109 lines
20 KiB
Plaintext
109 lines
20 KiB
Plaintext
|
§
|
|||
|
|
˜Àg$: ã óJ — d dl Zd dlZd dlZd dlZd dlmZ d dlm Z d dl
|
|||
|
|
m Z dej dej fd„Z
|
|||
|
|
dej dej fd„Zdej dej fd „Zd
|
|||
|
|
g d ¢fdej d ed
|
|||
|
|
ededej f
|
|||
|
|
d„Zdej dej fd„Zdej d ed
|
|||
|
|
edej fd„Zdej d edej fd„Zdej defd„ZdCdej dedej fd„Zdej defd„ZdCdej dedej fd„Zdeded edefd „Z dDdej d ede fd „Z d ed!edej fd"„Z dDdej d edej fd#„Z dEdej d ed&ed'edej f
|
|||
|
|
d(„Z!dFdej d*edej fd+„Z" dGdej d/ed0ed1edej f
|
|||
|
|
d2„Z#dHdej d ededej fd4„Z$ dIdej d6ed7ed8edej f
|
|||
|
|
d9„Z%dJdej d ed8edej fd;„Z&dKdej d ed=edej fd>„Z'dLdej d ed edej fd?„Z(dej d@edej fdA„Z)dMdej d ededej fdB„Z*dS )Né N)Úadfuller)Úfft)ÚStandardScalerÚdfÚreturnc ó< — t j | dddddd¬¦ « } | S )zŠ
|
|||
|
|
Adds a wide range of technical analysis indicators to the DataFrame
|
|||
|
|
using the 'ta' library. Modifies the DataFrame in place.
|
|||
|
|
ÚopenÚhighÚlowÚcloseÚ tick_volumeT)r r
|
|||
|
|
r r ÚvolumeÚfillna)ÚtaÚadd_all_ta_features©r s úMc:\Users\moham\OneDrive\AlphaFlow Trading Bot\features\feature_engineering.pyr r s2 € õ
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Ô Ø
|
|||
|
|
�˜f¨%°wÀ}Ð]að
|
|||
|
|
ñ
|
|||
|
|
ô
|
|||
|
|
€Bð €Ió c óh — | d d¬¦ « ¦ « | d< | S )zR
|
|||
|
|
Example custom feature. For instance, a rolling mean of the close price.
|
|||
|
|
r é
|
|||
|
|
)ÚwindowÚrolling_mean_10)ÚrollingÚmeanr s r Úcreate_custom_featurer s5 € ð ˜wœK× /Ò /°rÐ /Ñ :Ô :× ?Ò ?Ñ AÔ A€BÐÑØ
|
|||
|
|
€Ir c óV — | ¦ « }|d |d z
|
|||
|
|
|d< |S )zA
|
|||
|
|
Calculates the spread between 'high' and 'low' columns.
|
|||
|
|
r
|
|||
|
|
r Úspread)Úcopy©r Údf_copys r r r ( s- € ð �gŠg‰iŒi€GØ œ¨'°%¬.Ñ8€GˆHÑØ €Nr é2 )é é é r ÚcolÚnÚlagsc ó° ‡— | ¦ « }|D ]=Š|| ||¬¦ « ˆfd„d¬¦ « |d‰› �< Œ>|S )z=
|
|||
|
|
Computes rolling autocorrelation for multiple lags.
