + DELAY4 延迟 → 信号极少触发，几乎全程空仓
训练分 8.23 是三组最高，但这是过拟合的典型表现
与上次 3000 步训练（index 组全亏）不同，这次连交易都不发生，说明公式完全退化

四、组合表现

5 有效品种等权组合

指标	值
Sortino	+5.72
Sharpe	+4.53
总收益	+84.1%
最大回撤	15.7%

五、与历史版本对比

版本	词表	训练步数	有效品种	组合 Sortino
v2.0	20特征+28算子	3000	5/10	-0.56（错误回测）
v3.0	65特征+66算子	10000	5/10	+5.72

关键修正: v2.0 的回测用了错误的 sign(tanh(factor)) 仓位逻辑，导致 metals_comm 组被误判为亏损。修正为 Neutral Band 后，metals_comm 组实际全部有效。

六、结论与建议

5 个有效因子可直接用于实盘: EURUSD, USDJPY, XAUUSD, AAVUSD, COCOA.c
index 组需重训: 当前公式退化为不交易，建议禁用 OR/IF_GT 条件算子，或降低 MAX_FORMULA_LEN 到 6
v0.8 远程更新已合并: 特征剪枝（65→28）+ 大空间适配参数 + Hard Restart 逻辑已合入，下次训练用新参数
下次训练建议: 用 v0.8 的 active_features.json（28 特征）+ 新参数（BATCH=192, STEPS=5000, MAX_RESTARTS=25, Hard Restart）重训

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