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策略状态档案 — 2026-07-05 22:50
保存于训练框架改进前，作为基线快照
策略列表
1. forex 组
- 文件:
best_forex.json - 归档:
archive/best_forex_20250705_pre_refactor.json - 公式: [20, 53, 57, 73, 34, 73, 56, 50]
- 可读: AROON_OSC_25 -> TS_MIN_10 -> EMA_20 -> CS_SCALE -> SIGN -> CS_SCALE -> EMA_5 -> MOMENTUM_5
- 训练评分: 0.4851
- 状态: ✅ 可用 — 作为底仓保留
- 回测: 8年49998 bars, 年化+2.34%, Sharpe+0.64, MDD 7.39%, 前后一致性良好
- 问题: 收益偏低，但风控达标
- 是否需要替换: 否，保留使用
2. metals_comm 组
- 文件:
best_metals_comm.json - 归档:
archive/best_metals_comm_20250705_pre_refactor.json - 公式: [27, 57, 52, 88, 57, 17, 79, 50]
- 可读: CS_ZSCORE_RET20 -> EMA_20 -> TS_MAX_10 -> TANH_SQUASH -> EMA_20 -> AMIHUD_ILLIQ -> MAX -> MOMENTUM_5
- 训练评分: 2.3198 (step 920, 熵坍塌停止)
- 状态: ⚠ 谨慎使用 — 数据仅1.37年，MDD 23.47% 超标
- 回测: 8546 bars, 年化+117.7%(虚高), Sharpe+3.20, MDD 23.47%
- 问题: 数据太短；XAUUSD 亏损-26%；AAVUSD/COCOA.c 贡献全部利润
- 是否需要替换: 是，补充数据后重训替换
3. index 组
- 文件:
best_index.json - 归档:
archive/best_index_20250705_pre_refactor.json - 公式: [13, 47, 75, 47, 77, 40, 86, 82]
- 可读: PPO -> TS_RANK_10 -> TS_SUM_5 -> TS_RANK_10 -> TS_SUM_20 -> TS_MEAN_5 -> CLIP -> SQRT
- 训练评分: 0.4464
- 状态: ❌ 不建议单独使用 — 因子退化成 beta (91.8%做多)
- 回测: 5年32076 bars, 年化+7.68%, Sharpe+0.48, MDD 29.98%
- 问题: TS_RANK 连续使用导致符号丢失，因子恒正，等同被动多头
- 是否需要替换: 是，修复算子链约束后重训替换
三组组合回测（等权）
- 数据跨度: 1.37年 (8546 bars, 受限于metals_comm最短)
- 年化: +35.52% (metals_comm短数据放大)
- Sharpe: +2.63
- MDD: 7.93% (通过FTMO)
- 注意: 组合MDD达标主要靠分散化，但index组beta问题和metals数据不足是隐患