|
|||
|
|
)r Ú min_periodsc ó0 •— | ‰¬¦ « S )N)Úlag)Úautocorr)Úxr+ s €r ú<lambda>z!auto_corr_multi.<locals>.<lambda>9 s ø€ ˜QŸZšZ¨C˜ZÑ 0Ô 0€ r F)ÚrawÚ autocorr_)r r Úapply)r r% r& r' r r+ s @r Úauto_corr_multir2 0 sq ø€ ð �gŠg‰iŒi€GØð
|
|||
|
|
ð
|
|||
|
|
ˆà �CŒLß
|
|||
|
|
ŠW˜A¨1ˆWÑ
|
|||
|
|
-Ô
|
|||
|
|
-ß
|
|||
|
|
ŠUÐ0Ð0Ð0Ð0°eˆUÑ
|
|||
|
|
<Ô
|
|||
|
|
<ð Ð!˜CÐ!Ð!Ñ"Ð"ð
|
|||
|
|
€Nr c óJ — | ¦ « }d|d< d|j |d |d k df< t j |d |d z
|
|||
|
|
¦ « |d |d z
|
|||
|
|
dz z |d < t j |d |d z
|
|||
|
|
¦ « |d dz z |d
|
|||
|
|
< |S ) zZ
|
|||
|
|
Adds candle-specific features:
|
|||
|
|
- candle_way
|
|||
|
|
- fill
|
|||
|
|
- amplitude
|
|||
|
|
r Ú
|
|||
|
|
candle_wayr" r r r
|
|||
|
|
r gñh㈵øä>ÚfillÚ amplitude)r ÚlocÚnpÚabsr s r Úcandle_informationr: > s¹ € ð �gŠg‰iŒi€GØ €GˆLÑØDE€G„K�˜Ô 7¨6¤?Ò2°LÐ@ÑAõ Œˆw�wÔ '¨&¤/Ñ1Ñ2Ô2Ø �6Œ?˜W Uœ^Ñ +¨dÑ 2ñ 4ð ˆF�Oõ
|
|||
|
|
Œˆw�wÔ '¨&¤/Ñ1Ñ2Ô2Ø �6Œ?˜TÑ !ñ #ð ˆKÑð €Nr c ó¸ — | ¦ « }t j || ¦ « |d|› �< |d|› � |¬¦ « |d|› �< |S )zB
|
|||
|
|
Log-transform a column + compute % change over 'n' bars.
|
|||
|
|
Úlog_)ÚperiodsÚret_log_)r r8 ÚlogÚ
|
|||
|
|
pct_change)r r% r& r s r Ú
|
|||
|
|
log_transformrA S s` € ð �gŠg‰iŒi€GÝ œF 7¨3¤<Ñ 0Ô 0€GˆL�3ˆLˆLÑØ % l¨S l lÔ 3× >Ò >ÀqÐ >Ñ IÔ I€GˆN�qˆNˆNÑØ €Nr c ó¢ — | ¦ « }|| ¦ « |d< |d ¦ « |d< |S )z@
|
|||
|
|
Adds 'velocity' and 'acceleration' for a given column.
|
|||
|
|
ÚvelocityÚ acceleration)r Údiff)r r% r s r Úmathematical_derivativesrF \ sK € ð �gŠg‰iŒi€GØ! #œ,×+Ò+Ñ-Ô-€GˆJÑØ % jÔ 1× 6Ò 6Ñ 8Ô 8€GˆNÑØ €Nr r c ó — t | ¦ « }|dk r t j S t j t j | d | d z ¦ « dz ¦ « }t j |dt j d¦ « z |z z ¦ « S )Nr" r
|
|||
|
|
r é é )Úlenr8 ÚnanÚsumr? ÚmathÚsqrt)r r& Úsum_sqs r Úparkinson_estimatorrP h sn € Ý ˆF‰ Œ €A؈1‚u€uÝŒvˆ
|
|||
|
|
Ý
|
|||
|
|
ŒV•B”F˜6 &œ>¨F°5¬MÑ9Ñ:Ô:¸aÑ?Ñ
|
|||
|
|
@Ô
|
|||
|
|
@€FÝ Œ9�V˜q¥4¤8¨A¡;¤;™°Ñ 2Ñ3Ñ 4Ô 4Ð4r é Ú window_sizec ó — | ¦ « }t j d|j ¬¦ « }t |t |¦ « ¦ « D ]+}|j ||z
