gavindiaz/AlphaMaster
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AlphaMaster/independent_verification_20250706_0933.md
T
rosemarycox5334-debug 3793f8283b feat: save all strategy factors + independent verification results 
- Add all 6 strategy factors (forex/index/metals_comm, v1+v2)
- Add independent backtest verification script and results
- Add strategies README with full factor documentation
- Update .gitignore to track strategy files
- Include engine.py anti-beta constraints + entropy floor fixes
- Include config.py new training parameters
2026-07-06 09:40:39 +08:00

3.6 KiB
Raw Blame History

独立回测验证报告 — 2026-07-06 09:33

目标

从第一性原理出发，不复用训练框架 reward 函数，对所有已保存策略做独立回测验证。

方法

  • 脚本: verify_all_strategies.py
  • target_ret = log(open[t+2]/open[t+1])，无前视偏差
  • 仓位 = tanh(factor)，应用 MIN_TRADE_EXPOSURE=0.05
  • PnL = pos[t] * target_ret[t] - |pos[t]-pos[t-1]| * cost_rate
  • cost_rate = 0.0001 (单边)
  • 统计: 年化、Sharpe、Sortino、MDD、胜率、多空比、前后一致性、Walk-Forward 4折、成本压力测试(1x~5x)

汇总结果

策略 年化% Sharpe MDD% 多空比 H1/H2同号 WF正折 2x成本盈利 判定
forex_v1 (旧) 3.23 0.879 7.03 38/38 是 3/3 是 VALID
forex_v2 (新) 2.85 0.684 6.88 49/49 是 2/3 是 VALID
index_v1 (旧) -1.79 -1.136 9.68 11/7 是 0/3 否 INVALID
index_v2 (新) -1.79 -1.136 9.68 11/7 是 0/3 否 INVALID
metals_comm_v1 (旧) 125.63 3.420 22.18 49/49 是 3/3 是 INVALID (MDD>20%)
metals_comm_v2 (新) 151.58 4.072 13.62 55/42 是 3/3 是 SUSPICIOUS (MDD>10%)

详细分析

Forex 组 (8.01年, 49998 bars)

  • forex_v1 (AROON_OSC_25→TS_MIN_10→EMA_20→CS_SCALE→SIGN→CS_SCALE→EMA_5→MOMENTUM_5)

    • 年化3.23%, Sharpe 0.88, MDD 7.03% — 通过FTMO
    • 多空完美均衡(38/38), 前后一致(H1=2.78%, H2=3.67%), WF 3/3正
    • 2x成本仍盈利(1.45%), 3x转负(-0.33%)
    • 品种: EURUSD +2.57%, USDJPY +3.88%
    • 结论: 有效策略，但收益偏低

  • forex_v2 (DMI_DIFF_14→HL_RANGE→TS_MIN_20→SUB→TS_MIN_20→TS_MEAN_20→CS_SCALE→WMA)

    • 年化2.85%, Sharpe 0.68, MDD 6.88% — 通过FTMO
    • 多空完美均衡(49/49), 前后一致(H1=3.24%, H2=2.46%), WF 2/3正
    • 2x成本仍盈利(1.43%), 3x接近平手(0.02%)
    • 品种: EURUSD几乎不赚钱(+0.35%), USDJPY贡献全部利润(+5.35%)
    • 结论: 有效但脆弱，利润高度依赖USDJPY

Index 组 (5.15年, 32134 bars)

  • index_v1 = index_v2 (同一公式, PPO→TS_RANK_10→TS_SUM_5→TS_RANK_10→TS_SUM_20→TS_MEAN_5→CLIP→SQRT)
    • 年化-1.79%, Sharpe -1.14, 亏损策略
    • 81.8%时间空仓(平), 仅10.8%多/7.4%空
    • WF 0/3正, 所有成本场景均亏损
    • 品种: US30 -2.35%, US100 +3.99%, US500 -7.00%
    • 结论: 完全无效，TS_RANK恒正问题导致因子退化

Metals_Comm 组 (1.37年, 8546 bars)

  • metals_comm_v1 (CS_ZSCORE_RET20→EMA_20→TS_MAX_10→TANH_SQUASH→EMA_20→AMIHUD_ILLIQ→MAX→MOMENTUM_5)

    • 年化125.63% — 异常高，主因仅1.37年数据+高波动品种
    • MDD 22.18% — 超过FTMO限制
    • XAUUSD亏损(-11.23%), 利润全部来自AAVUSD(+210%)和COCOA(+178%)
    • 结论: 无效，数据量不足+MDD超标

  • metals_comm_v2 (SAR_DIST→TREND_STRENGTH_50→TS_RANK_10→TS_MAX_20→ROLL_KURT_20→DELTA_5→TS_DECAY_EXP_5→IF_GT)

    • 年化151.58%, MDD 13.62% — 超FTMO
    • 同样数据量不足
    • 结论: 可疑，不可实盘

关键发现

  1. Forex v1 是最佳策略: 全维度通过验证，但年化仅3.23%
  2. Index 策略完全无效: TS_RANK恒正导致因子退化，需重新训练
  3. Metals_Comm 不可靠: 1.37年数据不足以支撑统计显著性
  4. 成本敏感性: Forex策略在3x成本(0.03%)下转负，实际交易需关注滑点和点差
  5. 品种集中风险: forex_v2利润几乎全部来自USDJPY

文件

  • 验证脚本: verify_all_strategies.py
  • 详细结果: verification_results.json
  • 策略文件: strategies/ 和 strategies/archive/
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