|
|||
|
|
|… }t |¦ « |j |< Œ,||d< |S )NÚfloat64©ÚdtypeÚindexÚ rolling_volatility_parkinson)r ÚpdÚSeriesrW ÚrangerJ ÚilocrP ©r rR r Ú rolling_volÚiÚws r Úmoving_parkinson_estimatorra o s� € Ø�gŠg‰iŒi€GÝ”) )°7´=ÐAÑAÔA€KÝ
|
|||
|
|
�;¥ G¡ ¤ Ñ
|
|||
|
|
-Ô
|
|||
|
|
-ð 5ð 5ˆØ ŒL˜˜[™ ¨1Ð,Ô -ˆÝ 1°!Ñ 4Ô 4ˆ Ô˜ÑÐØ.9€GÐ *Ñ+Ø €Nr c ó. — t | ¦ « }|dk r t j S t j | d | d z ¦ « dz }t j | d | d z ¦ « dz }t j t j ||z ¦ « ¦ « S )Nr" r
|
|||
|
|
r rH r r )rJ r8 rK r? rM rN r )r r& Úterm1Úterm2s r Úyang_zhang_estimatorre x s} € Ý ˆF‰ Œ €A؈1‚u€uÝŒvˆ
|
|||
|
|
Ý ŒF�6˜&”> F¨5¤MÑ1Ñ 2Ô 2°aÑ 7€EÝ ŒF�6˜'”? V¨F¤^Ñ3Ñ 4Ô 4¸Ñ 9€EÝ Œ9•R”W˜U U™]Ñ+Ô+Ñ ,Ô ,Ð,r c ó — | ¦ « }t j d|j ¬¦ « }t |t |¦ « ¦ « D ]+}|j ||z
|
|||
|
|
|… }t |¦ « |j |< Œ,||d< |S )NrT rU Ú rolling_volatility_yang_zhang)r rY rZ rW r[ rJ r\ re r] s r Úmoving_yang_zhang_estimatorrh € s� € Ø�gŠg‰iŒi€GÝ”) )°7´=ÐAÑAÔA€KÝ
|
|||
|
|
�;¥ G¡ ¤ Ñ
|
|||
|
|
-Ô
|
|||
|
|
-ð 6ð 6ˆØ ŒL˜˜[™ ¨1Ð,Ô -ˆÝ 2°1Ñ 5Ô 5ˆ Ô˜ÑÐØ/:€GÐ +Ñ,Ø €Nr ÚPÚPextÚ thresholdc ó> — d}| |z
|
|||
|
|
|z }||k rd}n || k rd}|S )Nr r" éÿÿÿÿ© )ri rj rk ÚdcÚvars r Údc_eventrq Œ s> € Ø
|
|||
|
|
€BØ ˆt‰8�tÑ
|
|||
|
|
€CØ
|
|||
|
|
ˆiÒÐØ
|
|||
|
|
ˆˆØ ��
|
|||
|
|
Ò Ð Ø
|
|||
|
|
ˆØ
|
|||
|
|
€Ir ç{®Gáz„?c ó” — | ¦ « }|d j }g g }}|d }d}t dt |¦ « ¦ « D ]x}|| } t | ||¦ « }
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
dk r| |¦ « d}| }Œ;|
|
|||
|
|
dk r| |¦ « d}| }Œ[|dk r | |k r| }Œj|dk r| |k r| }Œy||fS )Nr r r" rm )r Úvaluesr[ rJ rq Úappend) r rk r ÚpricesÚ dc_events_upÚdc_events_downrj Ú directionr_ ri Údc_flags r Ú calculate_dcr{ • sø € Ø�gŠg‰iŒi€GØ
|
|||
|
|
�WÔ
|
|||
|
|
Ô
|
|||
|
|
$€FØ#% r�.€LØ �!Œ9€DØ€IÝ
|
|||
|
|
�1•c˜&‘k”kÑ
|
|||
|
|
"Ô
|
|||
|
|
"ð ð ˆØ �1ŒIˆÝ˜1˜d IÑ.Ô.ˆØ �aŠ<ˆ<Ø × Ò Ñ "Ô "Ð "؈I؈DˆDØ
|
|||
|
|
˜Š]ˆ]Ø × !Ò ! !Ñ $Ô $Ð $؈I؈DˆDà˜AŠ~ˆ~ ! d¢( (Ø��ؘb’ � Q¨¢X XØ�øØ ˜ Ð 'Ð'r rw rx c óš — g }g }| t |¦ « ¦ « | t | ¦ « ¦ « ||fS ©N)ÚextendÚsorted)rw rx r Útrend_events_downÚtrend_events_ups r Úcalculate_trendr‚ sP € ØÐØ€OØ× Ò �V NÑ 3Ô 3Ñ4Ô4Ð4Ø×Ò�6 ,Ñ/Ô/Ñ0Ô0Ð0Ø ˜oÐ -Ð-r c ó* — | ¦ « }t ||¬¦ « \ }}t |||¦ « \ }}t j |d< d|j |df< d|j |df< |d ¦ « ¦ « |d< |S )N)rk Ú
|
|||
|
|
market_regimer" r )r r{ r‚ r8 rK r7 ÚffillÚbfill)r rk r Údc_upÚdc_downÚt_downÚt_ups r Úmarket_regime_dcr‹ ´ s” € Ø�gŠg‰iŒi€GÝ! '°YÐ?Ñ?Ô?�N€Eˆ7Ý" 5¨'°7Ñ;Ô;�L€FˆDÝ !œv€GˆOÑ Ø)*€G„K��oÐ%Ñ&Ø+,€G„K�˜Ð'Ñ(Ø & Ô 7× =Ò =Ñ ?Ô ?× EÒ EÑ GÔ G€GˆOÑ Ø €Nr r r Ún1Ún2c óH — | ¦ « }|| |d¬¦ « ¦ « }|| |d¬¦ « ¦ « }||z
|
|||
|
|
|d< |d dk t ¦ « |d< |S )NF)ÚspanÚadjustÚ kama_diffr Ú
|
|||
|
|
kama_trend)r Úewmr ÚastypeÚint)r r% rŒ r� r Ú
|
|||
|
|
short_kamaÚ long_kamas r Úkama_market_regimer˜ ¾ s• € Ø�gŠg‰iŒi€Gؘ” ×!Ò! r°%Ð!Ñ8Ô8×=Ò=Ñ?Ô?€Jؘ” ×!Ò! r°%Ð!Ñ8Ô8×=Ò=Ñ?Ô?€IØ%¨ Ñ1€GˆKÑØ $ [Ô 1°QÒ 6× >Ò >½sÑ CÔ C€GˆLÑØ €Nr r" Úlookbackc óþ — | ¦ « }t j |d< t j |d< t j |d< t j |d< t j |d< t j |d< t |t |¦ « ¦ « D ]ð}|d j ||z
|
|||
|
|
}|d j ||z
|
|||
|
|
}|d j | }|d j | }||k rH||j |j | df< ||j |j | df< ||z
|
|||
|
|
|j |j | df< ||k rH||j |j | df< ||j |j | df< ||z
|
|||
|
|
|j |j | df< Œñ|S ) NÚBullish_gap_infÚBullish_gap_supÚBullish_gap_sizeÚBearish_gap_infÚBearish_gap_supÚBearish_gap_sizer
|
|||
|
|
r )r r8 rK r[ rJ r\ ÚatrW )r r™ r r_ Ú prev_highÚprev_lowÚ curr_highÚcurr_lows r Ú
|
|||
|
|
gap_detectionr¦ É s† € Ø�gŠg‰iŒi€GÝ!#¤€GÐ Ñ Ý!#¤€GÐ Ñ Ý"$¤&€GÐ Ñ Ý!#¤€GÐ Ñ Ý!#¤€GÐ Ñ Ý"$¤&€GÐ Ñ Ý
|
|||
|
|
�8�S ™\œ\Ñ
|
|||
|
|
*Ô
|
|||
|
|
*ð Tð TˆØ˜F”OÔ(¨¨X© Ô6ˆ ؘ5”>Ô& q¨8¡|Ô4ˆØ˜F”OÔ(¨Ô+ˆ ؘ5”>Ô& qÔ)ˆØ �iÒ Ð Ø>GˆGŒJ�w”} QÔ'Ð):Ð:Ñ ;Ø>FˆGŒJ�w”} QÔ'Ð):Ð:Ñ ;Ø?GÈ)Ñ?SˆGŒJ�w”} QÔ'Ð);Ð;Ñ <Ø �xÒ Ð Ø>GˆGŒJ�w”} QÔ'Ð):Ð:Ñ ;Ø>FˆGŒJ�w”} QÔ'Ð):Ð:Ñ ;Ø?GÈ)Ñ?SˆGŒJ�w”} QÔ'Ð);Ð;Ñ <øØ €Nr Ústandardç @é Ú
|
|||
|
|
type_rangeÚstrenghtÚperiodc ó¢ — | ¦ « }|dk r't j |d |d z
|
|||
|
|
¦ « |d< n<|dk r't j |d |d z
|
|||
|
|
¦ « |d< nt d¦ « ‚t j |d |d z d z
|
|||
|
|
¦ « |d
|
|||
|
|
< |d |¦ « ¦ « |d < d |d
|